Estrategias de trading de la brecha de divisas que realmente funcionan en 2020

Adam Lemon

La historia muestra que las brechas de precios de los fines de semana suelen llenarse rápidamente en el mercado Forex. Esto puede ser la base de una estrategia de comercio fácil y rentable, adecuada para los principiantes de Forex. Aquí se revelan los datos y el plan de operaciones de un sistema de trading de brechas Forex.

Una estrategia simple y rentable de Trading para las brechas de Forex

La historia muestra que las brechas de precios de los fines de semana suelen llenarse rápidamente en el mercado Forex. Esto puede ser la base de una estrategia de trading fácil y rentable, adecuada para los principiantes de Forex. Aquí se revelan los datos y el plan de trading de un sistema de trading de brechas Forex.

¿Qué es una "Brecha en Trading"? 

Se produce una "brecha" en el mercado cuando el precio de apertura es superior al precio alto de la sesión anterior (gapping up) o inferior al precio bajo de la sesión anterior (gapping down).

A continuación se muestra un ejemplo de una brecha hacia arriba. Observe cómo la apertura del último día fue superior al precio máximo del día anterior. La "brecha" se puede ver entre las líneas horizontales azules y rojas:

Brecha Hacia  Arriba

A continuación se muestra un ejemplo de una brecha hacia abajo. Observe cómo la apertura del último día estuvo por debajo del precio bajo del día anterior.

Brecha Hacia Abajo

Las brechas pueden ser importantes en el trading, ya que existe la creencia generalizada entre los traders de que las brechas suelen llenarse con bastante rapidez, lo que ofrece a los traders de Forex la oportunidad de obtener una probable ganancia, ya que se puede predecir con éxito la dirección más probable del precio a corto plazo.

Se define como una brecha que se llena cuando el precio actual del mercado vuelve a entrar en el rango de precios de la sesión anterior. Por ejemplo, si el lunes la acción A opera entre un mínimo de 10 dólares y un máximo de 11 dólares, y luego se abre el martes a 12 dólares, el hueco se "llenará" cuando el precio alcance de nuevo los 11 dólares.

Es muy fácil identificar visualmente una brecha de precios a partir de un gráfico de precios en su plataforma de operaciones.

Brechas de precios en Forex

En este caso, utilicé algunos ejemplos del mercado bursátil, ya que las diferencias de precios se producen con mucha más frecuencia en los mercados bursátiles que en los mercados de Forex. Esto se debe a que el mercado Forex está abierto continuamente desde el lunes por la mañana hasta el viernes por la noche, con la excepción de algunos días festivos importantes, por lo que las oportunidades de que se produzcan brechas sólo ocurren realmente durante los fines de semana.

Algunos traders buscan diariamente brechas en los mercados Forex, al considerar que el comercio sólo está "abierto" durante el horario de trabajo de los países correspondientes a las monedas. No creo que estas estrategias sean de mucha utilidad, así que no voy a cubrir eso aquí con ningún detalle.

Lo importante que hay que saber es que en Forex, las brechas de precios se formarán cuando el mercado se abra en Asia el lunes por la mañana, o después de los principales días festivos cuando los corredores de Forex cierren sus fuentes de precios, como el día de Navidad y el día de Año Nuevo.

¿Con qué frecuencia se producen las brechas en Forex?

Ahora que hemos establecido que las brechas de precios sólo pueden ocurrir realmente en el Forex después de un fin de semana, probablemente se preguntan con qué frecuencia ocurren. Para responder a esta pregunta, deberíamos mirar los datos de precios históricos de los dos principales pares de divisas Forex, el EUR/USD y el USD/JPY, que juntos representan más de la mitad de todas las operaciones Forex por volumen. También son los pares de divisas más baratos para operar.

Entre enero de 2001 y mayo de 2020, el par EUR/USD produjo 204 brechas de precios, mientras que el par USD/JPY produjo 215. Como casi todas las brechas de precios Forex ocurren durante los fines de semana, y como hubo 1.008 semanas cubiertas por el período de tiempo estudiado, podemos decir que se forma una brecha de precios después del fin de semana alrededor del 20% del tiempo en Forex. Esto significa que es probable que veas una brecha de precio en un par de divisas en promedio alrededor de una vez cada cinco semanas.

Ahora que sabemos con qué frecuencia tienden a ocurrir las brechas de precios, vale la pena ver cuán grandes son las brechas antes de que construyamos un sistema de operación de brecha que pueda mostrarnos cómo operar una brecha de precios. El tamaño de una brecha de precio de fin de semana de Forex se mide por la distancia en pips desde el precio de apertura de esta semana hasta el máximo del rango de la semana anterior, en el caso de una brecha hacia arriba, o desde el mínimo del rango de la semana anterior hasta el precio de apertura de esta semana, en el caso de una brecha hacia abajo.

A continuación se muestra el tamaño de las brechas de precios observadas en los dos principales pares de divisas:

EUR/USD

Tamaño de la brecha de precios del EUR/USD 2001 – 2020

USD/JPY

Tamaño de la brecha de precios del USD/JPY 2001 – 2020

Podemos ver a partir de estos datos que la gran mayoría (80%) de las brechas de precios de fin de semana en Forex han tendido a ser pequeñas, menores a 25 pips. Este hecho debe ser considerado cuando se construye una estrategia de trading de la brecha de Forex.

