El backtesting, también conocido como prueba retrospectiva, es una herramienta crucial en el mundo del trading. Esta permite evaluar cómo hubiera funcionado una estrategia de trading en condiciones de mercado pasados, utilizando el historial de precios. Gracias al backtesting, se puede analizar el potencial de rentabilidad de una estrategia de trading.
Existen diversas plataformas para hacer backtesting gratis, donde los traders pueden probar sus estrategias sin riesgo. Si te preguntas dónde hacer backtesting gratis, hay varias opciones disponibles que te permitirán evaluar tus estrategias de manera efectiva.
A lo largo de este texto, explicaremos qué es el backtesting en trading, su importancia y cómo puedes aplicarlo para valorar el potencial de tus estrategias de trading.
¿Qué es Backtesting en Trading?
El backtesting trading consiste en aplicar una estrategia sobre datos históricos para comprobar si habría obtenido buenos resultados en el pasado.
Se basa en la premisa de que si la estrategia hubiese funcionado en el pasado, es probable que vaya a continuar haciéndolo en el futuro. Actualmente, existen varias páginas para hacer backtesting gratis, permitiendo a los traders evaluar estrategias sin incurrir en costos adicionales.
Los motivos por los que siempre deberías hacer backtesting de tus estrategias antes de empezar a utilizarlas en una cuenta real son los siguientes:
- No arriesgas tu dinero a ciegas
- Te da confianza a la hora de ejecutar y aguantar las malas rachas
- Te proporciona una referencia sobre los resultados que puedes esperar en el futuro
Ten presente que el backtesting no es el Santo Grial y no te asegura que vayas a ganar dinero con el trading. No obstante, es crucial recordar que el backtesting forex gratis no garantiza ganancias futuras, ya que los mercados cambian con el tiempo.
Por otra parte, es necesario efectuar backtestings independientes para cada activo y marco temporal en el que vas a operar. No te centres solo en las señales de entrada y salida y ten en cuenta los parámetros de gestión de riesgo que aplicarás cuando empieces a hacer trading.
Top Brokers de Forex en línea
¿Por Qué es Importante el Backtesting?
Elegir la estrategia de trading adecuada no es fácil. Gracias al backtesting trading, un inversor podrá descubrir si su estrategia hubiera funcionado en situaciones de mercado anteriores. Es cierto que los resultados pasados de una estrategia de trading no aseguran que vaya a funcionar en el futuro, sin embargo, la información obtenida puede mostrar las fortalezas y debilidades de un enfoque de inversión. De esta forma, se pueden corregir errores antes de poner en práctica tu estrategia.
¿El Backtesting Solo se Usa en el Trading Algorítmico?
La mayoría de las plataformas de trading incorporan entornos en los que puedes ejecutar un backtesting automatizado. Para utilizarlos, necesitas programar tu estrategia de trading, de la misma manera que harías para crear un robot de forex.
Por este motivo, algunos traders creen que el backtesting es cosa sólo de los traders algorítmicos. Nada más lejos de la realidad. Cualquier trader que quiera maximizar sus opciones de tener éxito en los mercados financieros debería backtestear sus estrategias. Tanto si opera de forma manual como si lo hace automáticamente.
¿Dónde Hacer Backtesting Gratis?
Para aquellos interesados en probar sus estrategias sin costo, existen varias plataformas para hacer backtesting de calidad. Entre las opciones más destacadas se encuentran:
- TradingView: Ofrece una herramienta de simulación y replay con opciones avanzadas.
- MetaTrader 5 (MT5): Ideal para traders que buscan cómo hacer backtesting en MT5 con datos detallados.
- FX Replay: Una de las mejores plataformas de backtesting gratis, utilizada para evaluar estrategias en mercados simulados.
- ProRealTime: Otra alternativa que permite hacer pruebas retrospectivas con herramientas avanzadas de análisis.\
Si aún te preguntas dónde puedo hacer backtesting gratis, estas plataformas te brindan las herramientas necesarias para probar tus estrategias sin costo alguno.
