Fibonacci Trading en Forex: Paso a paso

Adam Lemon

¿Qué es la Serie Fibonacci?

La historia comienza en la Italia del siglo XIII con un matemático italiano llamado Leonardo Fibonacci. Se le considera el matemático estrella de la Edad Media en Europa y fue probablemente más famoso durante su vida por popularizar el sistema numérico hindú/árabe que se utiliza ampliamente hoy en día: nuestro sistema numérico decimal, dígitos del 0 al 9, "base diez". Esto es intuitivamente fácil de entender para los humanos, ya que nacemos naturalmente con diez dedos con los que contamos de niños. Antes de su trabajo, los europeos utilizaban el sistema romano de letras numéricas, que parece engorroso y matemáticamente inelegante en comparación

El Signore Fibonacci también produjo otra notable innovación matemática: la secuencia del Número de Fibonacci. Notó que si se comienza con el 1 y el 1, se puede derivar una secuencia de números donde cada número es la suma de sus dos números anteriores. Por lo tanto, los primeros números de la secuencia estándar de Fibonacci se ejecutan de la siguiente manera:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987...

¿Por qué Fibonacci derivó la secuencia? Estaba considerando la solución de un rompecabezas en el que se preguntaba, si empezamos con una sola pareja de conejos reproductores, que nunca mueren, y cada pareja de apareamiento produce otra pareja reproductora, ¿cuántos conejos habrá al final de un año? La secuencia de Fibonacci resuelve el problema.

Ese no es el final de la historia. Si se toma un número de Fibonacci dentro de la secuencia y se divide por su siguiente número, se obtiene un resultado igual o al menos muy cercano al 61,8%, también conocido como "media dorada" o "proporción dorada", como se conoce a veces. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse realmente interesantes!

Desde la antigüedad, muchos matemáticos, científicos y arquitectos han notado que a través de la geometría y la naturaleza, la proporción parece aparecer una y otra vez. Se desarrolló el apodo de la "proporción divina". Como ejemplo ilustrativo, imagina una línea de cuadrados u otros diseños geométricos iguales, cada uno de los cuales es 161,8% veces el tamaño de su predecesor. En el cuerpo humano, se puede observar en varios casos. Por ejemplo, cada sección del dedo índice es aproximadamente 161,8% el tamaño de su sección anterior (trabajando desde la punta del dedo hacia abajo). La proporción del antebrazo con respecto a la mano es también de 161,8%.

Aunque algunos analistas han señalado que muchas obras de arte famosas que comúnmente se supone que están basadas en esta "proporción divina" en realidad no lo están, es suficiente para nuestro propósito.

Para señalar que la secuencia de Fibonacci es vista por muchos como una forma de aprovechar una secuencia matemática de la naturaleza, y como tal puede ser utilizada por los comerciantes en su beneficio.

La Proporción Dorada

Esta secuencia, tan ordinaria como parece, tiene algunas propiedades muy especiales. El aspecto más localizado es algo llamado "Proporción Dorada".

Veamos la proporción áurea y cómo se deriva. Si eliges cualquier número de la serie y lo divides por el siguiente, la respuesta será igual a 0.618 o (61.8%). Por ejemplo, 89 dividido por 144 es igual a 0.618. O podrías elegir 610 dividido por 987. La respuesta seguirá siendo 0.618. Esta característica se mantendrá sin importar cuánto tiempo continúe la serie de Fibonacci y los dos números que elija. Así que, el 61.8% es la Proporción Dorada.

Ahora en este punto, vale la pena tocar lo que separa a Fibonacci de otras cosas que existen en el mundo del Análisis Técnico.

La serie de Fibonacci y la Proporción dorada son un fenómeno natural - no es algo que se haya inventado artificialmente. Más bien fue descubierto todos los días en el mundo que nos rodea. La mayoría de los lectores ya son conscientes de ello, pero su significado es a menudo pasado por alto. Cuando usted utiliza los puntos de Fibonacci en un gráfico, no está buscando algo que haya sido diseñado para operar y que pueda funcionar algunas veces y otras no, como un indicador. En cambio, está utilizando algo que es inherente a los sistemas naturales como el movimiento de los planetas, las proporciones del cuerpo humano y, lo que es más importante para nosotros, el movimiento de los precios en un mercado y en un gráfico.

Un ejemplo de su cualidad inherente es cuando hay una publicación de datos económicos. Usted encontrará que incluso durante el tiempo de la publicación de datos el movimiento de los precios todavía obedece a los puntos de Fibonacci - y las publicaciones de datos eliminan los indicadores técnicos regulares.

Otros niveles de Fibonacci

Aparte del 61,8%, hay otros porcentajes de Fibonacci. ¿De dónde provienen?

Bueno, en lugar de dividir un número de Fibonacci por su número adyacente, puede usar números que estén a uno o dos lugares de distancia. Así que usemos el 233 como ejemplo para generar otros porcentajes de Fibonacci de la siguiente manera.

Tomando los números de Fibonacci consecutivos:

55, 89, 144, 233, 377

Tú obtienes:

55 / 233 = 23.6%

89 / 233 = 38.2%

144 / 233 = 61.8%

233 / 233 = 100%

377 / 233 = 161.8%

Por encima del 100%, puede utilizar los múltiplos del primer conjunto de porcentajes - 123,6%, 138,2%, etc. Como se puede ver en lo anterior, 161.8% es un verdadero porcentaje de Fibonacci y es el inverso de 61.8%.

Además de los porcentajes anteriores, otros se derivan de la cuadratura (o de la multiplicación por sí misma) de la proporción áurea, 0,618. Esto entonces te da:

0.618 x 0.618 = 0.786 (78.6%)

0.786 x 0.786 = 0.886 (88.6%)

0.886 x 0.886 = 0.941 (94.1%)

Fibonacci puede aplicarse de muchas maneras al operar, pero los dos enfoques clave que vamos a estudiar en esta sección son los retrocesos y las extensiones.

¿Qué es un Retroceso?

Un retroceso es cuando el mercado se mueve en una dirección y luego cambia para volver a moverse en la dirección opuesta. El segundo movimiento en la dirección opuesta se llama "retroceso". Este es obviamente un concepto bastante simple, y algo que se ve regularmente en cualquier gráfico. Veamos un retroceso de una caída reciente en el valor del par de divisas GBP/USD (también conocido como "Cable").

Gráfica Retroceso Fibonacci

El mercado cayó desde el punto X al punto Y, unos 900 pips. Posteriormente, retrocedió este movimiento en 500 pips antes de continuar con la tendencia descendente original. El segundo movimiento hacia arriba desde el Punto Y es el Retroceso.

Ahora veamos si hay un ajuste con los porcentajes de Fibonacci. Cuando escucha el término "Retracción de Fibonacci" significa que la cantidad que el mercado se mueve en la fase de retracción corresponde a uno de los porcentajes de Fibonacci, como 38.2% o 61.8%.

Si observamos el mismo retroceso del GBP/USD, el 61,8% actúa claramente como un nivel importante que define el tamaño del retroceso. Esto significa que la divisa se movió del punto X al punto Y, y luego retrocedió un 61.8% de la distancia original.

Gráfica Patron Dorado

Referencia del gráfico:

Barras por hora

Punto X: 2010-04-30; 0200 EST; 1.5473

Punto Y: 2010-05-07; 0500 EST; 1.4475

Por supuesto, un retroceso puede extenderse más allá del 100%, es decir, ir más allá del tamaño del movimiento original. Tomemos otro punto de partida en la misma moneda. Mire el último empujón hacia arriba resaltado por la flecha roja antes de que el Cable bajara al Punto Y.

