Siempre recomiendo que los traders hagan backtesting de sus estrategias. Hoy, las plataformas de IA lo hacen mucho más fácil al escribir código y, en general, acelerar el proceso. He hablado con muchos traders que me dicen que nunca habían hecho backtesting antes de que la IA llegara a escena.
ChatGPT se considera uno de los mejores modelos de IA para generar código de backtesting, y muchos traders se han inclinado por él por esta razón. Veamos más de cerca cómo usar ChatGPT para hacer backtesting de estrategias Forex.
Qué es el Backtesting y por qué Importa para los Traders de Forex
El backtesting es el proceso de aplicar una estrategia de trading a datos históricos para evaluar su rendimiento. En otras palabras, el backtesting muestra si una estrategia habría sido exitosa.
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Sin backtesting, la única otra forma de evaluar el rendimiento es en tiempo real, lo que se conoce como “forward testing” (prueba hacia adelante). El forward testing es un paso esencial para evaluar una estrategia, pero puede llevar mucho tiempo. En cambio, el backtesting puede decirle de inmediato a un trader si una estrategia es rentable durante un periodo largo, por ejemplo un año, ¡sin tener que esperar un año entero para comprobarlo!
Aunque el backtesting no garantiza rentabilidad futura, es poco probable que una estrategia funcione bien en tiempo real si los resultados del backtest son negativos. Por eso el backtesting es importante: elimina estrategias no rentables antes de empezar a operarlas en real.
¿Cuál es el Propósito de hacer Backtesting de Estrategias Forex?
Hacer backtesting de cualquier estrategia Forex responderá las tres preguntas más críticas para cualquier estrategia:
- ¿Mi estrategia tiene una ventaja estadística?
- ¿Cómo se comporta bajo distintas condiciones de mercado?
- ¿Qué drawdowns (rachas de pérdidas/caídas) debería esperar?
Para responder estas preguntas, un backtest mostrará el rendimiento de la estrategia, incluyendo métricas como:
- Tasa de acierto (win rate) y expectativa
- Profit factor
- Drawdown máximo
- Ganancia o pérdida neta
- Porcentaje de ganancia o pérdida
Cómo usar ChatGPT para Diseñar Backtests Robustos
Paso 1: Define el Concepto de la Estrategia
Me gusta empezar definiendo el concepto, para tener claro qué intenta lograr la estrategia. Por ejemplo: “Esta estrategia busca aprovechar un giro de reversión con vela envolvente en la dirección de una tendencia, definida por dos medias móviles”. Luego detallo todo el plan por escrito.
Paso 2: Traduce el concepto a reglas de trading “duras” (objetivas)
Una estrategia completa debe incluir estas cuatro reglas:
- Reglas de entrada
- Reglas de stop-loss
- Reglas de take profit
- Reglas de gestión del riesgo
Definir estas reglas le da a ChatGPT lo que necesita para pasar al siguiente paso de prueba.
Paso 3: Pídele a ChatGPT que genere el código o sube datos para probar la estrategia
ChatGPT puede escribir código para plataformas como TradingView o MetaTrader 4, o probar mi estrategia si subo datos de precios. Recomiendo que, en la mayoría de los casos, ChatGPT genere el código para probar la estrategia en una plataforma de trading de terceros.
Paso 4: Analiza y Refina los Resultados
ChatGPT también puede ayudar en esta etapa. Si se lo pido, puede analizar resultados y sugerir mejoras a la estrategia.
Lo que ChatGPT puede y no Puede Hacer
Lo que ChatGPT sí puede hacer:
- Ayudar a definir con claridad las reglas de la estrategia
- Generar código para diversas plataformas para hacer backtesting
- Explicar resultados y métricas de rendimiento
- Sugerir optimizaciones y pruebas de estrés
- Procesar y resumir grandes volúmenes de noticias, reportes o redes sociales para identificar sentimiento u oportunidades
Lo que ChatGPT no puede hacer:
- En la mayoría de los casos, ChatGPT no puede definir la estrategia “core” (núcleo) ni verificar los resultados por sí solo.
- No puede conectarse a mercados en vivo ni actuar por cuenta propia para ejecutar operaciones reales.
- No puede tomar la “decisión final” sobre si ejecutar una estrategia.