Cuánto Histórico Revisar al hacer Backtesting de una Estrategia
Cuando se habla de backtesting, es habitual que aparezcan preguntas acerca del número de operaciones que se deben revisar para dar la prueba por buena. Al igual que ocurre con cualquier otro estudio estadístico, cuanto mayor sea la muestra que analizas, más fiables serán los resultados:
- 20 trades: te da una idea básica de si una estrategia tiene potencial ganador o no. Puede servir como una primera impresión, especialmente si el 90% o más de las operaciones arrojan el mismo resultado. Pero es insuficiente para extraer conclusiones
- 100 trades: para muchos traders, este es el mínimo a partir del que consideran los resultados de un backtest como fiables
- Más de 300: es el tamaño de muestra ideal, aunque puede resultar complicado llegar a este número si tu estrategia es de swing trading y explota un patrón poco frecuente
Además del número de trades, hay otro aspecto que debes tener en cuenta a la hora de juzgar la fiabilidad de un backtesting trading: la franja temporal que abarca. Cuanto mayor sea, más certeza tendrás de que la estrategia tiene potencial para adaptarse a diferentes contextos macroeconómicos.
Una estrategia podría darte muy buenos resultados durante un ciclo alcista, pero volverse perdedora en uno bajista, o si cambia sustancialmente la volatilidad existente en el mercado. Por eso es tan importante hacer las pruebas en un horizonte temporal amplio.
- 1 año: te muestra que la estrategia es potencialmente rentable cuando las condiciones existentes en los mercados son similares a las que se han dado en el pasado reciente
- 5 años: aunque es un período más amplio, algunos traders lo consideran insuficiente. Los resultados del test pueden estar afectados por eventos macroeconómicos puntuales
- 10 años: el mercado ha pasado por varias fases distintas y es muy probable que se hayan producido shocks que causaron euforia y pesimismo extremos. Es el plazo mínimo exigido por los traders más conservadores
Cómo Conseguir Datos Históricos para Hacer Backtesting en Forex
Si tu plataforma de trading no muestra datos anteriores a una fecha determinada, ponte en contacto con tu broker. Explícales que necesitas el histórico de precios de un mercado determinado y te explicarán cómo puedes descargarlos.
En MetaTrader4, puedes hacerlo de la siguiente manera:
- Despliega el menú «Herramientas»
- Pulsa en «Centro de historiales»
- Selecciona el par de divisas, el marco temporal y dale a «Descargar»
Puedes también echar un vistazo a nuestra lista de los mejores brókers para MetaTrader4 y sacar provecho de sus estrategias.
Las instrucciones para MetaTrader5 son ligeramente distintas:
- Abre el menú «Ver»
- Dale a «Símbolos»
- Sitúate en la pestaña «Ticks»
- Selecciona el activo, el período y pulsa «Descargar»
Visita nuestra seción con los mejores brókers para MetaTrader5 y aplica tus estrategias de Backtesting.
Tipos de Backtesting: ¿Cuál es Mejor?
Muchas veces se habla de backtesting como herramienta generalizada, sin embargo, es importante que seas consciente de que hay dos tipos principales de backtesting: manual y automatizado.
- Backtesting manual. En este, el inversor avanza en el gráfico, de forma manual, e identifica las señales de compra o venta según las reglas de su estrategia. Después, evalúa si el rendimiento hubiera sido bueno o no con las decisiones que hubiera tomado.
- Backtesting automatizado. Una opción más precisa, pues se utiliza un software especializado para hacer el backtesting de forma automatizada. El propio sistema se encarga de simular las operaciones que se hubieran realizado, con la estrategia elegida, usando datos históricos de precios.
- Backtesting en tiempo real. Este último método también es conocido como «paper trading». Este implica probar una estrategia utilizando datos en tiempo real, pero sin invertir fondos reales. Se utilizan versiones demo y simuladores para poner en práctica las estrategias en el mercado actual.
En función de tu conocimiento del mercado, tu experiencia y tus objetivos, un tipo de backtesting será mejor que otro para ti. No existe un backtesting trading mejor que otro, por lo que elige el que mejor se adapte a ti.
¿Cómo Hacer Backtesting Gratis?: Guía Paso a Paso
Ahora que ya sabes lo que es el backtesting trading y los tipos que hay, vamos a centrarnos en cómo puedes empezar a ponerlo en práctica.
Como podrás imaginar, hay diferencias entre el manual y el automático (el backtesting en tiempo real es igual, pero en un entorno simulado sin dinero real). Para quienes buscan cómo hacer backtesting gratis, las aplicaciones para hacer backtesting gratis como FXReplay o MetaTrader pueden ser herramientas útiles.
A continuación, describimos los pasos que debes seguir para aplicar los dos tipos principales de backtesting.