Ahora, veamos los porcentajes de Fibonacci más allá del 100%. Como se puede observar en el gráfico, 123.6% es otro nivel de Fibonacci claro para el retroceso.

Gráfica Nivel de Fib

Este nivel de Fibonacci, en aproximadamente 1.5045, confirma el anterior definido por el 61.8% de retroceso desde el punto X al punto Y. Aquí hay un gráfico combinado:

Gráfica Fib 4

Este nivel de Fibonacci, en aproximadamente 1.5045, confirma el anterior definido por el 61.8% de retroceso desde el punto X al punto Y. Aquí hay un gráfico combinado:

Gráfica 4 fib

El hecho de que esta zona fuera un nivel clave de Fibonacci, incluso después de que el precio hubiera rebotado en ella, ofreció unos 500 pips de beneficios comerciales.

Cómo utilizar los retrocesos de Fibonacci para entrar en una operación de Forex

Una de las formas más favorecidas de operar en Forex es esperar un movimiento direccional fuerte, luego esperar a que se retrase, y luego entrar cuando el retrazo termina en la dirección del movimiento fuerte original. Esto se hace a menudo como una operación de "ruptura", con la entrada colocada justo por encima de la alta o baja (según corresponda) del movimiento original:

Gráfica 5 Fib

El recorrido de 5 velas verdes alcistas consecutivas a la derecha de la imagen muestra un movimiento alcista. Si el precio alto del movimiento, marcado por el texto y la flecha, es excedido, entonces tenemos una ruptura.

Gráfica 6 Fib

El recorrido de 30 velas, en su mayoría rojas, a la derecha de la imagen muestra un movimiento bajista. Si el precio bajo del movimiento, marcado por el texto y la flecha, es excedido, entonces tenemos una ruptura.

Gráfica 7 Fib

Como alternativa, un comerciante podría en su lugar esperar un movimiento direccional original "calificado" y luego usar los valores de Fibonacci para determinar los puntos en los que es probable que el retroceso dé la vuelta y reanude el movimiento original. Es importante señalar que Fibonacci no tiene que ser utilizado como la única herramienta en este método - puede ser utilizado en conjunto con la acción del precio, números de ronda u otros indicadores que den lecturas correctas para su confirmación.

Antes de examinar algunos ejemplos, debemos entender primero cómo se calculan los valores de retroceso de Fibonacci. No se preocupe, no tendrá que calcularlos usted mismo - cada plataforma de gráficos incluye una herramienta de retroceso de Fibonacci como indicador incorporado.

Los indicadores de retroceso de Fibonacci indican valores horizontales iguales a un porcentaje de retroceso del movimiento que se está midiendo. Los valores que suelen indicarse son:

Cabeza - Fibonacci50.0% - este no es un número de Fibonacci de ninguna manera, pero usualmente está incluido en la secuencia, siendo la lógica que la mitad del camino es un importante punto de inflexión psicológico.

61,8% - la media/ratio de oro. Divida cualquier número dentro de la secuencia por el número directamente a su derecha, por ejemplo 34/55.

78,6% - la raíz cuadrada de la proporción áurea/mediana de 61,8%. Algunos indicadores no incluyen este valor.

Además, hay algunos indicadores que incluyen el 76,4%. Este no es un número de Fibonacci, es sólo 1 menos el primer número de Fibonacci de 23.6%.

 

Ahora veamos un ejemplo. Imagine que usted ve que el precio del USD/JPY está en una tendencia descendente a largo plazo, por lo que está interesado en vender el USD/JPY a corto plazo. En el gráfico horario, usted ve un movimiento descendente razonablemente grande que se ve así:

Gráfica 8 Fib

Usted decide que quiere vender con una orden limitada por encima del precio actual. Levanta el indicador/herramienta de retroceso de Fibonacci en su plataforma de gráficos, y hace clic en el swing alto (el otro extremo del movimiento desde donde está el precio ahora) y lo baja hasta el swing bajo antes de hacer clic de nuevo (más cerca de donde está el precio ahora). Cuando haya dibujado el retroceso de Fibonacci, se verá así:

Gráfica 9 Fib

Ahora puede colocar su orden de límite para ir en corto en cualquiera de los precios marcados por las proporciones de Fibonacci dentro del movimiento de bajada. La lógica es que un retroceso es probable que se detenga en uno de ellos. ¿Cuál debería elegir? Eso podría depender de muchos factores más allá del alcance de esta guía. ¿Alguno de los niveles de Fibonacci es confluente con una barrera obvia al precio, como un número redondo? No en este ejemplo. Todo lo que puedo ver aquí que sobresale es el nivel de retroceso del 50% a 114.43 que actuó como resistencia durante tres horas después de que el precio se rompiera por debajo de él. Por esa razón, este nivel podría ser una buena opción.

¿Qué es una extensión?

Una extensión de una tendencia es exactamente lo que suena - el precio se mueve, se retrae y luego se extiende en la dirección original. Por lo tanto, la Extensión es la porción después del retroceso.

Gráfica 10 fib

¿Cómo se miden los porcentajes de Fibonacci de una extensión? Se mide el tamaño del movimiento original (del punto X al punto Y) desde el final del retroceso o el principio de la extensión. Esto le proporciona objetivos potenciales hasta donde la extensión podría llegar.

En el MetaTrader, puede crear las extensiones yendo a la barra de menú en la parte superior:

Insertar > Fibonacci > Expansión

(El MetaTrader obviamente llama a las Extensiones de Fibonacci "Expansiones").

Entonces, mirando el siguiente gráfico, usted comienza a medir los niveles de Fibonacci desde el punto Z, el inicio de la extensión. En este gráfico, el valor de Cable rebota claramente en el nivel de extensión de Fibonacci del 88,6%. Lo que significa que el precio se mueve desde el punto X al punto Y, luego sube al punto Z, y luego baja cubriendo el 88.6% de la distancia entre el punto X y el punto Y antes de volver a subir. Es posible que necesite leer esa última frase un par de veces, pero explica exactamente la lógica de las extensiones de Fibonacci.

Gráfica 11 Fib

Referencia del gráfico:

Punto Z: 2010-05-10; 0900 EST; 1.5053

Este nivel de extensión de Fibonacci, a aproximadamente 1.4245, se confirma de varias maneras. Si eligió el punto máximo anterior antes del Punto X (marcado con una línea azul en el siguiente gráfico) como punto de partida en lugar del Punto X, puede ver que el precio rebota en la Extensión de Fibonacci del 78,6%.

Gráfica 12 Fib

He aquí otra confirmación: poco después del Punto X, el precio subió para hacer un pequeño pico (marcado con una flecha roja), antes de hacer su descenso final al Punto Y.

Gráfica 13 Fib

Usando ese pequeño pico como punto de partida, el reciente fondo en Cable es una extensión del precio del 100%.

Gráfica 14 Fib

Y finalmente, aquí está un gráfico combinado:

Gráfica 15 Fib

Ahora las líneas están tan juntas que apenas se pueden distinguir. El análisis de Fibonacci apuntaba de antemano a que este nivel era un área de apoyo.

Todos los ejemplos de esta sección utilizan los niveles de Fibonacci que se discutieron en mi publicación anterior, Parte 1. Para mayor claridad en estos gráficos, he eliminado los otros porcentajes de Fibonacci al mostrar un retroceso o una extensión. Cuando analice mis propios gráficos desde cero, utilizaré todos los puntos de Fibonacci discutidos en mi publicación anterior (Parte 1). Estaré escogiendo los puntos altos y bajos más importantes, generalmente en los gráficos de 1 y 4 horas, y ocasionalmente en los de 15 minutos, para encontrar mis niveles. Estoy particularmente interesado en los puntos donde se encuentran los niveles de Fibonacci, y estoy más interesado en los niveles de 61.8%, 78.6% y 88.6%.

