Stops Loss Dinámicos Con El Parabolic SAR

***Ultima Actualizacion: Julio 2017***

Por: DailyForex.com

Uno de los indicadores más populares en el mercado de Forex es el indicador Parabolic SAR porque nos indica cuándo está cambiando el impulso, y llegar pronto cuando cambia el impulso le puede dar una ventaja ganadora. SAR significa “detener y revertir” (siglas del inglés Stop And Reverse). Sin embargo, existe otra forma de utilizar el Parabolic SAR, aparte de para tratar de identificar los cambios de tendencia, ya sea a corto o largo plazo, y se trata utilizar el indicador como una forma de empleo de stops loss dinámicos, ya sea para una salida parcial o total.

¿Qué es el Parabolic SAR?

La fórmula del Parabolic SAR fue desarrollada durante los días de auge del análisis técnico en la década de los 1970, por Welles Wilder, quien también diseñó el índice de fuerza relativa (RSI). Como expliqué la semana pasada, el índice de fuerza relativa es más o menos el único indicador de Forex que puede producir una ventaja ganadora por sí solo, así que merece la pena echar un vistazo a cualquier cosa escrita por Welles Wilder.

La fórmula matemática algebraica utilizada para calcular el valor del indicador en cada vela es compleja, así que voy a tratar de explicarla en términos conceptuales extremadamente simplificados, usando para ello un ejemplo en largo. Cuando una vela hace un nuevo máximo, el indicador establece un valor por debajo de esa vela. Si las velas siguen haciendo nuevos máximos, el valor del indicador se eleva junto con el precio, pero se incrementa proporcionalmente por un factor que selecciona el usuario (0.02 es el más común).

La idea es que “el tiempo es el enemigo” y que la mejor parte de cualquier movimiento direccional donde podemos estar es en la parte donde el impulso sigue aumentando. Así, es mejor utilizar este indicador en las tendencias comerciales o en movimientos direccionales fuertes.

De hecho, Wilder recomienda usar el indicador Parabolic SAR  junto con su indicador ADX (Average Directional Index), que también es reconocido como uno de los mejores y más útiles indicadores de forex.

Parabolic SAR y Análisis Técnico

El indicador Parabolic SAR es un indicador “binario” muy simple y se suele utilizar en la previsión y estrategias de trading de las siguientes formas:

  1. Determinación de la tendencia. Cuando se abre una nueva vela y el indicador imprime su punto en el otro lado de la vela de donde estaba en la vela anterior, esto indica un cambio de tendencia y una posibilidad entrada al comercio.
  2. Al determinar la tendencia como se indicó arriba, utilice el indicador ADX para determinar si la tendencia es lo suficientemente fuerte como para justificar una nueva entrada en el comercio en la dirección de la tendencia.
  3. Cuando un número de velas ha estado haciendo nuevos máximos o mínimos con el punto del indicador quedando siempre por encima o por debajo de cada vela, utilice el precio del punto (o uno cerca de él) como un stop-loss ajustado manualmente (es decir, un stop loss dinámico) para señalar una salida del comercio.

¿Cuál es la mejor forma de usar el Parabolic SAR?

Yo creo que el mejor uso del indicador Parabolic SAR  es como un trailing stop cuando se trata de operar en un movimiento direccional fuerte. No creo que tenga un gran valor para determinar cuándo entrar: entrar en la dirección de la tendencia en Forex se determina mejor por la ruptura o, por lo general, mejor aún, moviendo las señales de cruces medios / media móvil triple.

Normalmente, cuando opera en fuertes movimientos direccionales, el mejor perfil de beneficio llega al tratar de capturar dos movimientos diferentes:

  1. El movimiento inicial del impulso a corto plazo; y
  2. El movimiento direccional a largo plazo que comienza en 1.

Tratar de capturar sólo el movimiento 1 por lo general no es muy rentable en el largo plazo. Una mejor estrategia de trading es tomar ganancias parciales cuando el movimiento 1 termina, dejando correr el resto de la posición con la esperanza de que tenga lugar el movimiento 2. Capturar con éxito el movimiento 1 le puede dar el “despegue” necesario para entrar en el comercio a un buen precio de entrada que sea suficiente para capturar el movimiento 2.

Entendiendo la Fórmula Parablic SAR 

Bueno, usted realmente no necesita saber la fórmula real de cualquier indicador técnico con el fin de construir una estrategia de trading, pero vale la pena entender por qué los puntos parabolic SAR aparecen. Además, si desea crear un archivo de Excel de cálculo de SAR parabólico para construir un sistema de soporte de decisión para su transacción diaria, necesitaría conocer la fórmula de SAR parabólica. De todos modos, aquí está la fórmula que se utiliza para calcular los valores de SAR parabólico:

SARn + 1 = SARn + α (EP - SARn)

En la fórmula Parabolic SAR , el SARn es el período actual y como +1 indica, el SARn + 1 es el valor SAR del siguiente período. Durante una tendencia alcista el EP es el precio más alto en la tendencia, que sería el más alto de la mayoría de velas o barra en la tendencia. Por otro lado, puede estar bastante seguro de que el PE representaría el mínimo de velas o barra más bajo en una tendencia bajista. Dado que los puntos parabolic SAR sólo aparecen por encima o por debajo del precio, no es una tarea difícil para usted identificar lo que representa el valor del PE.