Cómo Hacer Backtesting Manual
Es la forma de hacer backtesting que requiere más esfuerzo, pero también la más intuitiva. Los pasos que debes seguir son los siguientes:
- Confecciona una hora de cálculo para introducir todos los datos que quieras registrar para probar tu estrategia de trading. Por ejemplo: fecha y hora de entrada, lotaje, ubicación del stop loss, nivel de take profit, fecha y hora de salida, cantidad ganada o perdida
- Accede a tu plataforma de trading.
- Abre el gráfico del activo en el que quieras poner a prueba tu estrategia de trading.
- Desplázate en el gráfico a un momento pasado.
- Anota en tu hoja de cálculo todas las señales de entrada y todos los puntos donde colocarías el stop loss y el take profit.
- Registra si la operación que hubieras hecho generaría beneficios o pérdidas.
Si has registrado todos los datos de forma correcta, conseguirás una hoja de cálculo con información muy valiosa, que te permitirá decidir si tu estrategia de trading ha sido rentable o no.
Inconvenientes de Hacer Backtesting Manual
El backtesting manual es la forma más sencilla de evaluar una estrategia y la que menos barreras de entrada tiene. Sin embargo, presenta varios inconvenientes:
- Analizar un único activo en un marco temporal puede llevarte muchas semanas de trabajo
- Es habitual caer en el «sesgo del investigador» y prestar más atención a las señales que son favorables a tu teoría que a las contrarias
- Lo que ves en el lado derecho del gráfico puede condicionarte para ser más flexible al registrar o rechazar una posible entrada
- El optimismo o pesimismo que sientas en cada momento puede hacer que seas más propenso a tomar o descartar entradas
- Cualquier pequeño cambio en la configuración de tu estrategia requiere que repitas todo el proceso completo
Cómo Hacer Backtesting Automatizado
Como hemos mencionado, para hacer backtesting automatizado necesitas utilizar un software especializado. Consiste en programar tu estrategia igual que si fueses a crear un robot y dejar que sea tu plataforma de trading quien se encargue de hacer el backtest automáticamente. En la actualidad, casi todas te ofrecen esta funcionalidad totalmente gratis, sin necesidad de pagar ningún extra.
No sólo te ayudará a ahorrar tiempo en tus backtests, sino que te permitirá probar varias veces la misma estrategia, variando ligeramente algunos de sus parámetros. Así descubrirás cuál es la configuración que te da mejores resultados.
Aunque cada plataforma tendrá una interfaz diferente, los pasos que se mencionan a continuación, se adaptan a la inmensa mayoría de opciones disponibles en el mercado.
- Busca la opción de «probar estrategias».
- Selecciona el activo y la estrategia de trading que quieres poner en práctica.
- Abre la opción de «ajustes» o «propiedades» y ajusta los parámetros de tu estrategia para que el análisis sea lo más preciso posible.
- Haz clic en «iniciar test». Dependiendo de los datos tomados y la plataforma, la duración del test puede variar.
- Analiza los resultados obtenidos por el backtesting de tu estrategia de trading.
En la mayoría de plataformas para hacer backtesting de este estilo, podrás guardar los informes obtenidos en este tipo de pruebas. Recopila todas las que consideres necesarias y decántate por la que te haya brindado mejores resultados.
Cómo Hacer Backtesting con MetaTrader4 y MT5
- Abre el menú «Ver» y pulsa «Probador de estrategias»
- En el panel del probador, selecciona la estrategia de trading que quieres probar, el activo y la fecha para el backtest
- En el desplegable «Modelo» elige la opción «Cada tick»
- Dale a «Propiedades del experto» (o el icono de la rueda dentada si usas MT5) para ajustar los parámetros de tu estrategia que son configurables
- Haz clic en «Iniciar» y espera a que concluya el test. Dependiendo del período temporal elegido, tardará más o menos
- Cuando el backtest termine, podrás ver una lista con todas las operaciones ejecutadas en la pestaña «Resultados», la curva de resultados en «Gráfico» y varias métricas importantes en «Informe»
- Guarda los resultados haciendo clic derecho sobre el contenido de la pestaña «Informe» y pulsando sobre «Guardar como informe»
Para descubrir cuál es la configuración de tu sistema que te da los mejores resultados, habilita la casilla «Optimización». En «Propiedades del Experto», debes indicar los siguientes valores:
- Start: valor inicial para el parámetro
- Paso: incremento para cada sucesiva repetición del test
- Stop: último valor que debe probarse
Cuando inicies el backtest, se repetirá tantas veces como configuraciones hayas indicado para los parámetros. Al terminar, podrás comparar los resultados de cada configuración en la pestaña «Resultados de la optimización».