Dependiendo de mi punto de vista sobre el mercado, puedo usar un grupo de Fibonacci para colocar una operación o evitar el grupo si primero necesito verlo rebotar o romper. Por ejemplo, si deseo ir largo, pero hay un grupo de Fibonacci a unos pocos pasos, esperaré hasta que se rompa, o esperaré una entrada mejor (más baja) para tener más espacio para maniobrar. Nunca opere sin paradas y vigile siempre su relación riesgo/recompensa.

Cómo utilizar las extensiones de Fibonacci para salir de una operación de Forex

La herramienta/indicador de extensión de Fibonacci utiliza los mismos cálculos de Fibonacci para producir, en lugar de una estimación de dónde podría detenerse un movimiento de retroceso, una estimación de dónde podría ir una "ola" adicional en la dirección del movimiento original - o para ser más precisos, la máxima distancia favorable que podría recorrer dicho movimiento.

Como ejemplo, podemos usar el movimiento corto del USD/JPY que hemos examinado en el capítulo anterior. Usted dibuja la Extensión de Fibonacci de la misma manera que el dibujo del Retrazo de Fibonacci fue descrito allí. El indicador / herramienta produce entonces algunos objetivos de precio, como se muestra a continuación:

La siguiente etapa es examinar cada nivel y decidir si cada uno de ellos es bueno como objetivo de beneficio, incluso si es para obtener un beneficio parcial. Tenga en cuenta que es importante en el comercio no tomar beneficios demasiado pronto. Examinando el gráfico, ¿vemos alguna confluencia?

Hay dos números que se destacan a medida que avanzamos en el gráfico. En primer lugar, la proyección del 61,8%, que es la "media/ratio dorada", confluye con el 111,50, que es un número medio. En segundo lugar, por debajo hay una confluencia aún mejor del nivel de extensión de 78.6% con 111.35, un nivel de soporte histórico clave para este par que yo había marcado en mi gráfico en el pasado.

No hemos mencionado el uso de las cifras de Fibonacci para fijar el stop loss, pero por supuesto que es posible hacerlo. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, usted podría simplemente aplicar la extensión de Fibonacci en la otra dirección (alejándose del extremo inferior al superior) y utilizar uno de los niveles de extensión que se muestran en el resultado - especialmente si es confluente con un precio significativo u otro indicador.

Algo que debe mencionarse antes de concluir este capítulo es que a veces puede ser difícil saber qué punto utilizar para el inicio de la medición de Fibonacci. En el ejemplo anterior, el punto alto de oscilación es muy claro, pero en otras ocasiones será difícil de elegir. A veces puede haber un swing high que no es el verdadero "comienzo" del movimiento. En estos casos, depende de usted si recoge el máximo o mínimo técnico reciente, o el precio a partir del cual el fuerte movimiento de subida o bajada parece haber comenzado realmente.

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Fibonacci: Un indicador líder

 

Indicadores como los promedios móviles y los estocásticos generalmente intentan encajar en el mercado. No necesariamente funcionan en todas las condiciones del mercado y no tienen ninguna propiedad intrínseca que un mercado tenga que respetar.

Sin embargo, esto no es cierto en el caso de Fibonacci. Lo que creo que hace que Fibonacci sea excepcional es que los índices de Fibras son inherentemente parte de los sistemas naturales, incluyendo los mercados. Los índices de Fibonacci no tienen sesgos para ciertas condiciones de mercado o ciclos económicos. Y los cocientes de Fibonacci no están tratando de ajustarse a un cierto estilo o mercado; más bien son simplemente una parte natural de los movimientos del mercado.

Esto hace que Fibonacci sea robusto, versátil y atemporal.

Una de mis jugadas favoritas de Fibonacci es un retroceso desde el nivel del 88,6%. Este nivel se deriva tomando el 61.8% de la proporción de fibra dorada, enraizándolo de forma cuadrada y volviéndolo a enraizar de forma cuadrada.

Un retroceso consiste en un movimiento inicial, un retroceso de ese primer movimiento, y luego el movimiento subsiguiente del retroceso, así:

Gráfica 16 Fib

Ahora bien, cuando digo: "Esta es una retracción de Fibonacci del 88,6%", lo único que significa es que la retracción es del 88,6% del tamaño del movimiento inicial. Por lo tanto, si el movimiento inicial fue de 100 pips hacia arriba, la retracción sería de 88.6 pips hacia abajo. No importa si el movimiento inicial fue hacia arriba o hacia abajo.

Aquí hay algunos ejemplos de la retracción de Fibonacci de 88.6%.

En primer lugar, un gráfico de 5 minutos de GBP-USD donde el movimiento inicial fue al alza seguido de una retracción a la baja:

Gráfica 17 Fib

A nivel semanal el par USD/CHF muestra una tendencia bajista y luego una tendencia alcista:

Gráfica 18 Fib

Este es un ejemplo fantástico de la precisión de los niveles de Fibonacci. Después de la bajada inicial, el precio volvió a subir 1.821 pips en 27 semanas y alcanzó el nivel de Fibonacci en 2 pips! Este tipo de configuraciones pueden permitir a los operadores tener operaciones únicas que rindan más de 1.000 pips y al mismo tiempo controlar su riesgo.

Y sólo para mostrar la versatilidad de los mercados, este es el gráfico diario del NASDAQ, Apple (Símbolo: AAPL):

Gráfica 19 Fib

En este caso, el precio de las acciones bajó más de 27 dólares en cuatro días, y luego retrocedió a unos pocos centavos del nivel de 88,6, antes de volver a bajar.

Cuando negocio con un retroceso de Fibonacci, me gusta que el precio llegue al nivel y que se aleje dentro de una o dos barras del marco de tiempo que estoy usando, es decir, que no se quede alrededor del nivel durante varias barras. En los tres ejemplos anteriores, la barra de precio llegó al nivel 88.6 una vez, y sólo una vez. En segundo lugar, me gusta que se respete el nivel de forma limpia: el precio no debe penetrar en el nivel de forma significativa, sino que debe golpear el nivel de forma precisa.

Siempre opero con un stop, y mi objetivo de beneficio es donde comenzó el retroceso, es decir, el final del movimiento inicial hacia arriba o hacia abajo. A menudo el precio sobrepasará ese objetivo, pero estoy feliz de tomar mi ganancia en este punto. Sólo operaré esta configuración con una buena relación riesgo/recompensa, normalmente 1:2 o mayor. Si no puedo encontrar un lugar para mantener mi stop a una distancia razonable en comparación con mi objetivo, pasaré la operación.

Entonces, ¿qué podemos aprender sobre Fibonacci?

  1. Los principios de Fibonacci son eternos. No se verá obligado a modificar o abandonar las ideas de Fibonacci cuando los mercados cambien.
  2. Los principios de Fibonacci pueden utilizarse desde los marcos temporales más pequeños hasta los más grandes.
  3. Fibonacci no tiene sesgos para ciertos mercados: puede utilizarlos en cualquier cosa que tenga un gráfico, desde una acción, un par de divisas, un metal o incluso un derivado complejo.

Los números de Fibonacci

Así que aquí es donde todo comienza: los "Números de Fibras". Leonardo Fibonacci fue un matemático italiano del siglo XIII que popularizó una simple secuencia de números que llegó a conocerse como la "Secuencia de Números de Fibonacci".

