Definición del Autotrading o Trading Algorítmico
Hacer trading algorítmico o autotrading o Trading automatico es operar de forma automatizada. En lugar de tener que estar delante de los mercados todo el tiempo, buscando patrones y ejecutando órdenes, hay un programa informático que hace estas tareas por ti.
Las estrategias automatizadas también se conocen con el nombre de bots o robots. En la plataforma MetaTrader se denominan expert advisors, EAs o asesores expertos.
¿Qué Hay detrás de un Robot de Trading?
Un robot de trading es un software que ejecuta un algoritmo y este no es nada más que un conjunto de órdenes estructuradas. En ellas se describe de forma clara e inequívoca un sistema de trading, condicionando la ejecución de las entradas y salidas al análisis de unos patrones predeterminados.
Aquí tienes un ejemplo de un algoritmo de trading:
- Si no hay ninguna orden abierta en el activo revisado, pasa al siguiente punto
- Si el precio en el gráfico de 15 minutos está por encima de la media móvil de 100 períodos, pasa al siguiente punto
- Si la media móvil de 10 períodos cruza al alza a la de 20 en el gráfico de 1 minuto, pasa al siguiente punto
- Ejecuta una orden compradora con 1 microlote y pasa al siguiente punto
- Si la media móvil de 10 períodos cruza a la baja a la de 20, cierra la posición y vuelve a empezar
El bot automático puede ser más simple o más complejo y ejecutar una única estrategia o ser capaz de elegir entre varias, dependiendo del contexto que se de en cada momento. Lo más habitual es que se utilicen indicadores técnicos o patrones en los gráficos para la toma de decisiones.
Lo que no debes creer es que se trata de un programa autónomo capaz de analizar el mercado, sacar conclusiones y que puede operar en cualquier situación o adivinar todas las subidas y desplomes. Al igual que ocurre con las estrategias de trading, se centra en identificar y explotar un patrón concreto e ignora cualquier otra señal (ver nuestras Señales Forex Gratis).
¿Cómo Funciona el Trading Algorítmico en Forex?
Como usuario de un bot para los mercados de divisas, lo primero que debes hacer es añadirlo a un gráfico en tu plataforma de trading. Ten presente que cada una utiliza su propio lenguaje de programación y no es compatible con los EAs creados para otras.
En esta lista tienes el lenguaje que utilizan los programas de trading más populares:
- MetaTrader 4: Mql4
- MetaTrader 5: Mql5
- TradingView: Pine Script
- cTrader: C#
- ProRealTime: ProRealCode
- TradeStation: EasyLanguage, Python, Ruby, C# o C++
- Ninja Trader: C#
Una vez añadido a tu gráfico, necesitas configurar el robot. Suelen tener algunos parámetros que condicionan su forma de trabajar, tales como el riesgo máximo que quieres asumir, el tamaño de las posiciones que quieres tomar o los valores para los indicadores técnicos en donde se buscan las entradas y salidas.
Hay un tipo de auto traders llamados cajas negras en los que no tienes capacidad de cambiar la configuración. Están pensados para operar de una única forma y no te permiten alterar nada. Los bots de este tipo no son nada recomendables y en las próximas secciones vas a descubrir por qué.
Tras configurar tu bot, empezará a operar. Dependiendo de cómo esté construido, pueden ocurrir dos cosas:
- Expert advisors automáticos: son los más comunes y los más eficientes. Una vez que lo activas, analiza el mercado en cuestión y abre o cierra trades cuando corresponda
- Robots semiautomáticos: no ejecutan las operaciones por sí mismos y se limitan a mostrarte una alerta cuándo aparece una señal de entrada o salida. Eres tú quien debe lanzar la orden manualmente
Ventajas y Desventajas de los Robots de Trading Automático para Forex
Pros | Contras |
|---|---|
Se eliminan los fallos humanos | Es recomendable saber programar para poder solucionar cualquier contratiempo |
Se elimina el componente emocional y psicológico | Necesitan de ajustes frecuentes. Esto requiere de conocimientos y herramientas |
Operan las 24 horas y no se pierden oportunidades | Es casi imprescindible alquilar un servidor remoto para mantenerlos en funcionamiento permanente |
No baja su rendimiento debido al cansancio | Debes monitorearlos y analizar su rendimiento habitualmente |
Te dejan tiempo libre para otros asuntos |
¿Qué se Necesita para Hacer Trading Algorítmico?
