Cómo elegir las mejores tendencias

Por: DailyForex

Todo el mundo ha oído que hacer trading aprovechando tendencias es la manera más fácil de poner las probabilidades a su favor. Sin embargo, hay incertidumbre sobre cómo definir las tendencias, como identificarlas y cómo elegir las mejores tendencias para el trading. Aquí hay algunos consejos sobre las mejores definiciones y filtros para utilizar al hacer trading aprovechando tendencias

Definición de una tendencia.

Es sorprendente la cantidad de disputa que hay sobre la cuestión de cómo definir una tendencia. Se puede encontrar una amplia gama de opiniones diferentes. Una opción popular como filtro para determinar tendencias es el promedio móvil exponencial de 200 períodos. Otro es el promedio móvil simple de 50 periodos que ha cruzado por encima o por debajo del promedio móvil simple de 200 periodos. Si uno busca, puede encontrar muchas otras definiciones técnicas basadas en indicadores. De hecho, la definición del diccionario de una tendencia se puede resumir como una serie consecutiva de mínimos y máximos mayores (una tendencia alcista), o mínimos y máximos menores (una tendencia a la baja). Por desgracia, eso es bastante difícil de definir matemáticamente, aunque la mayoría de los traders que han pasado una cantidad razonable de tiempo leyendo gráficos de precios pueden decir si una existe tendencia atractiva tan sólo por el uso de sus propios ojos. La cuestión sigue siendo, ¿hay una manera de definir la existencia de cualquier tendencia, que podemos utilizar para al menos identificar que existe algún tipo de tendencia, antes de tratar de aplicar filtros para seleccionar las tendencias más útiles y rentables? Es posible que hay una respuesta simple: una tendencia ascendente básica existe si el precio está por encima de donde estaba hace 3 meses, y hacia abajo si está por debajo. En los mercados, se ha demostrado que el aumento o la caída del precio durante un período relativamente prolongado como éste proporciona una ventaja. Dado que el mercado Forex es más rentable que la mayoría de los mercados especulativos líquidos, el período óptimo de utilización es un poco más corto que en otros mercados. Los resultados pueden mejorarse estipulando que la tendencia también debe estar por encima o por debajo de su nivel medido hace 6 meses. Una verdadera tendencia al alza, por ejemplo, tiene el precio por encima de donde fue hace 3 y 6 meses.

Utilizando estas medidas como base, veamos algunas estadísticas de los dos pares de divisas más líquidos: EUR/USD y USD/JPY. Supongamos que, en los últimos 16 años, usted había comprado cada par al principio de cualquier semana que estaba por encima de sus precios de ambos 3 meses y 6 meses atrás, y salió del trade al cierre semanal, o vendió viceversa si por debajo de estos precios históricos. Ignorando spreads, comisiones y cualquier posible swap nocturno positivo o negativo, los resultados habrían sido los siguientes:

 

Trades Ganadores

Esta metodología de trading no se presenta como una estrategia completa, sólo como una indicación de lo rentable que puede ser una tendencia. Claramente hay una ventaja aquí: la mayoría de las semanas vieron movimientos de apertura a cierre en la dirección de la tendencia dominante. La pregunta es, ¿esta estrategia simple puede ser mejorada filtrando las tendencias de alguna manera, y sólo tomando los trades cuando la tendencia es de alguna manera vista como más fuerte o más fiable?

Uso del indicador ADX como filtro de tendencias

El indicador ADX pretende mostrar la "fuerza" de una tendencia. Esto lo hace midiendo la cantidad total de movimiento direccional en una sola dirección durante un período reciente dado. El valor del indicador ADX puede variar de 0 a 100. Normalmente, se dice que una tendencia es fuerte cuando el valor de ADX es 25 o más alto. Parece un filtro apropiado para aplicar a nuestra definición de tendencia. Lo aplicamos al equivalente más reciente de tres meses utilizando un período de 13 semanas (el componente de "corto plazo" de nuestras tendencias definidas) y examinamos los resultados que se habrían logrado utilizando niveles ADX de 25 y 30 como filtros , que fueron los siguientes:

Promedio de Utilidad por trade

Niveles ADX

Ambos niveles ADX mejoran el porcentaje de ganancia y el beneficio promedio por trade, y este último aumenta considerablemente. Tenga en cuenta que, aunque ADX 30 produjo un beneficio promedio más bajo, su porcentaje de victorias fue ligeramente más alto de lo que se habría logrado con ADX 25.

Uso del "Cielo Azul" como filtro de tendencias

El "Cielo Azul" es un área de precio que no se ha visitado desde hace mucho tiempo. Una creencia antigua de los traders dice que el precio se mueve más rápidamente y direccionalmente a través de las áreas de precios que han estado vacías recientemente. Esta es la teoría detrás del comercio de ruptura. Después de todo, si el precio hace un nuevo máximo o mínimo de 6 meses al salir de ese nivel, por definición, no ha participado en trades allí durante al menos 6 meses. Tal vez podamos aplicar el siguiente filtro para darnos una ventaja: examinar las semanas en que el precio hizo un nuevo máximo o mínimo de 3 meses en alta o en baja durante la semana anterior. En otras palabras, hubo una ruptura la semana pasada del canal de precios a 3 meses en la dirección de la tendencia predominante. Estos son los resultados:

Trading de Ruptura

Curiosamente, este filtro de "cielo azul" habría dado resultados aún mejores que usar valores fuertes de ADX como filtro. Cuando ambos filtros se combinan, los resultados son aún mejores.

Conclusión

La definición no discrecional más confiable de si existe una tendencia es la simple medición de si el precio es tanto más alto como más bajo de lo que estaba usando un retroceso histórico. Los períodos de tres meses y seis meses han funcionado muy bien en los mercados de Forex en los últimos años. Las tendencias más fuertes producen resultados de trading a corto plazo más fiables que las tendencias más débiles, y la fortaleza de una tendencia puede medirse fácilmente utilizando el indicador ADX (Average Directional Index).

Adam es un trader de tendencias, y cree que es importante que los operadores estén respaldados por una ventaja positiva estadísticamente probada, especialmente cuando son nuevos o inexpertos. Para ayudar a los traders novatos, Adam se centra principalmente en los pares de divisas Forex u otros instrumentos del mercado que tienen tendencias fuertes a largo plazo en sus precios. La otra especialidad de Adam es escoger líneas y zonas de soporte o probable resistencia para los traders intradía.