La secuencia es la siguiente: comenzando con el 0 y el 1, cada número es la suma de los dos números anteriores. Así que, después del 0 y el 1, el siguiente número es el 1, seguido por el 2, seguido por el 3, luego el 5... ya se entiende. La secuencia numérica continúa para siempre, expandiéndose hasta el infinito:

0

1

1

2

3

5

8

13

21

34

55

89

144

233

377

610

987...

Estos números tienen algunas propiedades únicas. Tomemos dos números consecutivos en la secuencia: 21 y 34. Si divides uno por el otro, 21/34, obtienes 0.618. Si tomas cualquier otro dos números consecutivos, por ejemplo, 144 y 233, y divides uno por el otro, 144/233, nuevamente obtienes 0.618. No importa cuán abajo de la secuencia vayas, siempre llegarás a 0.618 cuando dividas un número de la secuencia por el siguiente.

Esta proporción particular, 0.618 (o 61.8%) se conoce como la Proporción Dorada.

Aparte del 61.8%, hay otras razones presentes en la secuencia de Fibonacci. La siguiente proporción se encuentra tomando un número de Fibonacci y dividiéndolo por el número dos lugares a lo largo de la secuencia. Por ejemplo, si escogemos 21, lo dividiremos por 55, que es dos lugares a lo largo de la secuencia. Esto da 0.382 (o 38.2%). Obtendrías 0.382 sin importar con qué número empezaste, siempre y cuando lo dividas por el número dos lugares a lo largo. Entonces, 89 dividido por 233 es otra vez 0.382.

Continuando con esta idea, si divides un número de Fibonacci por un número de tres lugares en la secuencia, por ejemplo, 55 dividido por 233, obtendrías una nueva razón: 0.236, o 23.6%.

Hasta ahora, hemos descubierto tres razones comunes en la secuencia de números de Fibonacci:

0.236 o 23.6%

0.382 o 38.2%

0.618 o 61.8%, también conocido como "La Proporción Dorada"

Todo esto es genial: es una idea interesante, pero ¿a dónde nos lleva en nuestro viaje como comerciantes?

La razón por la que esta serie de números, y sus proporciones asociadas, siguen siendo discutidas siglos después de ser ampliamente conocidas, es porque se encuentran en todas partes en la naturaleza, y hoy en día se encuentran en los mercados.

Por ejemplo, el cuerpo humano está construido alrededor de estas proporciones:

Medida del Cuerpo - Fibonacci

Desde el pie hasta la cabeza, las proporciones comunes de 0,236, 0,382 y 0,618 se encuentran en las proporciones del cuerpo humano.

Las proporciones de las cadenas de ADN también están en línea con las proporciones de Fibonacci. También lo están las proporciones de la Luna con respecto a la Tierra e incluso los anillos de Saturno. Los griegos, hace más de dos mil años, utilizaron la relación dorada al diseñar las proporciones del Partenón, al igual que los egipcios al calcular el tamaño y la altura para construir las pirámides. Las flores suelen tener un número preciso de pétalos "Fib", como las variedades de margaritas de 55 y 89 pétalos.

Dado que las proporciones de Fibonacci están presentes desde las más pequeñas en el ADN hasta las más grandes en los sistemas planetarios, no es sorprendente que estas mismas proporciones se vean en la forma en que se mueven los precios en el mercado.

Echemos un vistazo a un ejemplo de cómo el precio se mueve en armonía con la Proporción de Oro. Este es un gráfico diario de EUR/USD.

Gráfica 20 Fib

El precio se mueve desde el mínimo importante, en el punto 1, hasta el máximo importante en el punto 2, y luego se retrae el 61,8% de esa distancia, antes de moverse de nuevo para continuar la tendencia alcista original.

¿Qué ratios vamos a utilizar para operar?

Aparte de los tres ratios discutidos, hay otros ratios que son utilizados por los operadores (y que también se encuentran en la naturaleza para el caso). Los tres ratios más comunes son los siguientes:

0.786: la raíz cuadrada del Ratio Dorado

0.886: la raíz cuadrada de 0.786

1,618: el inverso de la proporción áurea, es decir, 1 dividido por 0,618

Para resumir:

  1. Fibonacci comienza con una simple secuencia de números, cada número es la suma de los dos anteriores
  2. Dividiendo los números consecutivos en la secuencia, y los números separados por uno o dos lugares, se obtienen las proporciones comunes de Fibonacci: 0,236, 0,382 y 0,618. La última proporción, 61.8%, también se conoce como la Proporción Dorada
  3. Estos ratios se encuentran en la naturaleza y también en la forma en que se mueven los precios en un mercado

Fibonacci y Forex: Ratios y retrocesos

La secuencia de números de Fibonacci puede utilizarse para descubrir las proporciones que se encuentran en la naturaleza y en los mercados. Los ratios clave son:

23.6%

38.2%

61.8% (El Ratio Dorado)

78.6% (La raíz cuadrada de la Razón de Oro)

88.6% (La raíz cuadrada de 0.786)

161,8% (1 dividido por 0,618)

Antes de seguir adelante, vamos a añadir algunos otros ratios de Fibonacci que se encuentran en los mercados:

100%

112,7% (la cuarta raíz de 161,8%)

127,2% (la raíz cuadrada de 161,8%)

138,2% (la adición de 100% y 38,2%)

200%

261,8% (la adición de 100% y 161,8%)

Ahora, con una lista más completa de los ratios de Fibras, veamos cómo se aplican a los mercados.

Fibonacci en Graficas - Retractiles

Empezaremos con uno de los conceptos más importantes en el comercio: el "retroceso". Aquí es donde el precio se mueve en una dirección, luego vuelve sobre ese movimiento antes de continuar en la dirección original. Este ejemplo de un gráfico de 4 horas de Euro/Dólar (EURUSD) muestra un retroceso:

Gráfica 21 Fib

Por lo tanto, hay tres partes: el "movimiento inicial", el "retroceso", y finalmente el "movimiento posterior".

Por supuesto, los retrocesos también pueden ser retrocedidos en la otra dirección. Por ejemplo, en este gráfico de 4 horas de Euro-Yen (EURJPY), el movimiento inicial es hacia abajo, y el retroceso es hacia arriba:

Gráfica 22 Fib

Empecemos a empatar los ratios de Fibonacci con los mercados empezando por los retrocesos. Por definición, un retrazo traza una porción del movimiento inicial. La cantidad que el movimiento inicial es retrazado puede ser medido en relación a los niveles de Fibonacci.

Ahora bien, cuando digo: "Este es un retroceso de Fibonacci del 78,6%", lo único que significa es que el retroceso es del 78,6% del tamaño del movimiento inicial. Por lo tanto, si el movimiento inicial fuera de 100 pips hacia arriba, el retroceso sería de 78.6 pips hacia abajo. Volvamos a los mismos gráficos que vimos antes, empezando por el gráfico del EUR/USD:

Gráfica 24 Fib

El precio se movió hacia arriba desde el punto 1 al punto 2, luego retrocedió exactamente el 78,6% de esa distancia al punto 3, antes de volver a la dirección original.

Echemos un vistazo al mismo gráfico del EUR/JPY que anteriormente mostraba un retroceso al alza, esta vez con los niveles de Fibras en su lugar:

Gráfica 25 Fib

Ahora debería tener la idea: el precio se movió hacia abajo desde el punto 1 al punto 2, y volvió a subir un 78,6% de esa distancia hasta el punto 3, antes de volver a la dirección original.

Múltiples líneas de Fibonacci

¿Puedes empezar en diferentes puntos para medir tu retroceso? Sí. Una retroceso puede medirse con diferentes niveles de Fibonacci utilizando diferentes puntos de inicio para el Movimiento Inicial.