- ChatGPT no predice precios futuros de Forex
Me gusta pensar en ChatGPT y la IA en general como un asistente de investigación, más que como un bot de trading o un trader de nivel humano. Recuerda: los modelos de IA no son asesores financieros, y no deberías considerar la información de la IA como asesoramiento financiero profesional.
Preparar tu estrategia Forex para ChatGPT
Antes de escribir tu prompt, prepara los detalles de tu estrategia:
- Entrada: ¿Cuáles son los parámetros o indicadores para entrar a una operación?
- Temporalidades (timeframes): ¿En qué marco(s) de tiempo opera la estrategia? Por ejemplo: M15, H1, Diario, etc.
- Par(es) de divisas: ¿En qué pares debería ejecutarse la estrategia?
- Hora del día: ¿Hay horarios en los que la estrategia deba operar (especialmente importante en intradía)?
- Días/periodos excluidos: ¿Debe evitar operar cerca de anuncios económicos específicos?
- Stop-loss: ¿Cuáles son las reglas de stop-loss? Por ejemplo: un número fijo de pips, o basado en indicadores (p. ej., cuando una vela cierra por debajo de una media móvil).
- Take profit: ¿Cuándo tomar ganancias? ¿Debe haber trailing stop-loss? ¿El take-profit será relativo al tamaño del stop-loss (p. ej., 2:1 de recompensa/riesgo)?
- Gestión del riesgo: ¿Cuáles son las reglas de tamaño de posición? ¿Cuál es el máximo que arriesga cada trade como porcentaje de la cuenta si salta el stop? ¿Todas las operaciones tendrán el mismo tamaño, o el mismo % de riesgo?
Cuanto más preciso definas la estrategia, mejor podrá ChatGPT manejar tus solicitudes.
Usar ChatGPT para Formalizar Reglas de Estrategia
Convertir ideas en reglas objetivas puede ser difícil, especialmente si la estrategia es compleja o depende de conceptos discrecionales, como patrones de gráficos. He comprobado que ChatGPT destaca en este paso y me ha permitido probar mecánicamente ideas que no habría podido convertir en reglas formales sin su ayuda.
Cómo “promptear” a ChatGPT
En lugar de hacer preguntas generales, la mejor forma de promptear es especificar lo que quieres en términos de entregables claros. Comunicarte así con ChatGPT requiere práctica, pero con el tiempo cualquiera puede dominarlo.
- Tomemos un ejemplo de un patrón muy discrecional: Hombro-Cabeza-Hombro (HCH).
- Puedo pedirle a ChatGPT: “Dame una estrategia mecánica que use el patrón de reversión Hombro-Cabeza-Hombro en temporalidad de una hora, pero que siga la tendencia diaria. Quiero que sugieras niveles de take profit y stop-loss”.
ChatGPT producirá una estrategia con esos parámetros para que yo la examine y refine. ¡Pruébalo tú también!
Plantillas de Prompts Sugeridas
Los prompts pueden ser tan variados como tu imaginación, pero aquí van algunos para empezar:
- “Dame una estrategia de reversión con Pin Bar en temporalidad diaria que coloque operaciones alineadas con niveles de soporte y resistencia.”
- “Quiero una estrategia para GBPUSD que opere el breakout del rango asiático.”
- “Quiero una estrategia para comprar retrocesos en el gráfico de 15 minutos en la dirección de una tendencia establecida, usando MACD y RSI.”
Estas solicitudes son bastante amplias: puedes ver qué propone ChatGPT, o hacerlas más específicas según tus requisitos.
Generar código de backtesting con ChatGPT
ChatGPT puede generar código para estrategias casi al instante, para usarlo en algunas de las plataformas más populares.
Lenguajes soportados incluyen:
- MetaTrader (Asesores Expertos MQL4/MQL5)
- TradingView (usa Pine Script)
- Python (muchos softwares y brokers de trading automatizado soportan Python mediante APIs propias o librerías de terceros)
Los traders pueden pedir a ChatGPT:
- Plantillas de estrategia
- Cálculos de indicadores
- Lógica de ejecución de operaciones
Validar y Depurar Scripts de Backtesting
La IA está lejos de ser 100% precisa, y existe una posibilidad razonable de errores en el código, lo que puede llevar a conclusiones incorrectas.
Primero: si el código no corre en la plataforma (p. ej., MetaTrader 5 o TradingView), pega el mensaje de error en ChatGPT para ayudarte a depurar.
