¿Qué Es el Indicador MACD en Trading? Definición
MACD son las siglas de Moving Average Convergence Divergence (Convergencia/Divergencia de Medias Móviles, en castellano). Es un oscilador seguidor de tendencia del mercado que señala cuál es la que domina el mercado y si se está fortaleciendo o debilitando. Los traders lo utilizan para confirmar quién tiene el control del mercado y para localizar puntos de entrada y salida en sus operaciones.
Está formado por dos líneas: la de MACD y la señal.
La primera muestra el resultado de restar dos medias móviles exponenciales (generalmente las de 26 y 12 o 14 y 28 períodos). La segunda es una media móvil exponencial (habitualmente de 9 períodos) de la anterior. Ambas oscilan sobre un eje 0, dando lugar a valores positivos o negativos.
Cuando la línea MACD está por encima de la señal, el sentimiento general del mercado es alcista (bullish). Si la señal es la que está por encima, el mercado está con sentimiento bajista (bearish). Lo habitual es que ambas se muevan de forma paralela manteniendo una pequeña distancia entre ellas.
Adicionalmente, es posible representar un gráfico de barras verticales denominado histograma del MACD. Al igual que las líneas, puede aparecer sobre el eje 0 mostrando valores positivos o por debajo con valores negativos. Los primeros indican un mercado alcista y los segundos un mercado bajista.
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¿Cómo se Calcula el MACD?
A grandes rasgos, este indicador se forma trazando una línea que corresponde a la diferencia entre dos medias móviles y calculando una media móvil de esta.
- Línea del MACD = Media móvil exponencial rápida (12 o 14 períodos) – Media móvil exponencial lenta (26 o 28 períodos)
- Señal = Media móvil exponencial de la línea MACD
- Histograma = Línea MACD – Señal
Si te parece complicado, no te preocupes lo más mínimo porque no vas a tener que calcularlo tú mismo. Casi todas las plataformas de trading de Forex de hoy en día lo hacen automáticamente. Lo único que necesitas es elegir el indicador MACD de una lista y agregarlo al gráfico que estés analizando.
Histograma del MACD
- El histograma del MACD muestra la separación entre ambas líneas de una manera más clara.
- Está formado por barras verticales que nacen desde el eje 0
- Si la línea MACD está por encima de la señal, el histograma se mantiene en valores positivos. En caso contrario, muestra valores negativos
- Los valores positivos indican que los compradores tienen más fuerza y que el mercado es alcista
- Valores negativos muestran que el mercado está dominado por los vendedores y es bajista
- Las barras son del mismo tamaño cuando ambas líneas se mantienen paralelas
- Barras crecientes indican que MACD se está separando de la señal
- Barras decrecientes avisan de que MACD se está acercando a la señal
- En algunas plataformas, el histograma es opcional y no se muestra por defecto, tendrás que habilitarlo en la configuración del indicador
¿Cómo utilizar el MACD?
Para empezar a utilizar este indicador de trading, agrégalo al gráfico de precios que estés analizando. Después, ayúdate de sus lecturas para interpretar lo que ocurre en el mercado.
Leyendo el MACD
Al analizar el indicador MACD es posible encontrar las siguientes lecturas:
- Tendencia alcista (bullish): la línea MACD está por encima de la señal. En el histograma se ve que las barras están sobre el nivel 0. Indica que los compradores son la fuerza dominante en el mercado y confirma que la tendencia alcista marcada por el precio goza de buena salud
- Tendencia bajista (bearish): la línea MACD está por debajo de la señal. También se ve en el histograma cuando las barras están por debajo del eje 0. Si el precio está mostrando una tendencia bajista el indicador la ratifica
- Cambio de tendencia de alcista a bajista: si la línea MACD cruza la señal hacia abajo, la tendencia alcista podría terminar y el precio empezar a bajar. Este cruce puede tomarse como un aviso para entrar al mercado en corto o para cerrar posiciones largas
- Cambio de tendencia de bajista a alcista: cuando la línea MACD cruza la señal hacia arriba, la tendencia bajista en curso podría finalizar y dar lugar a una nueva tendencia alcista. Muchos traders de Forex usan este evento para entrar largos al mercado o para cerrar operaciones en corto
- Precio en zona de sobrecompra: un activo está sobrecomprado cuando la fuerza compradora ha sido anormalmente alta durante un período de tiempo. El interés podría desvanecerse de un momento a otro y la tendencia alcista en curso cambiar a bajista. El indicador Forex MACD lo muestra cuando las barras del histograma están sobre 0 y son cada vez más largas. También cuando la línea MACD está por encima de la señal y se separa de forma brusca en lugar de continuar paralela. Puede usarse como señal de entrada en corto o para cerrar posiciones largas
- Precio en zona de sobreventa: Cuando el mercado ha estado sometido a una fuerte presión vendedora se dice que está en sobreventa. Es posible que la tendencia bajista en curso se detenga y el precio empiece a subir. El histograma de MACD muestra barras con valores por debajo de 0 y su tamaño es cada vez mayor. Puede verse en las líneas cuando la MACD está por debajo de la señal y se separa de esta en vez de mantenerse paralela. Es una buena señal para entrar comprando o para cerrar posiciones cortas
- Divergencias: Se dan cuando la tendencia marcada por el MACD no se corresponde con el comportamiento del precio. Por ejemplo, el indicador muestra fuerza alcista, pero el precio se mantiene lateral o baja. Indican que el comportamiento del mercado podría estar a punto de cambiar y es necesario actuar con precaución. Las divergencias en trading suelen utilizarse como filtro para descartar operaciones
Configurar el Indicador MACD para Hacer Trading
Antes de empezar a utilizar este indicador para hacer trading en Forex, es importante saber cómo se configura.