En el siguiente gráfico del Dólar Australiano (AUD/USD), la cotización se mueve hacia abajo hasta el punto 1, retrocede hasta el punto 2, y luego continúa moviéndose hacia abajo en la dirección original. Se registraron varios máximos antes de que el precio alcanzara el punto 1. He marcado los dos máximos más recientes y destacados como el Punto X y el Punto Y.

Gráfica  26 Fib

Cuando el precio se movió desde el punto X al punto 1, retrocedió el 61,8% de esa distancia al punto 2 antes de continuar el movimiento descendente. Esto está marcado por la línea horizontal roja.

Ahora, si usted eligió usar el Punto Y como punto de partida para medir el retroceso, el Punto 2 fue un retroceso del 112.7% de la distancia desde el Punto Y al Punto 1 (marcado por la línea horizontal azul). Por lo tanto, una retracement puede de hecho ir más allá del comienzo del movimiento inicial dependiendo de donde elija comenzar su medición. Por eso es importante que los niveles de fibrilación superen el 100%.

El ejemplo del dólar australiano también ilustra otro punto que examinaremos más adelante en esta serie de artículos: los diferentes niveles de fibrilación producen puntos de confirmación que nos permiten planificar las operaciones.

Mirando los gráficos, usted puede encontrar ejemplos de pequeños retrocesos que alcanzan sólo el nivel del 23.6%, hasta retrocesos más grandes que se remontan hasta el 88.6% del movimiento inicial. Puede examinar los retrocesos desde los gráficos más pequeños, por ejemplo, las barras de 5 minutos, hasta los gráficos a largo plazo utilizando barras semanales. Los principios se aplican de la misma manera. A medida que esta serie de artículos se desarrolle, veremos más adelante cómo estos principios pueden ser aplicados a los escenarios de operaciones para encontrar puntos de entrada, objetivos y proteger el riesgo.

En resumen:

Los niveles de Fibonacci utilizados en el comercio empiezan desde el 23,6% y se extienden mucho más allá del 100%.

Un retroceso puede ser medido en relación con las relaciones de Fibonacci

Múltiples niveles de Fibonacci en un gráfico pueden confirmar las áreas de precios clave

Nota: Muchos de ustedes utilizan el MetaTrader para sus gráficos. En MT4, el siguiente botón es la herramienta de retracción de Fibonacci:

Gráfica tabla Fib

Una vez presionado, haga clic y arrástrelo sobre el gráfico desde el punto de inicio seleccionado hasta el punto de finalización. Donde haga clic primero es donde aparecerá el nivel 100% y donde termine de arrastrar es donde se establecerá el nivel 0%. Haga doble clic en las líneas de fibrilación que aparecen y podrá mover los extremos desde los pequeños cuadrados de los extremos del mango para afinar sus puntos seleccionados. Haga clic con el botón derecho del ratón y vaya a "Propiedades de la fibra" en el menú emergente para agregar niveles, cambiar colores, etc. Recuerde que debe obtener el 0% y el 100% al revés: piense en lo que está midiendo; si está midiendo un retroceso, debe asegurarse de que el 0% esté al comienzo del retroceso.

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Fibonacci y Forex: Extensiones

 

La extensión es a menudo considerada como el tercer movimiento, o "Ola 3" cuando se mira un gráfico; hay un movimiento inicial, un retroceso, seguido de una extensión, como en este gráfico de 5 minutos del EUR/USD:

Gráfica 28 Fib

Cuando se mide una extensión en relación con los niveles de fibrilación, la medimos en proporción al primer movimiento. En otras palabras, observamos el tamaño de la extensión y vemos cuál es ese tamaño como un porcentaje del primer movimiento (hasta el punto 1 del gráfico anterior). Esto no es tan sencillo como medir el retroceso, pero con un poco de práctica debería ser fácil de entender. Veamos el mismo gráfico de 5 minutos del EUR/USD:

Gráfica 29 Fib

En aras de la claridad, he eliminado todos los demás niveles de Fibonacci y sólo he dejado un nivel visualizado para evitar que el gráfico se llene demasiado.

En este ejemplo, se ha alcanzado el nivel 100%. Lo que significa que el tamaño del primer movimiento es igual al tamaño de la extensión. En la práctica, el tamaño del movimiento hasta el punto 1 fue de 154 pips, y la distancia que el precio se movió desde el punto 2 hasta el final de la extensión fue de 156 pips, es decir, una fracción por encima del 100%.

Echemos un vistazo a otros dos ejemplos de extensiones que golpean diferentes niveles de Fibonacci. En el siguiente ejemplo de un gráfico diario de GBP/USD, la cotización se mueve hacia arriba hasta el punto 1, retrocede hasta el punto 2, y luego alcanza el nivel de extensión de Fibras del 78,6% antes de volver a bajar.

Gráfica 30 Fib

Por supuesto, las extensiones pueden ser tanto hacia abajo como hacia arriba, como en este gráfico de 4 horas de AUD/USD:

Gráfica

Aquí, el precio se mueve hacia abajo hasta el punto 1, vuelve al punto 2, y luego llega al nivel de extensión del 78,6% antes de volver a subir.

Al igual que con los retrocesos, se pueden combinar múltiples extensiones en un gráfico y esto se explorará más adelante en la serie.

En resumen:

  1. El movimiento después del retroceso se conoce como "extensión".
  2. Una extensión puede medirse como una proporción de Fibonacci del primer movimiento, o como la Onda 1
  3. Se pueden combinar varios niveles de extensión en un solo gráfico

Nota: El MetaTrader se refiere a las extensiones como "expansiones". Para medir las extensiones en MT4, vaya a "Insertar > Fibonacci > Expansiones". Haga clic y arrastre el ratón en la pantalla hasta los puntos que desee. Haga doble clic en cualquier lugar de la línea del mango, mueva los puntos de inicio y final utilizando los pequeños mangos cuadrados que aparecen. Haga clic con el botón derecho del ratón y vaya a "Propiedades de Expansión" para cambiar los niveles de fibra, cambiar los colores, etc.

Fibonacci y Forex: Operando con el 88.6% de retroceso

Cuando Fibonacci se aplica al comercio, hay tres rutas comunes:

  1. Usar múltiples retrocesos y extensiones para encontrar niveles de precios en los que coincidan diferentes niveles de Fibonacci para producir "clusters".
  2. Utilizar indicadores adicionales, por ejemplo MACD, con niveles de Fib
  3. Usar los niveles de Fibonacci como parte de patrones gráficos más grandes, por ejemplo un patrón de inversión de "Cabeza y Hombros".

Ahora vamos a discutir un nivel de Fibonacci en particular en el que me concentro mucho más y a menudo comercio de forma aislada: el 88,6% de retroceso.

Para recapitular, el nivel de 88.6% se deriva tomando el Ratio Dorado, 0.618, enraizándolo al cuadrado y volviéndolo a enraizar al cuadrado para obtener 0.886. Ahora cuando digo, "Este es un retroceso de Fibonacci del 88.6%", todo lo que significa es que el retroceso es del 88.6% del tamaño del movimiento inicial. Por lo tanto, si el movimiento inicial fuera de 100 pips hacia arriba, el retroceso sería de 88.6 pips hacia abajo.

Los niveles de Fibonacci no tienen un sesgo para plazos particulares: tienen la misma validez si se trata de un gráfico semanal a largo plazo o un gráfico de 5 minutos a corto plazo.

En el gráfico semanal, el dólar se encuentra en el centro de la escena económica, y el franco suizo, y el par USD/CHF.