¿Cómo Hacer Backtesting en TradingView?
Para quienes desean aprender cómo hacer backtesting en TradingView, estos son los pasos básicos:
- Abre el gráfico del activo sobre el que vas a probar tu estrategia
- En el menú que aparece en la parte inferior de la pantalla, selecciona «Simulador de estrategias»
- Pulsa el botón «Cargar mi estrategia»
- Elige «Mis scripts» o «Scripts de la comunidad» si quieres backtestear una estrategia compartida por un miembro de la comunidad de TradingView
- Haz clic sobre el nombre del sistema que vas a probar
- Pulsa sobre la rueda dentada que aparece junto al nombre de la estrategia
- En la pestaña «Entrada de datos», indica los valores para cada uno de los parámetros
- En «Propiedades» puedes determinar el capital inicial, tamaño de cada posición, comisiones y otros aspectos importantes para el backtesting
- Pulsa «Aceptar»
- Se mostrará un informe con la curva de beneficios y las métricas del sistema de trading
Inconvenientes del Backtesting Automático en el Trading con Forex
Aunque el backtesting automático es la forma más eficiente de probar una estrategia, tampoco está libre de contratiempos:
- Necesitas saber programar en el lenguaje correspondiente a tu plataforma
- Tu estrategia debe ser totalmente sistemática, con reglas claras, objetivas e inequívocas
- Es complicado hacer un backtest automático de una operativa discrecional en la que se aplican muchos patrones de entrada y/o se hace un análisis subjetivo
- Puedes caer en la sobreoptimización una vez que empieces a ajustar tu sistema
El Riesgo de la Sobreoptimización
Si ejecutas muchos backtests cambiando parámetros de tu estrategia una y otra vez, puedes hacer que se adapte perfectamente a los datos históricos. Llegará un momento en que consigas unos resultados óptimos que reflejan grandes ganancias.
Sin embargo, esto no significa que tu sistema de trading sea potencialmente rentable, sino todo lo contrario. Los cambios y ajustes realizados terminaron provocando que tu estrategia esté hecha a medida para lo que ocurrió en el pasado. En esta situación, los resultados de tu backtest no son representativos de la robustez de tu sistema.
Este fenómeno se denomina sobreoptimización y la mejor manera de evitarlo es testear y ajustar tus estrategias utilizando la metodología «walk forward optimization».
Backtesting de una Estrategia de Forex Discrecional
Si operas de forma totalmente discrecional y no eres capaz de explicar de manera objetiva en qué consiste tu estrategia, tienes dos alternativas para hacer backtesting:
- De forma manual: sigue el procedimiento de la forma indicada más arriba y anota en tu hoja de cálculo todas las entradas que encajen con tu operativa. Intenta ser todo lo honesto contigo mismo que te sea posible o el backtesting no servirá de mucho
- A través del market replay: algunas plataformas como TradingView o NinjaTrader te permiten elegir un período del pasado y reproducir un gráfico tick a tick. En lugar de tener el gráfico estático frente a ti, con la parte derecha a la vista, irá avanzando como si estuvieses operando en tiempo real. Ejecuta tus trades donde corresponda y analiza las estadísticas al terminar
Resultados de un Backtesting: ¿Es Buena mi Estrategia de Trading?
Los traders principiantes tienden a fijarse únicamente en si la estrategia puede dar dinero o no y en el porcentaje de acierto. Pero es recomendable que mires un poco más allá. A continuación tienes una lista con las métricas más importantes que debes analizar para determinar si tu estrategia de trading es viable o no:
Métrica | Descripción | Valores recomendables |
|---|---|---|
Factor de beneficio | Ganancias totales divididas entre las pérdidas totales | Superior a 1,7 en estrategias intradía o a 2 en sistemas de swing trading |
Drawdown máximo | Mayor pérdida alcanzada desde un máximo anterior | Inferior al 30% |
Ratio de sharpe | Muestra la linealidad de la curva de beneficios | Superior a 1 |
En nuestra opinión, las estrategias que te dan el mayor factor de beneficio (o profit factor) con el menor drawdown son las más eficientes. Aunque todo depende de tus objetivos y tu tolerancia al riesgo:
- Quieres ganar lo máximo posible y sólo arriesgas una parte muy pequeña de tu capital en cada trade: puedes decantarte por el sistema con el mayor profit factor
- Tu objetivo es preservar tu capital y perder lo menos posible: da preferencia al sistema o configuración que tenga el menor drawdown
Es cierto que hay muchos más parámetros que pueden ser analizados tras un análisis de backtesting, pero con los incluidos en la tabla, sería suficiente para evaluar la rentabilidad de una estrategia de trading.