El MACD te permite ajustar 3 parámetros: el número de períodos de las dos medias móviles que se utilizan para trazar la línea MACD y el de la media móvil que se usará para la señal.
Una configuración utilizada por muchos traders y aceptada como estándar es la siguiente:
- Media móvil lenta de la línea MACD: exponencial, 26 períodos
- Media móvil rápida de la línea MACD: exponencial, 12 períodos
- Media móvil para la señal: exponencial, 9 períodos
Hay otros que prefieren utilizar 28, 14 y 9 respectivamente. Ten en cuenta que estos valores podrían funcionar bien en algunos casos, pero lo más recomendable es configurar el indicador de manera individual para cada gráfico de Forex. Esto se consigue a través del backtesting.
El backtesting consiste en aplicar una configuración al indicador y observar cómo se habría comportado en el pasado. Se parte de unos parámetros iniciales (pueden ser los indicados arriba) y se van ajustando para que sus señales coincidan con puntos de entrada y salida acertados.
Para que la configuración por backtesting sea eficaz tienes que hacerla para el activo y marco temporal en el que vas a operar. Utilizar los parámetros que obtuviste en otro gráfico puede ser contraproducente.
Esta forma de configurar el MACD aumenta tus probabilidades de éxito, pero debes tener en cuenta que no hay ninguna garantía de que en el futuro el mercado vaya a comportarse de la misma forma que lo hizo en el pasado.
Estrategias de Trading Utilizando el Indicador MACD
Las lecturas del apartado anterior pueden utilizarse para elaborar estrategias que te digan cuando entrar y salir del mercado y el tipo de operación que deberías lanzar. Ten en cuenta que, para que tu lectura de mercado y tus estrategias sean más efectivas es recomendable que no bases tus decisiones en un único indicador.
Incorpora otros o ten en cuenta la acción del precio para filtrar operaciones y reforzar tu operativa.
Estrategia Básica con el MACD
Se basa en utilizar los cruces de la línea MACD con la señal para encontrar puntos de entrada y salida en largo o en corto:
- Si la línea MACD cruza la señal al alza, lanza una operación de compra
- Si la línea MACD cruza la señal hacia abajo, lanza una operación de venta
- Cuando tengas una operación de compra en ejecución y la línea MACD cruce la señal hacia abajo, ciérrala
- Cuando tengas una operación de venta en ejecución y la línea MACD cruce la señal hacia arriba, ciérrala
Estrategia Avanzada con el MACD
Además de utilizar los cruces como señal de entrada, se buscan situaciones de sobrecompra o sobreventa y se descartan las operaciones en las que aparezcan divergencias.
La operativa en largo debe cumplir las siguientes condiciones:
- El MACD viene de señalar una situación de sobreventa
- La línea MACD debe cruzar la señal al alza
- No deben observarse divergencias entre el precio y el indicador
- Si se cumplen las tres condiciones, se lanza una operación de compra
- La operación se cierra si aparece una señal de sobrecompra o si la línea MACD cruza la señal hacia abajo
Para la operativa en corto:
- El MACD marcó hace poco una situación de sobrecompra
- La línea MACD cruza la señal a la baja
- No hay divergencias entre la dirección del precio y el indicador
- Se abre una operación en corto si se cumplen las tres condiciones
- La operación se cerrará cuando aparezca un aviso de sobreventa o si la línea MACD cruza la señal hacia arriba
¿En qué Consiste el MACD Crossover?
Cuando leas o escuches a otros traders hablar acerca del MACD, te encontrarás con el término “crossover” a menudo. Se refiere a los ya mencionados cruces entre la línea MACD y la señal. También pueden detectarse en el histograma cuando no se vea ninguna barra por encima o por debajo de la línea 0.
La información que se obtiene cuando se produce un crossover es que el mercado está cambiando de sentimiento. Si la línea MACD estaba por encima y ahora es la señal la que se ha colocado por encima, los vendedores están ganando fuerza y es posible que los precios vayan a bajar.
Si era la señal la que estaba por encima y ahora se ha cruzado la MACD y se ha colocado por encima, indica que los compradores están ganando fuerza y es muy posible que los precios vayan a subir.
