Las Estrategias de Trading Ganadoras del 2017

Por: DailyForex

Ahora que estamos a solo unas pocas semanas del final del año 2017 y el comienzo del 2018, ha llegado el momento de mirar al año que dejamos detrás. ¿Qué estrategias de trading han tenido el mejor rendimiento en el mercado Forex hasta ahora?

Todas las estrategias de trading se pueden dividir en dos tipos:

Estrategias de Trading 2017

Estrategias de seguimiento de tendencia y estrategias de reversión de la media.

Con las estrategias de seguimiento de tendencias, los traders definen la dirección de la tendencia a más largo plazo y solo abren trades en la misma dirección. Las estrategias de inversión de media definen un precio promedio, y los traders intentan abrir trades con dirección a tal promedio cuando el precio se ha sobre-extendido. Como más del 80% del volumen del mercado Forex se mueve en trades en EUR/USD, GBP/USD y USD/JPY,Voy a aplicar una estrategia aproximada de cada tipo a estos tres principales pares de divisas Forex y ver qué sale mejor. Luego analizaré los resultados y veré si nos dice algo útil sobre la evolución del mercado Forex.

Estrategias de seguimiento de tendencias

Mi base favorita para una estrategia de seguimiento de tendencias, ya que es tan elegantemente simple, es solo consultar el precio de apertura de cada semana para ver si el precio ha subido o bajado durante los últimos tres y seis meses. Si es así, entonces esa es la dirección de la tendencia, y cada semana simplemente se mide como un trade abierto al principio y cerrado al final sin ningún stop loss. Si estos resultados son buenos, cualquier estrategia de seguimiento de tendencias también debería haber producido resultados positivos. Entonces, aquí están los resultados para 2017 hasta el final de octubre:

Par de Divisas

Resultado del Trade

% de Trades Ganadores

EUR/USD

2.01%

45.45%

GBP/USD

3.27%

52.42%

USD/JPY

-3.65%

42.31%

TOTAL

1.63%

<50.00%

Este es un resultado pobre, sería negativo si se tomaran en cuenta los costos de todos los trades. En mi blog escribí recientemente sobre el uso del análisis de regresión lineal, y encontré que usar la pendiente de la línea de mejor ajuste en las últimas 20 semanas puede funcionar mejor. ¿Qué pasa si probamos este método de seguimiento de tendencias?

Par de Divisas

Resultado del Trade

% de Trades Ganadores

EUR/USD

4.90%

50.00%

GBP/USD

-3.45%

53.84%

USD/JPY

-6.58%

46.51%

TOTAL

-5.13%

~50.00%

Usando la regresión lineal, obtuvimos un resultado aún peor. Entonces, en general, debemos concluir que las estrategias de seguimiento de tendencias no han funcionado bien este año. Esto no es sorprendente: las estrategias de seguimiento de tendencias tienden a pasar por largos períodos de pérdidas, antes de beneficiarse excesivamente durante las grandes rachas ganadoras.

Entonces, ¿qué hay de las estrategias de reversión de la media?

Estrategias de reversión de la media

Las estrategias de reversión de la media, como expliqué anteriormente, son exactamente opuestas a las estrategias de seguimiento de tendencias. Esto sugiere que 2017 debería haber sido un buen año para este tipo de estrategia de trading, así que probemos un par de estrategias buenas de reversión en los mismos tres pares de divisas Forex.

La primera estrategia es esperar que una vela semanal haga una nueva alta o baja; probaremos el mismo período que la última prueba, 20 semanas. Si la vela hace una nueva alta y luego se cierra, o hace una nueva baja y luego se cierra, entramos al trade al abrir la semana siguiente y cerramos al final de esa semana. Aquí están los resultados:

Par de Divisas

Resultado del Trade

% de Trades Ganadores

EUR/USD

-0.40%

50.00%

GBP/USD

1.12%

50.00%

USD/JPY

-1.15%

0.00%

TOTAL

-0.43%

~50.00%

Hubieron menos de 10 trades en total usando esta estrategia, pero el resultado general fue ligeramente negativo. Esta estrategia no funcionó bien este año. Veamos otra estrategia de reversión promedio típica, que usa el indicador de Bandas de Bollinger, establecido en su estándar de 20 días, 2 bandas de desviación estándar, en el gráfico diario. Esta estrategia espera hasta que una vela diaria toque una de las bandas externas, y luego ingresa una vez que el precio pasa más allá del otro extremo de la vela (es decir, la vela se invierte). El trade se mantiene hasta que se alcanza la banda extrema opuesta de las Bandas de Bollinger.