Si bien es cierto que en la tabla se resumen los valores deseados, no siempre es fácil encontrar una estrategia que los cumpla. Es por esto que siempre recomendamos buscar el mayor factor de beneficio, manteniendo el drawdown máximo lo más bajo posible.
Por último, como podrás imaginar, cuanto mayor sea la muestra analizada, mejor. De hecho, se recomienda tomar una muestra de 10 años o más, para que los resultados de un backtesting sean lo más concluyentes posible.
Errores Habituales al Realizar Pruebas de Backtesting
En esta guía acabas de ver mucha información acerca de lo que es backtesting en trading y ya sabes cómo planificar uno y ejecutarlo con garantías de éxito. A pesar de esto muchos usuarios, sobre todo los más novatos, cometen ciertos fallos a la hora de evaluar una estrategia de trading por medio de un backtesting. Los más habituales se enumeran en la siguiente lista:
- Abandonar demasiado pronto porque los primeros resultados son peores de lo esperado
- No respetar las reglas objetivas de su estrategia
- No registrar todos los datos en su hoja de cálculo
- Perderse operaciones por estar distraídos o cansados
- Hacer cambios sobre la marcha
- Añadir más condiciones e indicadores, intentando mejorar los resultados del test, hasta el punto de que la teoría que sustenta el sistema pierde todo sentido
- Ignorar el impacto de comisiones y deslizamientos
- «Boicotear» el análisis ajustando parámetros que no sean reales, para obtener resultados buenos.
Para hacer backtesting, sobre todo manual, es fundamental ser disciplinado y no cometer errores de registro ni de ajuste de parámetros. Alterar los resultados de un backtesting te dará información errónea sobre tu estrategia de trading.
El Backtesting no Sustituye a la Operativa en Demo
Si operas de forma manual, es recomendable que pases un tiempo operando en demo antes de empezar a hacerlo en real. Te permite familiarizarte con tu plataforma de trading y con las reglas de tu estrategia.
Muchos traders tienen planes que son rentables, pero cometen errores al abrir y cerrar sus posiciones, calcular el lotaje, o se dejan llevar por las emociones. Todos estos factores afectan negativamente a tu operativa y no se eliminan por el hecho de hacer backtesting.
Por otra parte, operar en demo te garantizará que los backtests son representativos y que no caíste en la sobreoptimización al ajustar tu sistema.
Conclusión
Como puedes haber visto a lo largo de este texto, la herramienta de backtesting puede ser muy útil para un inversor. Hacer backtesting es la manera de saber si una estrategia de trading tiene el potencial de ofrecerte beneficios o no. A pesar de esto, es muy importante elegir bien el tipo de backtesting que vas a utilizar, ser disciplinado a la hora de realizar el estudio y, sobre todo, objetivo al analizar los resultados obtenidos. De esta forma, conseguirás una información muy interesante que te permitirá tomar una mejor decisión a la hora de elegir una estrategia de trading rentable.
Puedes hacerlo de forma manual, buscando las señales de entrada de tu sistema en datos históricos del mercado y tomando notas en una hoja de calculo. También puedes programar tu estrategia y hacer un backtesting automático, que te ahorrará tiempo.
Usando plataformas de backtesting gratis, es posible evaluar estrategias sin riesgo, optimizando las decisiones de trading. Si bien existen muchas opciones sobre dónde hacer backtesting, es importante elegir la que mejor se adapte a tus necesidades. Con herramientas como MT5, FXReplay y TradingView, los traders pueden mejorar su operativa y aumentar sus probabilidades de éxito en el mercado.
Para que los resultados de un backtesting sean concluyentes, es recomendable que se haya realizado sobre una muestra superior a 100 trades y en un período de 10 años o más.