¿Cómo Combinar el MACD con Otros Indicadores de Forex?
Como ya se ha indicado, coordinar el MACD con otros indicadores hará que tus estrategias sean más fiables y den menos señales falsas. Algunas de las combinaciones más conocidas son las que se listan a continuación. En ellas se utiliza la estrategia con MACD básica o la avanzada y sólo se ejecuta la operación cuando se cumpla una condición extra en el segundo indicador.
- MACD y RSI: los cruces de la línea MACD y la señal deben ir acompañados de una directriz alcista en el indicador RSI para abrir posiciones largas o de una bajista para abrir operaciones en corto. El RSI se utiliza para confirmar la señal alcista o bajista del MACD
- MACD y estocástico: el cruce en el MACD debe ir acompañado por otro en la misma dirección en el estocástico. No es necesario que sean simultáneos, pero la diferencia entre ambos no debería ser superior a 3 o 4 velas
- MACD y media móvil: es necesario que el precio se encuentre por encima de la media móvil de 50 períodos y la de 100 para considerar un crossover alcista como señal de entrada válida. Para las entradas en corto, el precio debe estar por debajo de ambas medias móviles
- MACD y vela de intención: después de que se produzca el cruce al alza o a la baja se espera a que aparezca una vela larga y con el cierre cerca del máximo (para operaciones en largo) o del mínimo (para cortos) en el gráfico de precios. Si esta no aparece en las próximas 3 o 4 velas, no se ejecuta la operación
- MACD y divergencias en otro indicador: combina el MACD con el indicador que más te guste. Si aparece una divergencia en este último cuando el MACD te da señal de entrada, anulas la operación. En este caso, el segundo indicador actúa como filtro para descartar entradas
Pros y Contras de Utilizar el Indicador MACD
Pros:
- Ayuda a confirmar la dirección de una tendencia
- Avisa de posibles cambios en la dirección del precio y de cuando una tendencia podría estar debilitándose
- Da señales de entrada y salida válidas para operaciones en largo y en corto
- Por la gran cantidad de información que aporta es una buena opción como indicador único
Contras:
- Puede resultar un poco intimidante para un novato cuando se ve por primera vez
- Es un indicador retrasado que se traza con la información del precio. No predice los cambios antes de que sucedan, sino cuando ya están en curso. En algunos casos, sus señales pueden ser erróneas o llegar demasiado tarde
- En tendencias fuertes, puede marcar sobrecompra o sobreventa mucho antes de que el precio vaya a cambiar de sentido
Conclusión
El MACD es un indicador muy completo con el que puedes interpretar mejor lo que ocurre en el mercado. Te ayuda a confirmar cuál es la tendencia en curso, su fuerza y también te avisa en caso de que el precio esté a punto de cambiar de dirección. Con la información que te muestra puedes determinar cuándo abrir o cerrar una operación.
Podrás encontrarlo en casi todas las plataformas de trading de Forex actuales. Recuerda que la forma más efectiva de configurarlo es haciendo un backtesting sobre el activo y el marco temporal en el que vas a operar.
Preguntas Frecuentes Acerca del MACD
¿Cómo se Usa el Indicador MACD?
El comportamiento de las líneas te indica cuál es la tendencia dominante en el mercado en cada momento. Sus cruces te dicen cuándo es adecuado abrir o cerrar tus operaciones.
¿Quién Creó el MACD?
El MACD fue creado por Gerald Appel en 1979.
¿Qué es el Indicador MACD?
El MACD es un indicador técnico para trading. Se encuadra dentro del tipo oscilador – seguidor de tendencia.
¿Cómo se Compone el MACD?
El MACD consta de dos líneas: la línea MACD y la señal. La primera se calcula con la diferencia entre dos medias móviles. Y la segunda es una media móvil de la primera. Adicionalmente, puede añadirse un histograma que muestra la distancia entre ambas.
¿Qué Significa un MACD Negativo?
Cuando el histograma del MACD está en valores negativos, el sentimiento del mercado es bajista. Si el precio no ha empezado a bajar ya, es probable que lo haga en breve.
¿El MACD es Alcista Cuando es Positivo?
Sí. Cuando los valores que muestra el histograma del MACD son positivos, se interpreta como una señal alcista.
¿Cómo Predices un Crossover del MACD?
Un crossover se produce cuando la línea de MACD y la señal se cruzan. No se puede predecir hasta que no se ve en el indicador.
¿Qué Representa la Línea Cero del MACD?
La línea cero separa el área positiva de la negativa. Cuando el histograma está por encima de ella, el sentimiento de mercado es alcista. Cuando está por debajo, es bajista.
¿Cómo se Elimina el Histograma del Indicador MACD?
Depende de la plataforma de trading que estés utilizando. Lo más habitual es que encuentres la opción de mostrar o no mostrar el histograma en la misma ventana en donde configuras sus parámetros.