Si quieres dedicarte al trading algorítmico, necesitas uno o varios bots para operar en tus mercados preferidos. Tienes dos opciones para conseguirlos: programarlos tú mismo o comprarlos. Un poco más abajo vas a encontrar instrucciones y consejos para los dos casos. Pero te vamos adelantando que lo más recomendable es que desarrolles los tuyos propios.
Al igual que sucede con las estrategias de trading manual, es poco probable que alguien te vaya a dar la suya si es realmente rentable.
Entonces, lo que vas a necesitar para empezar a hacer auto-trading es:
- Aprender alguno de los lenguajes de programación que se han indicado arriba
- Contratar un servidor remoto VPS para tener tus bots operando 24/7 sin consumir recursos en tu computadora y para evitar problemas si se cae tu conexión a Internet o sufres un apagón
- Abrir una cuenta en un broker que permita el trading algorítmico. Puedes ayudarte de nuestra sección de reseñas para localizar los más interesantes
- Efectuar un ingreso en tu cuenta
¿Qué tan Rentable Es un Bot de Trading?
La rentabilidad de un bot de trading depende de la estrategia sobre la que se construye. Si no cuentas con un sistema ganador, no conseguirás rentabilidad sólo por el hecho de utilizar un robot. En el caso de los algoritmos que hay a la venta, será el vendedor el que te indique cuál es su tasa de acierto y el porcentaje de retorno que puede generar.
¿Cuánto Dura un Bot de Trading?
Es posible que hayas leído por ahí que cualquier estrategia de trading algorítmico tiene fecha de caducidad. Que los robots sólo funcionan durante un tiempo y que todos dejan de hacerlo tarde o temprano. Esto es cierto, pero no del todo.
Un bot mal construido estará optimizado para una situación de mercado muy particular. Cuando cambie el contexto económico, dejará de ser rentable. Los traders algorítmicos con poca experiencia ven esto como algo normal y se limitan a sustituir sus EAs cuando su rendimiento empeora. El problema es que, para cuando se dan cuenta de que un robot no es efectivo, ya han devuelto al mercado una gran parte de sus ganancias.
Por el contrario, los que están bien desarrollados, son capaces de aguantar cambios económicos importantes y siguen siendo rentables con el paso del tiempo. Aunque es necesario hacerles pequeños ajustes. Puedes descubrir más al respecto en la siguiente sección, en donde se explicará cómo crear un bot de trading y cuál es la forma de verificar su rentabilidad a largo plazo.
¿Cómo Crear un Bot desde Cero?
A grandes rasgos, el proceso para desarrollar un plan de trading automatizado es el que sigue:
- Haz una lista con todas las características de tu estrategia: contexto, señales de entrada y salida, colocación de stop loss y take profits, tamaño de posición...
- Programa la estrategia utilizando el editor de código de tu plataforma o usa el asistente si tiene uno y no sabes programar
- Analiza si tu bot es rentable haciendo backtesting u operando en demo
- Introduce cambios y refina el plan inicial hasta que consigas los resultados esperados o descarta esta idea y prueba otra
El punto de partida ideal es contar con una estrategia de trading que ya sea rentable y limitarte a programarla. Si no es tu caso, puedes empezar diseñando una con ideas sacadas de libros, foros o utilizando softwares como StrategyQuant.
La Importancia del Backtesting
Para determinar si una estrategia manual o automática es potencialmente rentable, es necesario ponerla a prueba con datos de mercado del pasado. Esto es lo que se denomina backtesting. Si tu bot muestra que podría ser rentable en los datos históricos de los últimos 10 años, es muy probable que sea capaz de seguir obteniendo beneficios en el futuro.