Desafortunadamente, esta estrategia también produjo un resultado negativo. Hay una última estrategia de reversión de la media pura que ha funcionado bien en el pasado y que vale la pena volver a probar: cada vez que una vela semanal se mueve de apertura al cierre en más de 2% en valor, abra una operación en la dirección opuesta al comienzo de la la próxima semana, luego ciérrelo al final de la semana. Esta estrategia solo dio algunos trades durante todo el año, y el resultado fue, nuevamente, una pequeña pérdida.

Una estrategia de trading de "momento del día"

No hay duda de que este ha sido un año difícil para los traders de Forex. Parece que todos los tipos de estrategias mecánicas, ya sean seguimientos de tendencia o reversión de la media, en el mejor de los casos, no habrían tenido ningún beneficio este año. Al tratar de encontrar una estrategia de trading mecánica que funcionara bien, analicé una estrategia de "momento del día" basada en la posición a las 9 am, hora de Londres, en comparación con la medianoche anterior, solo en EUR/USD y GBP/USD. Esta estrategia explota la tendencia estadística de las sesiones de Londres y Nueva York para seguir cualquier movimiento claro guiado por la sesión asiática, que comienza a la medianoche hora de Londres. La regla es simple: si el precio es al menos 25 pips más alto a las 9 a.m. hora de Londres de lo que era a medianoche, ir a largo, o corto si al menos 25 pips menos. El trade se cierra a las 5 P. M., hora de Nueva York, y no se utiliza stop loss. Los resultados para 2017 hasta finales de octubre fueron los siguientes:

Par de Divisas

Resultado del Trade

% de Trades Ganadores

EUR/USD

533

66.03%

GBP/USD

367

53.26%

TOTAL

1,000

58.33%

Estos son resultados impresionantes: no solo hay un alto porcentaje de trades ganadores, sino que el resultado promedio por trade fue muy bueno (alrededor de 10 pips para EUR/USD, 3.5 pips para GBP/USD). Incluso cuando se toma en cuenta el spread / comisión, fue una estrategia muy rentable. Sin embargo, esta es la única estrategia de trading "sin cerebro" que conozco que fue ganadora en 2017. Desafortunadamente, fue un año difícil en el mercado Forex.

Solo he analizado el mercado de divisas Forex, aunque muchos brokers de Forex también ofrecen trades con importantes índices bursátiles y materias primas. Los principales índices bursátiles, especialmente los índices estadounidenses como el S&P 500 y el Dow Jones 30, han tenido tendencias fuertemente alcistas durante todo el año. Si uno compra acciones directamente, el mayor apalancamiento que puede obtener es tal vez de 3 a 1, pero muchos brokers ofrecen 20 a 1 en los principales índices. El índice S&P 500 ha subido casi un 16% en lo que va de año, y con un apalancamiento de 20 a 1 podría haber subido un 320%, aunque existe un alto riesgo con dicho apalancamiento en caso de una caída importante del mercado de más del 5%. Muchos brokers también cobran tarifas caras durante la noche, lo que hace que sea costoso mantener estas posiciones durante muchas semanas o meses.

Si utiliza estrategias de seguimiento de tendencias basadas solo en el precio, no se preocupe. Un mal año no es inusual. Algunos de los mejores años para los seguidores de tendencias vienen justo después de los muy malos. Podría ser que el mercado Forex se está volviendo más caótico y más difícil de negociar, sin embargo, no existe una regla que establezca que sólo debe hacer trades de Forex. Los índices bursátiles y las materias primas a menudo brindan oportunidades cuando el mercado de divisas Forex es plano.

Adam es un trader de tendencias, y cree que es importante que los operadores estén respaldados por una ventaja positiva estadísticamente probada, especialmente cuando son nuevos o inexpertos. Para ayudar a los traders novatos, Adam se centra principalmente en los pares de divisas Forex u otros instrumentos del mercado que tienen tendencias fuertes a largo plazo en sus precios. La otra especialidad de Adam es escoger líneas y zonas de soporte o probable resistencia para los traders intradía.