Es difícil leer el título de este artículo sin sonreír. El "Santo Grial" es la madre de todas las bromas sobre Forex. Sin embargo, existe, nos está mirando a la cara, pero es ampliamente ignorado ya que las tensiones psicológicas de trabajar con el Grial son, paradójicamente, más grandes que lo que la mayoría de la gente puede resistir.
Antes probar la existencia del Santo Grial este tiene que definirse, ya que muchos cazadores de grial no tienen realmente claro qué es lo que están buscando.
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El concepto del Santo Grial de Forex
El Santo Grial es un sistema o estrategia con reglas claras que funciona lo suficientemente bien como para asegurar un comercio sin esfuerzo que es rentable en general. Muy a menudo un sistema de este tipo es aparentemente encontrado solo para fracasar después, momento en el que la búsqueda del santo grial debe empezar de nuevo. Esta es también una metáfora más grande para el viaje sufrido por muchos traders al por menor en su lucha por alcanzar la rentabilidad saltando entre los diferentes sistemas y estilos.
Los principales errores que los traders menos experimentados cometen cuando construyen estrategias son, o bien basarlas una cantidad demasiado limitada de datos históricos, o la optimización en exceso con demasiados indicadores. Esto es importante de entender y, si usted es uno de esos traders, mientras más temprano llegue a la conclusión de que este es un camino inútil y una pérdida de tiempo, mejor será para usted. Espero que este artículo acorte su camino hacia la rentabilidad.
El Santo Grial Revelado
La respuesta es simple. En lugar de tratar de construir la estrategia perfecta que se ajusta de manera más rentable a los datos históricos, dé un paso atrás, relájese y contemple el panorama general de cómo los mercados estadísticamente tienden a moverse. Después de todo, puesto que el santo grial es sin duda una estrategia de negociación altamente rentable que nunca deja de funcionar, la lógica sostiene que tiene que aprovecharse de un "defecto" permanente y persistente o un fenómeno en el mercado. Así que olvídese de candelabros e indicadores por el momento y piense en los mercados especulativos. ¿Qué fenómenos muestran dichos mercados que podrían ser explotados por el trader? Hay dos que son comunes y repetitivos:
Reversión media - después de que el precio se aleja de un precio promedio de más largo plazo, tarde o temprano vuelve siempre al precio medio, que es otra forma de decir "todo lo que sube, tiene que bajar".
Colas gruesas dentro de la curva de distribución de rentabilidad - en un lenguaje sencillo, los mercados tienden a reaccionar de forma exagerada, subiendo y bajando en exceso debido a los sentimientos humanos de la avaricia y el miedo que actúa sobre los participantes del mercado.
¿Alguno de estos fenómenos pueden ser explotados? En cuanto a reversión media es posible pero problemático, ya que pueden necesitarse stop losses muy amplios y las ganancias son por definición limitadas. No puedo ver esto como la base para un santo grial.
La reacción exagerada de los mercados y su tendencia a producir retornos excesivos sobre una base estadística es el santo grial, o más bien, proporciona la base para un santo grial: una metodología que generará ganancias sin esfuerzo a través del tiempo.
La mejor manera que esto pueda ser explicado es imaginar tomar un puñado de granos de sal y tirarlos en el aire. Suponga que usted fue capaz de medir la distancia de cada grano de sal desde el punto de lanzamiento. Usted encontrará que la mayoría de ellos sería estaría relativamente cerca de usted, con algunos atípicos que habían viajado más lejos. Si hace un gráfico que muestra la distribución de los resultados, el gráfico se vería como una curva de campana, que es una distribución "normal" típica:
El eje horizontal muestra la distancia recorrida por cada grano de sal. Los porcentajes indican el número de granos que viajó cada distancia dada.
Ahora supongamos que usted estaba constantemente comprando y vendiendo al azar en el mercado Forex, y que mide y registra la ganancia máxima posible de cada comercio a través de miles de comercios y miles de días. Si construyó una versión del gráfico anterior con esos resultados y los comparó con el gráfico de arriba el resultado sería algo como esto, con las líneas de puntos representando las distribuciones de los rendimientos del mercado:
Por lo tanto, se puede establecer que los mercados especulativos como el mercado Forex producen rendimientos más excesivos, tanto positivos como negativos, que se pueden esperar de un "normal" modelo de distribución de rentabilidad. Un mayor número de eventos de precios excesivos normalmente se producirá por una simple aleatoriedad. En un lenguaje sencillo, el mercado ofrece más grandes ganadores y perdedores de lo que realmente debería.