Si una idea de trading no es rentable o no te da unos rendimientos que consideres aceptables, puedes efectuar pequeños ajustes en la estrategia o en los parámetros de los indicadores que usas para generar las señales.
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La Sobreoptimización en el Trading Algorítmico
Es fácil caer en la tentación de continuar repitiendo el proceso anterior hasta conseguir unos resultados históricos excelentes. Si has pasado por varios ciclos de backtesting y ajustes y ahora el gráfico de beneficios de tu estrategia es una línea diagonal hacia arriba casi perfecta, es muy probable que hayas sido víctima de la sobreoptimización.
La sobreoptimización se produce cuando has efectuado cambios y ajustes de una forma tan pormenorizada, utilizando los datos históricos como guía, que casi parece una estrategia hecha a medida para estos. Las probabilidades de que sea rentable en el futuro son casi inexistentes.
Puedes descubrir la forma de evitar esto en la siguiente sección.
El Autotrade Requiere de Pruebas de Robustez y Ajuste Constante
Cuando una estrategia sirve para distintos activos y funciona en períodos históricos diferentes con unos ajustes mínimos se dice que es robusta. La finalidad del backtesting es probar la robustez de un sistema. Pero como acabas de ver es fácil caer en la sobreoptimización.
Hay una forma de backtesting que te permite reducir las posibilidades de que aparezca este error: el “Walk forward optimization”. Con esta técnica, se dividen los datos históricos en fragmentos más pequeños y se hacen dos tipos de backetsts:
- “In sample” (o dentro de muestra): haces varias pruebas, cambiando los ajustes de tu estrategia hasta encontrar la configuración que da los mejores resultados
- “Out of sample” (o fuera de muestra): haces una única prueba en un fragmento diferente utilizando los mejores ajustes conseguidos en la prueba “in sample”
Aquí puedes ver un ejemplo del uso de esta técnica haciendo un test en los datos históricos de los últimos 10 años:
- Divide los datos históricos en 20 fragmentos de 12 meses: 10 de enero a diciembre y 10 de julio a junio
- Ejecuta varios backtests “in sample” para cada fragmento y anota la configuración que da los mejores resultados para cada período
- Toma la mejor configuración de un período y utilízala para hacer un único test “out of sample” en los 6 meses siguientes
- Continúa haciendo pruebas “out of sample” hasta que termines la muestra histórica
Al acabar, tendrás 20 backtests “out of sample” en períodos de 6 meses. Las configuraciones para cada uno no se hicieron sobre los mismos datos históricos sino sobre la información de los 12 meses anteriores. Esta prueba te permitirá descubrir si los ajustes obtenidos sobre un backtest del pasado reciente funcionarán en el futuro.
Para evaluar si la estrategia de tu robot es robusta, junta el histórico de operaciones de cada backtest “out of sample” y genera su curva de resultados. Puedes darle el aprobado si cumple las siguientes condiciones:
- Profit factor superior o igual a 1,3
- Balance final positivo
- Por lo menos el 50% de los tests out of sample terminaron con beneficios
Recuerda que no hay estrategias perfectas y que siempre va a haber períodos perdedores. Pero estos deben tener un impacto lo más bajo posible en el resultado final.
Este test pone de manifiesto uno de los detalles que pocas personas conocen sobre el trading algorítmico: hay que ajustar las estrategias de manera frecuente para evitar que dejen de funcionar. Un sistema que demostró robustez en la prueba anterior, tendría que ser recalibrado cada 6 meses. Para ello, deberías hacer un nuevo backtesting sobre el histórico del último año y elegir la mejor configuración para el siguiente período.
Límites y Problemática de los Auto Traders Comerciales
Como acabas de ver, el autotrading es más complicado de lo que parece a simple vista. Construir un bot es sencillo para cualquiera que sepa programar y conozca algo sobre el mercado forex. Pero conseguir que sea rentable en el largo plazo es mucho más complicado.
El problema principal que vas a encontrarte al comprar un bot es que no puedes saber si funcionará como te dicen o no. En unos casos, no han pasado un test de robustez lo suficientemente exhaustivo para garantizar su consistencia.