Segundo: puede haber errores incluso si el código se ejecuta sin bugs. Recomiendo comparar las operaciones del backtest con verificaciones manuales puntuales: prueba manualmente periodos de muestra y compáralos con el backtest, asegurándote de que ambos resultados sean idénticos. Por ejemplo, podrías descubrir que la configuración del indicador que usó ChatGPT no coincide con la que tenías en mente, o que hay diferencias en el tamaño de la posición o en el momento de ejecución. No confíes ciegamente en los resultados sin verificación.
Para ayudarme a validar una estrategia, puedo pedirle que liste “casos borde” (edge cases), por ejemplo:
“Enumera todos los posibles casos borde y escenarios excepcionales en la estrategia. Considera gaps de datos, periodos de volumen cero, picos súbitos de precio y condiciones donde los indicadores puedan quedar indefinidos.”
Interpretar resultados de backtesting con ChatGPT
Un backtest entrega mucha información de rendimiento, que a veces puede ser abrumadora. Usa ChatGPT para ayudarte a entender métricas clave como:
- Tasa de acierto vs. expectativa
- Drawdown máximo
- Profit factor
- Retornos ajustados por riesgo
Entender cómo evaluar el rendimiento de forma útil para tus objetivos te ayudará a decidir si seguir con la estrategia. Por ejemplo, quizá prefieras periodos de drawdown cortos si quieres retirar ganancias cada semana o cada mes. A menudo, los traders tienen objetivos más allá de la simple rentabilidad.
Usar ChatGPT para Mejorar y Someter a “stress-test” Estrategias
Hacer stress-test de una estrategia significa intentar “romperla” a propósito, exponiéndola a condiciones de mercado extremas, inusuales o adversas (como crashes, alta volatilidad o mercados laterales) para evaluar su robustez.
Ejemplos Prácticos y Plantillas de Prompts
Puedes pedir ideas para stress-test con prompts como:
- “¿Cómo puedo hacer un stress-test de esta estrategia Forex?”
- “Sugiere verificaciones de robustez para este backtest.”
- “¿Qué parámetros son los más sensibles?”
También podrías ejecutar la estrategia en periodos históricos de shock para ver cómo se comportó, por ejemplo, cuando se anunciaron aranceles en EE. UU. o cuando bancos centrales tomaron decisiones inesperadas de tasas.
Riesgos, Limitaciones y Buenas Prácticas
El backtesting no garantiza rendimiento futuro, pero aquí van buenas prácticas para mitigar riesgos y mejorar estrategias:
- Evita la sobre-optimización: si un backtest sale bien, repítelo en otro periodo para ver si se mantiene el rendimiento.
- Prueba múltiples pares: algunas estrategias están hechas para pares específicos, pero si la estrategia no depende del par, prueba distintos pares.
- Rolling test: re-optimiza parámetros de forma continua en un periodo “in-sample” móvil y prueba en el periodo “out-of-sample” siguiente para simular adaptación en tiempo real y evitar data snooping.
- Optimización de parámetros (Parameter Sweep): cuando la prueba base sea robusta, usa ChatGPT para configurar una optimización que busque mejores inputs. Ejemplo de prompt: “Genera un método para probar variaciones de periodos EMA 5, 8, 13 y 21 y un multiplicador ATR (p. ej., 1, 2, 3) para encontrar la combinación con mayor Sharpe Ratio y mayor ganancia neta.”
En resumen: ¡nunca dependas de un solo backtest!
Conclusión
El backtesting es una habilidad que todos los traders deberían dominar, y ChatGPT lo hace mucho más accesible. Traders sin conocimientos de programación pueden formalizar sus modelos casi al instante y ejecutar backtests. Aunque el backtesting no garantiza trading rentable, sí puede ayudar rápidamente a determinar si una estrategia tiene potencial, si necesita mejoras o si debería descartarse. ChatGPT puede ayudar a formalizar una estrategia y generar código para correr backtests en plataformas como TradingView, MetaTrader y APIs de terceros usando Python. Recuerda: debe haber supervisión humana para asegurar que la estrategia ejecuta el concepto previsto y no está sobre-optimizada para un conjunto de datos específico. La IA debe apoyar una investigación disciplinada, no reemplazarla.