Gráfica 32 Fib

La cotización alcanzó por primera vez un máximo en el punto X a 1,1967 el 8 de marzo de 2009. Luego bajó a su mínimo en el Punto Y, a 0,9909 el 22 de noviembre de 2009. Por lo tanto, el precio se movió 2.058 pips en 37 semanas. Luego el precio retrocedió hasta el Punto-Z a 1,1730 (o 1.821 pips) el 30 de mayo de 2010, es decir, 28 semanas después del Punto-Y. Si se mira con atención el gráfico y las cifras, la retracción estuvo a 2 pips del nivel del 88,6%. Esto es increíble dado que el precio viajó miles de pips durante muchas semanas y meses, y aún así hizo un golpe tan preciso contra un nivel clave de Fibonacci.

Identificar este nivel y ver un golpe limpio podría dar a un comerciante más de 1.000 pips si eligiera bajar el precio después de que el retroceso terminara en el Punto-Z. (Si usted se alejara del gráfico, también vería que esta configuración era parte de una tendencia bajista a muy largo plazo para el USD/CHF que de hecho ha continuado hasta hoy). Alternativamente, sabiendo que un nivel de Key Fibras ha sido probado con éxito y de manera limpia, un operador podría tomar múltiples operaciones en gráficos de corto plazo, tales como 4-Horas o 1-Hora, buscando entradas para vender USD/CHF. Al entrar en plazos más cortos, pero utilizando un nivel de largo plazo, se pueden limitar las pérdidas y mejorar la relación riesgo/rendimiento de sus operaciones.

Un objetivo potencial para sus operaciones podría ser el comienzo del retroceso, Punto Y, o una extensión del 100% del movimiento inicial, que estaría ligeramente más allá del Punto Y.

Ahora echemos un vistazo a una operación real que tomé con el GBP/USD en este gráfico de 15 minutos:

Gráfica 33 Fib

Vi que el precio había probado el nivel de 88.6% marcado por una pequeña línea azul en el gráfico (así se veía mi gráfico mientras operaba). Sin embargo, no entré de inmediato. El precio ya se había movido rápidamente y me preocupaba dónde colocaría mi stop-loss.

Continué monitoreando el gráfico y el precio se movió en un lindo patrón de consolidación, o "triángulo" lateral, marcado por las líneas rojas:

Gráfica 34 Fib

Esto me permitió entrar en la operación y colocar un stop justo por encima del triángulo, en lugar de un stop más grande por encima del nivel del 88,6%. Esto me dio una mejor relación riesgo/recompensa para mi operación de más de 1:3. En otras palabras, el objetivo de ganancia era mayor que 3 veces el tamaño del stop de pérdida.

En esta operación en particular, utilicé una extensión del 100% del movimiento inicial como mi objetivo de ganancias. Para recapitular, eso significa que tomé el tamaño del movimiento del Punto X al Punto 1 y lo medí desde el Punto 2. Esto se muestra como la línea azul inferior en el siguiente gráfico:

Gráfica 35 Fib

El siguiente gráfico muestra cómo se desarrolló la operación:

Gráfica 36 Fb

El precio bajó muy bien y alcanzó el objetivo de beneficios unas horas más tarde. El stop-loss fue un poco más de 20 pips y el objetivo de beneficio fue de 80 pips.

En resumen:

  1. Los niveles de Fibonacci son aplicables tanto en los gráficos de largo como de corto plazo.
  2. Fibonacci puede ser operado con otros indicadores y otros patrones de gráficos.
  3. El nivel de retroceso de Fibonacci del 88,6% es particularmente fuerte para operar de forma aislada.

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Fibras con patrones gráficos

 

En el ejemplo anterior del GBP/USD, el nivel de retroceso de la Fibras de 88.6% fue la razón de la operación y un patrón de gráfico más pequeño (un patrón de triángulo) ayudó a fijar la entrada. En los ejemplos de esta semana, el patrón del gráfico en sí es la razón de la operación y el nivel de Fibras ayuda a encontrar el punto de entrada.

Gráfica 37 Fib

Por lo tanto, el patrón consiste en tres bajos: el del medio es más grande que los dos de cada lado. Por lo tanto, el pico del medio se refiere a la cabeza, y el pico izquierdo es el Hombro Izquierdo y el pico derecho es el Hombro Derecho. La conexión entre ellos es una "línea de cuello".

Los patrones de los gráficos no se forman de forma tan nítida, pero con el tiempo puedes entrenar a tus ojos para que los vean. Esto es lo que vi en el siguiente gráfico de 15 minutos del USD/JPY como un patrón de cabeza y hombros:

El siguiente gráfico muestra el dólar estadounidense frente al yen japonés, el USD/JPY, formando un patrón alcista "Head & Shoulders". A continuación se muestra un diagrama simplificado de este patrón gráfico:

Gráfica 38 Fib

Los dos círculos azules resaltan el hombro izquierdo y la cabeza, y la línea roja es el escote. En el momento en que estaba mirando el gráfico, el patrón no estaba completo y había una potencial formación del Hombro Derecho. Es importante enfatizar que el Hombro Derecho todavía se estaba formando potencialmente: el precio podría seguir bajando y no completar el patrón.

No veo o comercio este patrón a menudo, pero me gustó en este caso porque (a) sentí que el escote era muy claro con múltiples toques y (b) había identificado muy claramente el Hombro y la Cabeza Izquierda. El análisis técnico clásico enseña que un trader debe entrar cuando el escote está roto o cuando el escote se vuelve a probar después de que se rompe (es decir, cuando se rompe pero el precio vuelve a bajar para tocarlo como soporte). Sin embargo, prefiero introducir el patrón antes de que se rompa el escote. Esto se debe a que si el precio rompe el escote, todavía puede ser una ruptura falsa y volver a tocar su stop-loss. Si en cambio, usted entra durante la formación del Hombro Derecho, el precio puede romper el escote pero sólo regresa a su entrada dejando espacio para salir en el punto de equilibrio en lugar de tomar una pérdida.

Al acercarme a un gráfico de 5 minutos, noté que el precio rebotó contra el nivel de Fibras de 88.6% entre el punto bajo 1 y el punto alto 2:

Gr 39 Fib

(El círculo azul es el patrón de la Cabeza de la Cabeza y los Hombros.) He marcado mi entrada con la pequeña línea roja. Mi razonamiento fue que el precio por lo menos volvería a subir hasta el punto 2 y esto me permitiría mover mi stop-loss hasta el punto de equilibrio. Por supuesto, el precio podría continuar bajando después de mi entrada y darme una pérdida cercana a mi stop-loss inicial en el Punto-1. Pero el riesgo sería pequeño comparado con entrar en el escote y mantener un stop-loss más grande.

Veamos cómo se desarrolló la operación:

Gráfica 40 Fib

Ahora he marcado el patrón completo del gráfico con el cuello, y los tres círculos que resaltan el hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho. Mi entrada está marcada con la pequeña línea roja. El precio rompió con éxito el cuello después de tocarlo un par de veces más y luego de revolotear alrededor de él. Mi entrada temprana identificada con un 88.6% de retroceso de Fibras me permitió un stop-loss mucho más ajustado de 15 pips. Obtuve beneficios a 60 pips (después de la primera barra larga al alza): una vez que el precio subió muy rápidamente, estaba cansado de un retroceso, además de que había cubierto cuatro veces mi riesgo inicial, o una relación riesgo/recompensa de 1:4.