En otros, se han utilizado acciones deshonestas para falsear las gráficas y estadísticas que te muestran. Ya has visto que con un proceso de sobreoptimización puedes conseguir un gráfico casi perfecto sobre datos históricos, que prometa grandes ganancias.
Lo que te dirán cuando el bot empiece a fallar es que los mercados financieros son imprevisibles, que el contexto ha cambiado y que todos los sistemas algorítmicos dejan de funcionar más tarde o más temprano. Pero tú ya sabes que esto no tiene por qué ser así.
La idea de base en el trading algorítmico por la que los expertos no confían demasiado en los bots que hay a la venta es que un trader que desarrolle una estrategia sólida va a ganar más dinero explotándola que vendiendo el sistema. Ya sea operando con su propio capital, trabajando para una prop firm o haciendo trading con los fondos de terceros y cobrándoles una comisión.
Consejos para Elegir un Robot de Trading Comercial
Como te hemos indicado en el apartado anterior, nuestro consejo es que evites los bots que se venden por Internet. Si aún así quieres probar uno, ten presentes las siguientes cuestiones a la hora de elegir:
- Los resultados de la estrategia deberían estar respaldados con algún trackrecord auditado o extractos de algún broker regulado y reconocido.
- Deberían demostrarte que el bot lleva operando en los mercados durante más de 10 años
- El drawdown máximo no debería ser superior al 30%
- La empresa desarrolladora debería facilitarte distintas configuraciones o ajustes para diferentes activos
- Es necesario que te envíen actualizaciones frecuentes o que te faciliten una herramienta para ajustar el robot cada cierto tiempo
- Revisa foros especializados y redes sociales para saber si tanto el bot como sus desarrolladores tienen buena reputación y cuáles son las opiniones de otros traders acerca del producto
- ¿Te ofrecen un período de prueba o alguna garantía?
- En la publicidad no deberían prometerte ganancias astronómicas, una vida de lujos o la independencia financiera
En la siguiente sección te explicamos las estadísticas que deberías revisar para saber si un bot es potencialmente rentable o no.
¿Cuál Es el Mejor Robot para Operar en Forex?
Tanto si has decidido programar tus propios algoritmos, como si vas a utilizar un bot creado por otra persona, hay una serie de valores que puedes consultar para determinar si un EA es lo suficientemente bueno:
- Profit factor: se dividen las ganancias brutas entre las pérdidas para estimar lo rentable que es un sistema de trading. Debe ser superior o igual a 1,3 y si es mayor de 1,7 se considera un bot muy bueno
- Relación entre el beneficio neto y el drawdown: se calcula dividiendo estos dos valores y te da una idea, no sólo de lo que puede generar una estrategia sino también lo que arriesga para conseguirlo. Busca valores superiores a 0,8
Además, también es conveniente analizar cómo se ven las operaciones perdedoras:
- ¿Suelen tener una duración superior a las ganadoras?
- ¿Se han ido añadiendo lotes a medida que el precio avanzaba en dirección contraria a la posición abierta?
Los bots que operan de esta forma suelen utilizar una gestión del riesgo demasiado agresiva. Consiguen ganar muy a menudo, aunque tarde o temprano terminan sufriendo pérdidas muy elevadas. Hasta el punto de quebrar las cuentas que gestionan.
En Resumen
El trading algorítmico es apasionante y te permite operar en los mercados durante más horas que si lo haces manualmente. También elimina los errores humanos y cualquier componente emocional en la toma de decisiones.
Sin embargo, no es tan sencillo como intentan venderte por ahí. Muchos curiosos piensan que esto es cosa de “pulso un botón, me voy a la playa y ya me van enviando los sacos con el dinero”, pero tú acabas de ver que es necesario un trabajo constante para mantener tus autotraders vigentes.
Recuerda que lo más recomendable es que crees tú mismo tus propios robots o que seas muy cuidadoso si vas a comprar uno que te vende un tercero. Dos valores que indican la potencial rentabilidad de un sistema algorítmico son el profit factor y el ratio beneficio/drawdown.
