¿Qué Es el Indicador Desviación Estándar en Trading?
La desviación estándar es un indicador técnico que se utiliza para hacer trading. Mide la volatilidad que sufre la cotización de un activo, comparándolo con su precio medio. Se representa en forma de línea horizontal que se mueve hacia arriba y hacia abajo en una escala, mostrando cómo de alejado está el precio actual respecto a su cotización media.
Gracias a él, podrás localizar rápidamente activos cuyos precios están más altos o más bajos de lo normal.
¿Cómo Calcular la Desviación Estándar?
La desviación estándar es una fórmula matemática que se lleva aplicando en los estudios estadísticos desde finales del 1800. Pone en relación datos numéricos de un conjunto para determinar si sus valores forman parte de la media (valor esperado) o si están alejados de esta y por cuanto.
La fórmula que se utiliza para calcular la desviación estándar en trading es exactamente la misma que se utiliza en cualquier otro contexto:
- DS = √ [(SUMATORIO ((Cierres de los pasados N períodos – Media móvil simple de N períodos)2))/ N]
Aquí tienes las instrucciones para desarrollarla paso a paso:
- Calcula una media móvil de N períodos (tú decides el valor que das a N)
- Resta esta media móvil al precio de cierre de los últimos N períodos. Eleva el resultado al cuadrado
- Suma los cuadrados de las diferencias y divide el resultado por N
- Calcula la raíz cuadrada del valor obtenido en el punto anterior
Recuerda que no es necesario hacer este cálculo manualmente. Añade el indicador a tu gráfico en la plataforma de trading y esta se encargará de trazar el indicador automáticamente.
¿Cuándo Utilizar el Indicador Desviación Estándar?
Puedes utilizar el indicador de la desviación estándar en cualquier marco temporal. Dependiendo de tu estrategia, variará el momento en que lo consultas.
Por ejemplo, podrías utilizarlo en la fase inicial de tu análisis técnico para dar contexto al comportamiento del precio y a las señales de otros indicadores.
O en el momento de hacer tus operaciones, para conocer cuándo abrir o cuándo cerrar un trade.
¿Cómo Utilizan los Traders este Indicador?
La idea general detrás del uso de la desviación estándar es localizar activos cuyo precio actual se encuentre muy separado de su cotización considerada “normal”. Esto permite encontrar valores anormalmente caros o baratos a los que podrás sacar un beneficio.
En muchos casos, la desviación estándar es parte de un screener que se utiliza para hacer una preselección de activos. En otros, se usa junto a otros indicadores para determinar señales de entrada y salida al mercado. También se utiliza para efectuar un análisis del comportamiento de un activo y hacerse una idea del tipo de rentabilidades que se podrían obtener de un movimiento determinado.
Pros y Contras del Indicador Desviación Estándar
Pros:
- Es una manera rápida y simple de ver si el precio de un activo es caro o barato comparado consigo mismo
- Permite analizar la volatilidad de un activo de forma sencilla
- Puede ser de ayuda para detectar el momento en que un impulso tendencial pierde fuerza
Contras:
- Hay otros indicadores que también muestran la volatilidad y aportan más información
- No genera señales de entrada y salida al mercado por si mismo
- Es un indicador retrasado, que reacciona al comportamiento del precio
¿Cómo Funciona el Indicador Desviación Estándar en Forex?
El indicador de desviación estándar se presenta en una ventana debajo de tu gráfico de precios. Ahí verás una única línea que se mueve arriba y abajo, dependiendo de lo cercana a cero que sea la desviación estándar. Cuanto más arriba esté, más alejado está el precio del valor normal.
- Pendiente ascendente: el precio está cada vez más alejado de su valor normal
- Pendiente descendente: el precio está cada vez más cercano a su valor normal
- Línea cercana a 0: el precio está próximo a su valor normal
Al mismo tiempo, un vistazo general a los picos mostrados por el indicador y al tiempo que tardan en volver a aproximarse al cero, te permiten ver si se trata de un activo volátil, con subidas y bajadas de precio bruscas:
- Máximos inferiores a 10: activo poco volátil, con oscilaciones de precio pequeñas. Suelen ser activos de comportamiento predecible que pueden dar beneficios sostenidos en el tiempo, aunque bajos
- Máximos en torno a 50: son mercados que dan sorpresas de vez en cuando, en forma de revalorizaciones o depreciaciones bruscas. Suelen ser activos mediáticos de los que se habla de vez en cuando y atraen la atención de inversores poco informados que se mueven según lo que dicen las noticias
- Máximos superiores a 100: son activos que se mueven mucho. Pueden dar grandes beneficios en el corto plazo, pero también pérdidas elevadas
¿Cómo Utilizar la Desviación Estándar?
Antes de empezar a hacer trading con el indicador de desviación estándar, debes configurarlo. Sólo necesitas indicar un único parámetro: el número de períodos sobre el que se calculará. Por defecto viene a 20, aunque es recomendable que efectúes un ajuste para el gráfico específico en el que vas a operar:
- Menos de 20 períodos: se muestra la volatilidad del precio respecto al comportamiento más reciente del activo
- Más de 20 períodos: el indicador se mueve de forma más suave. Sus señales están más en línea con el comportamiento de fondo del activo a largo plazo
Evita elegir un número de períodos excesivamente bajo. La desviación estándar es un dato estadístico que requiere de una muestra significativa para que sus conclusiones sean relevantes.