La variable más importante en los ajustes SAR parabólicos es el α, que representa el factor de aceleración en la fórmula. Cuando intenta agregar el indicador SAR parabólico en el gráfico, su paquete de gráficos normalmente establecería el valor de α en 0.02.

Usted ve, durante una tendencia alcista o bajista, cuando el precio hace una nueva alta o baja, el factor de aceleración se incrementa en 0.02. Esta es la razón por la cual las brechas entre los puntos parabolic SAR se hacen más grandes durante una fuerte tendencia y el tamaño de las brechas se contraen durante una consolidación de precios. Aunque el factor de aceleración predeterminado se establece en 0,02, la mayoría de los paquetes de gráficos permitirían cambiarlo. Usted puede preguntarse porqué usted necesitaría nunca violar con el factor de la aceleración. Bueno, algunos precios de las acciones son más volátiles que otros y dependiendo del período de tiempo que elija, la optimización del factor de aceleración de hecho puede mejorar su rendimiento comercial.

Por ejemplo, en el Tradingsim, puede reproducir la acción de precio con diferentes factores de aceleración de SAR para encontrar el valor óptimo y probar el mercado para ver si el nuevo valor hace una diferencia importante en la generación de SAR parabólico comprar señales o SAR parabólico Vender señales. Si ve un resultado positivo, debe personalizar la fórmula de SAR para que se ajuste a la característica de la acción del precio de la acción.

Cómo utilizar el Parabolic SAR como Trailing Stop

Una de las mejores cosas de este indicador es que es extremadamente fácil de usar y realmente no requiere ningún tipo de preocupación por parte del usuario con respecto a los valores de entrada. Los valores por defecto valen perfectamente.

Un método consiste simplemente en ajustar manualmente el precio del stop loss para ubicarlo unos pips justo más allá del punto del indicador a medida que se abre cada nueva vela.

Un segundo método consiste en esperar a que una vela revierta y cierre más allá del punto. Esto probablemente tenderá a producir mejores resultados en el largo plazo.

Recuerde que sus propios cálculos sobre cualquier estrategia que esté utilizando deben ser trasladados a la imagen. Por ejemplo, si quiere hacer una salida comercial del 50% a una relación riesgo -recompensa de aproximadamente 2:1, y obtiene una señal de salida en 0,5: 1, que está muy lejos de ese objetivo deseado, lo mejor sería ignorar la señal de salida, o tal vez mover el stop loss al punto de equilibrio.

Breve Ejemplo De Trading

A continuación le mostramos un ejemplo reciente en el gráfico del EUR/USD al final de la semana pasada:

EUR/USD

Podríamos haber colocado una entrada inicial en (1) después del revés tan bajista desde la línea de tendencia superior. Tenga en cuenta cómo, en una sola vela más tarde, lo puntos del indicador Parabolic SAR cambiaron de estar por debajo de las velas a estar por encima.

Posteriormente, utilizar los puntos como trailing stop le habría mantenido en la operación en corto. Esperar a que cerrase la vela habría evitado una salida en (2).

Una vez que se hace una salida parcial, el resto se puede dejar para tratar de asegurarse el gran movimiento de unos cientos de pips, como se indica en mis explicaciones anteriores.

Advertencia: ¡Sólo usar con mercados en una tendencia!

Hay muchas formas de determinar si un mercado está en una tendencia, pero el indicador Parabolic SAR  proporciona una buena ayuda visual. Si el gráfico muestra que el indicador está cambiando el punto sólo ocasionalmente, y cadenas bastante largas de velas consecutivas con todos los puntos en el mismo lado, entonces el mercado está “oscilando” lo suficiente como para darle a su operación una buena posibilidad de obtener ganancias. Si los puntos no están en una serie y se muestran todos mezclados, entonces es un mercado agitado y probablemente sea mejor evitarlo.

Adam es un trader de tendencias, y cree que es importante que los operadores estén respaldados por una ventaja positiva estadísticamente probada, especialmente cuando son nuevos o inexpertos. Para ayudar a los traders novatos, Adam se centra principalmente en los pares de divisas Forex u otros instrumentos del mercado que tienen tendencias fuertes a largo plazo en sus precios. La otra especialidad de Adam es escoger líneas y zonas de soporte o probable resistencia para los traders intradía.