Aquí está el Santo Grial: el uso de stop loss ajustados eliminará los eventos de pérdidas excesivas y la utilización de objetivos de toma de ganancias anchos permitirá capturar la "cola gorda" de los rendimientos excesivamente positivos. Sí, puede ser este sencillo, aunque no está exento de algunas trampas potenciales.
Con el fin de ilustrar exactamente cómo el fenómeno de la cola gorda puede ser explotado, vamos a examinar algunos datos de prueba del oro y los principales cruces del yen desde 2011 a 2013. Estos fueron los instrumentos más volátiles y tendencias en el mercado Forex durante la mayor parte de ese período. Si se ha seguido una estrategia comercial sencilla de entrar en la siguiente ruptura de barra de cualquier barra envolvente en el gráfico H4, utilizando un stop-loss justo al otro lado de la vela envolvente, los siguientes resultados hubieran sido logrados:
Note como una estrategia muy simple y directa que no tiene en cuenta ningún tipo de tendencia, dirección o apoyo y resistencia se pueden convertir en una expectativa positiva de 53 centavos de ganancia por cada dólar de riesgo, simplemente por no haber tomado beneficios hasta que el retorno llegó a 50 veces el riesgo!
Sería simple mejorar estos resultados al mover los stop losses al punto de equilibrio después de un cierto período de tiempo en cada trade. Esto se debe a que los ganadores más fuertes por lo general sólo volverán a probar la entrada, en todo caso, de forma relativamente rápida.
Las trampas del Santo Grial
Existe el santo grial, pero tiene que ser manejado con precaución. Usted puede encontrar el grial mediante el comercio de los instrumentos adecuados que se mueven con la máxima volatilidad; es decir, aquellos mercados que son más atractivos para la especulación, y usando estrategias de entrada simples para asegurarse de participar en los movimientos excesivos del mercado en la dirección de su comercio. Usted no tiene que estar en lo cierto o pronosticar los movimientos importantes: sólo tiene que estar allí, reducir sus stop losses y dejar que sus ganadores corran. La tendencia natural del mercado para producir colas gruesas hará el trabajo por usted.
Hay dos escollos importantes que podría enfrentar. El primero es que usted estará mejor resguardado por una estrategia de salida más inteligente que simplemente apuntando a una recompensa fija a múltiples riesgos. Tiene que apuntar victorias por encima del 10 R:R, idealmente hacia 25 R:R o incluso más allá, pero cada operación será diferente. Trate de salir en torno a esos niveles, pero utilice su inteligencia y discreción. Además, el estar preparado para mover Stops hacia el punto de equilibrio cuando el trade está a cierta distancia o tiempo en las ganancias debería ayudar.
El segundo gran peligro radica en el hecho de que este tipo de estrategia producirá siempre muy bajas tasas de triunfo, donde podrá perder hasta el 90% de sus operaciones. Esto causará inevitablemente muy grandes rachas que pondrán a prueba severamente tanto a su fuerza mental como su estrategia de manejo de dinero. El grial da oro, pero es caliente al tacto y quema a los incautos! ¿Tiene lo que se necesita para soportar veinte o más operaciones perdedoras seguidas? ¿Tiene una estrategia de manejo de dinero que le protegerá adecuadamente de la ruina si se ve envuelto en una larga racha de pérdidas? Diversifica usted lo suficiente con el fin de mantener la racha perdedora al mínimo?
Un peligro final es digno de mención. Es natural tratar de filtrar las entradas. Sin embargo, es muy problemático distinguir las entradas que son propensas a llegar a un ratio de 25:1. Por otra parte, perder solo uno de estos ganadores hará retroceder su expectativa general, a menos que el método utilizado también filtre al menos 25 operaciones perdedoras al mismo tiempo.
Estas son algunas preguntas para reflexionar e investigar. Invierta algún tiempo en probarlo. El Santo Grial se ha colocado en sus manos!