Ahora que sabemos la frecuencia con la que las brechas tienden a ocurrir y cuán grandes tienden a ser, podemos hacer la pregunta realmente importante - ¿es realmente cierto que las brechas usualmente se llenan?

¿Suelen llenarse las brechas en Forex?

Cada estrategia de trading que he visto depende de que las brechas se llenen más a menudo para que sean rentables. Así que, de nuevo, tenemos que mirar lo que los datos históricos nos muestran.

Los datos históricos de los pares de divisas EUR/USD y USD/JPY muestran que las brechas del fin de semana generalmente se han llenado antes del miércoles en Londres, es decir, dentro de las 50 horas de la apertura semanal. Sin embargo, cuanto más grande sea la brecha, menos probable es que se llene rápidamente, como muestran las tablas de datos a continuación:

EUR/USD

Las brechas con la tendencia de precios del EUR/USD se llenaron por el tamaño entre 2001 y 2020

USD/JPY

Las brechas con la tendencia de precious del USD/JPY se llenaron por tamaño entre 2001 y 2020

Podemos sacar algunas conclusiones interesantes de estos datos, a fin de ayudar a construir una estrategia de trading rentable de la brecha:

  • Cuanto menor sea la brecha de precios, más probable es que se llene rápidamente.
  • Todos las brechas de precios en el EUR/USD tenían más probabilidades de ser llenadas para el miércoles a la hora de Londres, sin importar lo grandes que fueran.
  • Las brechas de precios en el USD/JPY tenían más probabilidades de ser llenadas para el miércoles a la hora de Londres, si eran de menos de 75 pips de ancho.

Un factor adicional que vale la pena examinar es si la tendencia tiene algún efecto en la probabilidad de que una brecha de precios se llene. Por ejemplo, en una tendencia al alza a largo plazo, podríamos esperar que las brechas hacia abajo tengan aún más probabilidades de ser llenadas. Por el contrario, en una tendencia a la baja a largo plazo, podríamos esperar que las brechas hacia arriba tengan más probabilidades de ser cubiertas.

Podemos medir el efecto de la tendencia de manera simple y efectiva diciendo que si el precio es más alto que hace tres meses, hay una tendencia al alza a largo plazo; si es más bajo que hace tres meses, hay una tendencia a la baja a largo plazo.

Si se repite el análisis incluyendo sólo las brechas que podrían ser llenadas por el movimiento en línea con la tendencia, se obtienen los siguientes resultados históricos:

Las brechas con la tendencia de precios del EUR/USD se llenaron por el tamaño entre 2001 y 2020.

USD/JPY

Las brechas de precios del USD/JPY se llenan por tamaño entre 2001 – 2020

De estos datos se deduce claramente que las brechas de precios del fin de semana se pueden llenar en la dirección de la tendencia, medidas por si el precio es más alto o más bajo que hace tres meses, es mucho más probable que se llenen para el miércoles en comparación con las brechas que se deben llenar en contra de la tendencia.

2 Estrategias para el trading de la brecha

Identificar las brechas de precios del fin de semana en los pares de divisas Forex, e ingresar a las operaciones que apuntan a que la brecha se llene antes del fin del martes, ha sido históricamente una estrategia de operación muy simple y rentable. Esta estrategia puede ser operada usando sólo el marco de tiempo semanal.

Las brechas de precios en los pares de divisas EUR/USD y USD/CHF suelen llenarse rápidamente. Las brechas de precios en otros pares de divisas suelen ser llenadas rápidamente si la brecha es menor a 75 pips.

La probabilidad de que una brecha de precio de fin de semana se llene rápidamente es aún más fuerte cuando el llenado predicho está en la dirección de la tendencia a largo plazo.

Esta tendencia de las brechas de precios del fin de semana a llenar en Forex, puede ser explotada simplemente entrando en una operación tan pronto como la nueva semana se abre con la formación de una brecha. La toma de ganancias debe establecerse para el rango de la semana anterior, mientras que el stop loss nunca debe ser mayor que la cantidad de pips apuntados por el nivel de toma de ganancias.

Un método alternativo a utilizar dentro de una estrategia de operación de brecha de Forex es observar la acción del precio en plazos más cortos, y luego entrar en una operación en la dirección del llenado utilizando un stop loss más ajustado, una vez que la acción del precio indica que probablemente se esté realizando un movimiento.

Preguntas frecuentes

¿Cómo se negocian las brechas en el mercado?

Usted negocia las brechas en el mercado esperando que se llenen, introduciendo una orden en la dirección del llenado anticipado, mientras se asegura de que su stop loss nunca sea mayor que su objetivo de toma de ganancias.

¿Qué es una brecha a llenar en el trading?

Una brecha se llena cuando el precio vuelve a entrar en el rango de precios de la sesión anterior. Por ejemplo, si ayer el precio osciló entre 10 y 11 dólares, pero hoy se abrió a 12 dólares, la brecha se llena una vez que el precio cae al menos hasta 11 dólares.

Sobre el Autor
Adam Lemon
Adam es un trader de tendencias, y cree que es importante que los operadores estén respaldados por una ventaja positiva estadísticamente probada, especialmente cuando son nuevos o inexpertos. Para ayudar a los traders novatos, Adam se centra principalmente en los pares de divisas Forex u otros instrumentos del mercado que tienen tendencias fuertes a largo plazo en sus precios. La otra especialidad de Adam es escoger líneas y zonas de soporte o probable resistencia para los traders intradía.
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