En resumen:

  1. Cuando estás mirando un patrón de gráfico con el que te gustaría operar, un nivel de Fibras puede ayudar a identificar una entrada.
  2. El uso de niveles de fibrilación le permite a menudo entrar antes que si utilizara el patrón del gráfico por sí mismo.
  3. Las entradas más tempranas, particularmente en plazos más cortos, dan menores stop-loss y mejores operaciones de riesgo-recompensa.

88.6% Rebote de la fibra antes de un movimiento de 150 pips

Para recapitular, el nivel de 88.6% se deriva de tomar la Tasa de Oro de Fibonacci, 61.8% (o 0.618), enraizarla y luego enraizarla nuevamente. Esto le da 0.886 o 88.6%.

Cuando el precio se retrae a un nivel de Fibonacci, todo lo que significa es que el tamaño del retrazo como porcentaje es igual a un porcentaje de Fibonacci. Por ejemplo, si el precio llega a un mínimo y luego sube 100 pips para llegar a un máximo, y luego baja 88.6 pips antes de volver a subir en la dirección original, entonces ha retrocedido 88.6%.

Cuando estoy usando otros niveles de retroceso de Fibras, como 61.8% o 38.2%, a menudo quiero ver una confluencia de otros factores como un patrón de gráfico, soporte/resistencia anterior, etc. Pero con el nivel de 88,6%, si veo que el precio rebota limpiamente y se aleja, a menudo puedo tomar una operación sólo con eso, especialmente si está en línea con la tendencia más grande. He descubierto que es un predictor muy preciso del movimiento de los precios.

Ayer por la mañana (martes 7 de febrero), vi un retroceso limpio del 88,6% en el gráfico de 1 minuto del EURUSD:

Gráfica 41 Fib

El precio tuvo un mínimo y luego subió para tener un máximo entre los dos puntos marcados con una "X"; luego retrocedió un 88,6% y rebotó en un punto. (También se pudo observar esto en un gráfico de 5 minutos).

Observe que después del rebote, no solo el precio se movió de nuevo al máximo original, sino que continuó subiendo durante el resto del día y no miró hacia atrás - más de 150 pips desde el nivel original de 88.6.

Gráfica 42 Fib

Cabe destacar que el precio en el nivel 88.6%, 1.3097, fue también un área de soporte y resistencia previa, validando aún más una entrada. En el siguiente gráfico de 5 minutos he marcado el 1,3097 con una línea roja y mirando hacia atrás en el gráfico se pueden ver los soportes/resistencias anteriores que he resaltado con cuadros grises:

Gráfica 43 Fib

La anterior confluencia soporte/resistencia es particularmente útil porque la tendencia anterior en el 1 y 5 minutos fue a la baja, por lo que tomar una operación en largo fue en contra de esa tendencia de corto plazo.

A medida que el día se desarrollaba, la tendencia alcista se detuvo y se desarrolló en un rango que duró unos 35 minutos. Durante ese rango, otro 88.6% de retroceso ocurrió que presentó oportunidades para comprar en la actual tendencia alcista y/o añadir a las posiciones largas anteriores.

Gráfica 44 Fib

La otra ventaja que tiene un rebote del 88.6% sobre el 61.8%, es que el precio tiene que viajar más lejos al máximo anterior (en este caso para una operación larga), por lo que le da una mejor relación riesgo/recompensa para su operación.

Típicamente, coloco stops justo por debajo del nivel de 88.6 o del nivel de 100.0. Pregúntese primero, ¿cuál es la relación riesgo/recompensa de la operación? Si su objetivo mínimo de alcanzar el comienzo del retroceso, es decir, el nivel cero en las líneas de fibrilación, no se puede alcanzar con un riesgo/recompensa decente, entonces pase la operación.

Los ejemplos anteriores son para operaciones largas. Funcionan igual a la inversa con las operaciones cortas. En esos casos, el nivel de Fib 100.0 está en el máximo anterior y el nivel cero en el mínimo, y usted busca que el precio suba hasta el 88.6% y rebote hacia abajo.

Simplifique sus líneas de retroceso de fibrilación hasta el 61.8% y 88.6% (o incluso sólo 88.6%) y comience a buscar estos rebotes...

En resumen

  1. El nivel de retroceso de Fibras del 88.6% es uno de los niveles de Fibonacci más poderosos cuando produce un rebote; puede considerar una operación sólo en ese nivel o con soporte/resistencia previos (las mejores operaciones a menudo están en línea con la tendencia mayor).
  2. El nivel de 88.6% da buenas operaciones de relación riesgo/resultado cuando se detecta a tiempo. Siempre considere la relación riesgo/recompensa para cada operación.
  3. Los rebotes de los retrocesos del 88.6% a menudo viajan mucho más allá del retroceso anterior, lo que le permite rastrear parte de su posición.

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Fibras y triángulos: Conseguir 80 pips con una parada de 25 pips

 

Hemos escrito acerca de la importancia de un patrón de gráfico muy descuidado, el "Triángulo", y de cómo puede producir operaciones precisas con excelentes relaciones riesgo/recompensa.

Aquí, vamos a ver este concepto relacionado con un nivel de retroceso de Fibonacci que me encanta, el porcentaje de Fibras de 88.6. Para recapitular, la proporción de Fibonacci Golden es de 61.8%. Si se cuadra ese porcentaje y se vuelve a cuadrar, se obtiene 0.886, o sea, 88.6%. A menudo utilizo un rebote del nivel de Fib de 88.6% como entrada comercial.

Vamos a sumergirnos en el tema y veamos un ejemplo. Esta es una operación en vivo que tomé con el GBP/USD en un gráfico de 15 minutos.

El siguiente gráfico es el punto en el que vi el desarrollo de la operación:

Gráfica 45 Fib

Mi lógica era esta: El precio se movió de un máximo a un mínimo (marcado por las líneas 100% y 0%) y luego volvió a subir al nivel de 88,6% (resaltado por la pequeña línea azul). El precio rebotó en ese nivel hasta el punto exacto. Sentí que el precio continuaría bajando y extendería el movimiento descendente anterior más allá del nivel de 0%.

Podría haber entrado en una posición corta inmediatamente, pero el lugar más cercano para una parada estaba a unos 45 pips (por encima del máximo anterior); mientras que el objetivo de beneficio estaba a más de 80 pips dando un riesgo/recompensa aceptable, sentí que podía conseguir una parada-pérdida más ajustada en una consolidación. Así que en lugar de eso esperé a que se produjera un retroceso o una consolidación (como un triángulo) para planificar la operación. El riesgo de la espera es perder la operación por completo, ya que el precio podría dispararse y no consolidarse en absoluto.

Cómo entrar en el negocio

Cuando volví a revisar el gráfico, noté una consolidación de triángulos de la que acababa de salir el precio y decidí que este era un buen punto de entrada. Utilicé una parada de 25 pips que estaba justo encima del triángulo. En el siguiente gráfico, he marcado sólo el máximo inicial como Punto X, el mínimo como Punto 1, y el nivel de 88.6% como Punto 2 (y he eliminado los otros niveles de Fibras para mayor claridad). Y el patrón del triángulo está marcado con las líneas rojas.

Gráfica 46 fib

Salir del oficio

Mi objetivo era una extensión al 100% de la Ola 1. Esto significa que tomas el tamaño de la Onda 1, es decir, del Punto X al Punto 1, y mides el 100% de ese tamaño en el Punto 2. Eso me dio un objetivo de unos 80 pips de distancia de mi entrada. Esta fue una relación riesgo/recompensa de más de 1:3 que creo que es muy aceptable.

Gráfica 47 Fib

Cuando dio en el blanco, lo rompió por 1-2 pips antes de rebotar y atravesarlo firmemente. Vea el siguiente cuadro.

