Entradas de Trading de Tendencias - Retrocesos o Estallidos

Por: DailyForex

He escrito mucho acerca de cómo el trading de tendencias puede ser una gran manera de poner las probabilidades a su favor al hacer Trading de Forex de Forex (o cualquier otra cosa). A pesar de que es un estilo que está sujeto a reducciones, identificar y seguir las tendencias se ha encontrado ser una metodología de trading consistentemente exitosa, y puede ser seguida por cualquier persona, incluso los traders novatos.

He mirado varias metodologías de entrada y me ha favorecido entrar después de retrocesos, que luego vuelven a la tendencia dominante. Sin embargo, me gustaría presentar una nueva investigación que sugiere que un estilo de entrada de estallido puede ser aún más eficaz.

Identificar una tendencia

Existen todo tipo de métodos extraños y maravillosos para identificar las tendencias, pero no tienen que ser complicados para ser eficaces. He encontrado que simplemente determinar si el precio está por encima o por debajo de sus niveles de 1, 3 o 6 meses antes, es suficiente para proporcionar una ventaja estadística de que el precio continuará en esa dirección. Los mejores resultados se obtienen utilizando tanto 3 meses como 6 meses, aunque el uso de 3 meses solo ha sido muy exitoso en los últimos años.

Entradas de Retroceso

Continuando con mantener las cosas lo más simple posible, encontré que identificar retrocesos como ocurriendo cuando el precio hace un nuevo precio bajo de 1 día en una tendencia hacia arriba, o un nuevo precio alto de 1 día en una tendencia a la baja, puede ser muy eficaz. Definí la tendencia como arriba tanto los precios de 3 meses y 6 meses, o debajo de ambos. La vela japonesa de 4 horas que hace el precio debe tener un rango mayor que el rango verdadero promedio (ATR) de 30 periodos, para mostrar impulso en la dirección de una tendencia predominante. Una entrada se activa si el precio alcanza 1 pip más allá del final de la tendencia de la vela durante las próximas 4 horas. Un stop se coloca 1 pip más allá del otro extremo de la vela.

Volver a probar este método de entrada contra los cuatro principales pares de divisas Forex durante los últimos quince años y medio y teniendo en cuenta el spread razonable de un broker, mostró que tenía una expectativa rentable por trade en todos los objetivos de beneficio basado en la relación entre riesgo y recompensa.

Esta es una buena indicación de una estrategia sólida:

Tendencia de Forex Trading

Entradas de Estallido

Siempre he sentido como un trader de Forex que los estallidos no tienden a funcionar muy bien en el trading de Forex, en comparación con la forma en que funcionan cuando hacemos trades de acciones y materias primas. También siempre me pareció lógico que los retrocesos en las tendencias tendrían las entradas más rentables, ya que el precio viaja lógicamente lo más alejado de estas áreas en una tendencia. Lo que yo no estaba apreciando adecuadamente era el hecho de que hay muchos "comienzos falsos" de retrocesos. Una vez que construí un sistema de estallido con una gran cantidad de filtros para encontrar entradas dentro de una tendencia, me sorprendió encontrar que los resultados fueron mejores que los de las entradas de retroceso mostradas anteriormente.

El sistema de estallido es el siguiente:

  1. Realice Trading en la dirección de la tendencia sólo utilizando un gráfico de velas de 4 horas.
  2. El SMA (promedio móvil simple) de 18 periodos debe ser el lado de la tendencia del SMA de 60 periodos.
  3. La vela debe tener un alto o un bajo más allá del lado de la tendencia de la vela anterior.
  4. Cuando la vela se cierra, el RSI (índice de fuerza relativa) de 10 períodos debe ser superior a 50 en una tendencia alcista o inferior a 50 en una tendencia a la baja.
  5. El rango de alto a bajo de la vela cerrada debe ser mayor que el rango real promedio (ATR) de 30 periodos.

Esto puede parecer mucho filtrado, pero todo lo que realmente hace es asegurarse de que las tendencias a corto y mediano plazo se alinean con la tendencia a largo plazo cuando se introduce el trade. La importancia de los promedios móviles se basa sólo en que dan un resultado muy similar al RSI de 10 días. De hecho, esta estrategia se basa realmente en que el RSI -que yo considero "el rey de los indicadores "- esté alineado en todos los marcos de tiempo en 10 períodos, desde el marco de tiempo diario hasta el marco de tiempo de 1 minuto, en el punto de entrada.

Sorprendentemente, realizar la misma prueba de retroceso descrita anteriormente utilizando este método de entrada, produjo una mejor expectativa positiva en cada nivel de recompensa a riesgo por debajo de 20 a 1:

Resultado de la Estrategia

Conclusión

Lo que estos resultados parecen demostrar es que el método de estallido es superior logrando mejores resultados con objetivos más pequeños, mientras que los movimientos muy grandes se capturan mejor tempranamente cuando el retroceso vuelve a la tendencia. Al decidir cuál es un mejor enfoque para tomar en la selección de las entradas de trades de tendencia, no se olvide que la toma de ganancias más frecuentes debe dar lugar a un efecto de composición que magnifica el beneficio global.

Adam es un trader de divisas que viene trabajando en los mercados financieros desde hace más de 12 años, incluyendo 6 años en Merrill Lynch. Está certificado en Gestión de Fondos y Gestión de Inversiones por el Chartered Institute for Securities & Investment del Reino Unido.

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