Gráfica 48 Fib

En resumen:

  1. Un nivel de fibrilación puede producir a menudo una buena configuración, pero si no lo ve lo suficientemente rápido, puede perder la operación o debe aceptar una parada amplia.
  2. El patrón del triángulo puede darle una entrada más estrecha y, por lo tanto, un mejor alto riesgo/recompensa.
  3. En Forex, los pips sólo tienen sentido cuando los comparas con los pips que arriesgaste!

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Cómo negociar la acción de los precios con Fibonacci

 

Vamos a recapitular los ejemplos detallados que se muestran arriba, repasando los principios generales que debe aplicar cuando utilice los niveles de Fibonacci para operar en Forex.

El Fibonacci se utiliza normalmente tomando dos puntos extremos (el alto y el bajo) y midiendo los ratios de Fibonacci claves entre ellos.

A continuación se muestra un ejemplo de los tres niveles comunes y cómo utilizarlos. En estos ejemplos los 3 diagramas están en una tendencia alcista. Todos ellos retroceden hasta un nivel de Fibonacci antes de volver a subir con la tendencia.

Gráfica 49 Fib

El número 1 en los diagramas anteriores es el primer movimiento hacia arriba. A esto le sigue el número 2, que es el mercado que retrocede hasta el nivel clave de Fibonacci. Es aquí, en estos niveles clave, donde los operadores de Acción de Precios buscarían una sólida Acción de Precios y pistas del mercado para llevarse bien con la tendencia alcista. El número 3 representa al mercado respetando los niveles clave de Fibonacci y retrocediendo hacia arriba.

El gráfico de abajo muestra cómo funciona este patrón en el mercado Forex. El precio se ha estado moviendo más alto. Un retroceso hacia abajo cae en el nivel de Fibonacci del 61%. El mercado respeta este nivel clave de Fibonacci y vuelve a subir completando el patrón.

Gráfica 50 Fib

El patrón Fibonacci puede ser utilizado exactamente de la misma manera cuando los operadores están buscando vender en el mercado. El único cambio es que los operadores están buscando ponerse en corto y están buscando retroceder hacia arriba en los niveles clave de Fibonacci para subir la tendencia a la baja.

A continuación se muestra un ejemplo de la herramienta Fibonacci que se utiliza en una tendencia bajista. Observe que el precio se detiene en el nivel Fibonacci 38.2% antes de volver a bajar.

Gráfica 51 Fib

La herramienta Fibonacci puede ser una herramienta muy exitosa cuando se utiliza correctamente. Para aumentar la posibilidad de colocar una operación ganadora, los operadores deberían buscar la acción del precio en los niveles clave de Fibonacci para confirmar una operación.

Como se sugiere en todas las nuevas técnicas de operación, asegúrese de practicar esta técnica con una cuenta de demostración antes de considerar la posibilidad de operar en vivo. Hasta que no haya probado que puede utilizar esta herramienta y obtener beneficios de forma consistente en una cuenta de demostración, no empiece a operar "en vivo". Si no puede ganar dinero con una cuenta de demostración, no tiene ninguna posibilidad una vez que opere en vivo!

Cómo establecer paradas con Fibonacci

La mayoría de los operadores están familiarizados con el uso de los ratios de Fibonacci como puntos de entrada y de toma de beneficios, pero pocos han considerado colocar stops con FIBS. El uso de métodos no convencionales para establecer niveles de stop loss puede tener un efecto sorprendentemente alentador en la rentabilidad, y cuando se puede encontrar un método que es tanto no convencional como fiable, se puede descubrir una ventaja importante. La colocación de paradas con FIBS puede ser un método de este tipo.

El objetivo de un stop loss es limitar el riesgo. La mayoría de los operadores tienden a opinar que un stop loss debería colocarse en el punto en el que la operación se vuelve "equivocada", es decir, un punto adverso que, si se alcanza, significa que es probable que la operación siga yendo en la dirección equivocada. Los operadores también tienden a fijar los stops de pérdidas de forma muy conservadora, diciéndose a sí mismos que la operación necesita "espacio para respirar" cuando colocan el stop un punto por encima o por debajo de la vela de activación o cuando oscilan a la alza o a la baja. ¿Es esta la actitud correcta? Eso depende mucho del riesgo del operador individual para recompensar el perfil y el estilo de operación.

Las mejores operaciones a menudo pasan poco tiempo en territorio negativo. Esto no siempre es cierto, pero si uno mira una gran muestra de operaciones históricas producidas por la mayoría de los tipos de estrategias, especialmente las estrategias de ruptura, normalmente se encuentra una correlación positiva de aproximadamente 0,25 entre las operaciones que despegan inmediatamente y las operaciones que finalmente son ganadoras. Esto tiene serias implicaciones para el enfoque tradicional de establecer stops para que las operaciones tengan espacio para respirar, ya que un número desproporcionado de operaciones ganadoras no necesitan espacio para respirar!

Esto significa que muchas estrategias, especialmente las estrategias de ruptura a corto plazo, producen una expectativa positiva más alta si los stops se colocan más ajustados que el otro lado de la vela o del swing. Habrá más perdedores, pero los ganadores serán más grandes en general. ¿Cómo se pueden apretar estas paradas? Un enfoque es buscar dentro de un marco de tiempo más corto los niveles obvios de micro apoyo o resistencia. Esto puede funcionar extremadamente bien, sin embargo a menudo tal nivel no es claramente identificable, y no es práctico, bajo condiciones de entrada seriamente presionadas, pasar mucho tiempo buscando uno. Aquí es donde el FIBS puede entrar. Calcule mentalmente el riesgo de pips desde su entrada hasta el lugar donde tradicionalmente colocaría su parada y aplique ese número a una calculadora de FIB. Puede seleccionar cualquiera de las proporciones FIB comunes, ya que todas tienen cierta potencia, pero el nivel del 50% tiende a ser el más fuerte. Colocar su stop dos o tres pips más allá del nivel de retroceso del 50% puede casi duplicar el tamaño de sus operaciones ganadoras, a la vez que es sorprendentemente protector de muchas de las mejores. Se recomienda revisar sus operaciones pasadas y ver cómo sus resultados habrían sido diferentes utilizando el tipo de estrategia de "stop loss".

Existe un enfoque alternativo que puede adoptarse para colocar stops con FIBS que es especialmente apropiado para estrategias a largo plazo que utilizan stops de pérdidas más amplios y grandes. Podemos dar por sentado que hay una caza de stop loss especialmente durante los períodos de baja liquidez. Estas cacerías pueden y llevarán el precio a aquellas áreas un punto por encima o más allá del swing high, donde el rebaño tiende a colocar sus paradas. Considere tratar de colocar sus paradas más fuera de peligro, encontrando una relación de retroceso o extensión FIB ampliamente utilizada que pueda ser aplicada a un swing más grande que se coloque no mucho más lejos que su área tradicional de colocación de stop loss. Coloque su stop loss unos cuantos pips al otro lado de ese nivel y podrá encontrar una mejor protección contra los cazadores, con una pequeña prima adicional. Si su operación es para un objetivo grande, puede valer la pena.

Sobre el Autor
Adam Lemon
Adam es un trader de tendencias, y cree que es importante que los operadores estén respaldados por una ventaja positiva estadísticamente probada, especialmente cuando son nuevos o inexpertos. Para ayudar a los traders novatos, Adam se centra principalmente en los pares de divisas Forex u otros instrumentos del mercado que tienen tendencias fuertes a largo plazo en sus precios. La otra especialidad de Adam es escoger líneas y zonas de soporte o probable resistencia para los traders intradía.
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