A continuación, se muestran algunas estrategias de trading en las que se utiliza este indicador. La idea principal detrás todas ellas es identificar activos que se encuentran muy separados de su cotización habitual para beneficiarse cuando vuelva a los precios considerados “normales”.
Recuerda que el precio se mueve en impulsos y retrocesos.
Después de una separación violenta del área que los traders consideran como justa para un activo, es muy habitual que la cotización regrese a ella.
Estrategia a Contratendencia Utilizando la Desviación Estándar
Esta estrategia busca entradas en contra de la tendencia en curso, cuando la desviación estándar está en máximos y cierra cuando la cotización se aproxima al valor normal. Estas son las instrucciones para operar largo:
- El precio muestra una tendencia descendente, confirmada por el indicador ADX
- La desviación estándar está en máximos o cerca
- La fuerza de la tendencia indicada por ADX baja de 50
- La desviación estándar desciende
- El precio se lateraliza
- Entras al mercado comprando
- Cierras la operación cuando la desviación estándar se aproxime a cero
- El stop loss debe ir por debajo del lateral que se ha formado en el punto 5
La operativa en corto es como sigue:
- El precio está en tendencia ascendente y el ADX lo confirma
- La desviación estándar está en máximos o cercana a estos
- La fuerza de la tendencia baja de 50 en el ADX
- La línea del indicador desviación estándar baja
- El precio se lateraliza momentáneamente
- Lanzas tu orden de venta
- Cierras la posición cuando la desviación estándar se acerque al cero
- Puedes colocar el stop loss por encima del margen superior del lateral formado en el punto 5
Breakouts con Posibilidad de Revalorización/Devaluación Elevada
En esta estrategia, no se utiliza la desviación estándar para planificar la entrada o salida en el trade. Sino para analizar de antemano si un activo se separa de forma marcada de su zona de valor tras un breakout.
- Echa un vistazo al pasado del gráfico buscando áreas laterales en que se haya producido una rotura
- Busca desvíos superiores a 50 en el indicador de desviación estándar tras el breakout
Esto te permite saber si el activo en cuestión tiene potencial para ofrecerte una buena rentabilidad en situaciones de roturas de rangos. Una vez localizados este tipo de activos, deberás utilizar una estrategia para operar breakouts, como la que se explica en el artículo sobre las Bandas de Bollinger.
Operativa Compradora a Largo Plazo Usando la Desviación Estándar
El objetivo de esta estrategia es localizar activos que suelen tener un crecimiento sostenido en el largo plazo y comprarlos en un momento en que están más baratos de lo habitual. El objetivo es mantener estos valores en tu cartera y beneficiarte de su revalorización en el tiempo.
- Busca un activo que muestre una tendencia alcista en el gráfico semanal
- El gráfico diario debe mostrar una pequeña tendencia bajista (precio por debajo de una media móvil de entre 7 y 20 períodos)
- Desviación estándar debe estar en máximos o cerca de ellos
- Puedes lanzar tu orden de compra cuando se produzca alguna de las siguientes señales que anule la tendencia bajista presente en el gráfico diario:
- El precio rompe la directriz de tendencia
- El precio cruza la media móvil
- El precio se lateraliza
¿En qué Mercados se Puede Hacer Trading Utilizando la Desviación Estándar?
El indicador de desviación estándar es útil para cualquier mercado, aunque hay una gran cantidad de traders que sólo lo utilizan al operar con acciones (revisa nuestro analisis Tecnico). Los ejemplos de estrategias para breakouts y para comprar y mantener los activos a largo plazo indicadas en el apartado anterior son muy adecuados para estas, tanto al contado como en forma de CFDs.
Comparación de la Desviación Estándar y el RSI
- Desviación estándar muestra la volatilidad de un activo y el RSI la fuerza compradora y vendedora presente en un mercado
- Desviación estándar da una idea de lo separado o cercano que un precio está respecto al valor medio del activo. RSI se limita a indicar si este está sobrecomprado o sobrevendido
- El indicador RSI te permite anticiparte a cambios de tendencia
- Son dos indicadores que se podrían combinar para obtener señales de entrada y salida más refinadas
Comparación de la Desviación Estándar con MACD
- El indice MACD te informa de la tendencia presente en el mercado y su fuerza. Desviación estándar señala la volatilidad
- MACD señala cuando una tendencia gana o pierde fuerza. La desviación estándar indica cuándo el precio se acerca o se aleja a su “valor normal”
- MACD genera señales de compra y venta a través del cruce de sus líneas. Desviación estándar no
- Son dos indicadores que se podrían utilizar de forma combinada con éxito
Desviación Estándar VS Fibonacci
- La herramienta de retrocesos de Fibonacci muestra zonas donde el precio puede rebotar en un pullback. Desviación estándar no señala puntos exactos de entrada
- Desviación estándar te indica la volatilidad de un mercado y cómo de alejado está su precio del valor medio. Fibonacci no aporta ninguna información de este tipo
- El indicador de desviación estándar se coloca bajo el gráfico de precios y se va generando de manera automática. Al usar Fibonacci, debes trazar manualmente el impulso del que quieres conocer las áreas de retroceso
Desviación Estándar VS On Balance Volume (OBV)
- Ambos indicadores muestran la volatilidad de un mercado, aunque teniendo en cuenta factores diferentes
- El indicador de trading OBV utiliza información sobre el volumen negociado en cada vela
- Desviación estándar analiza como de separado está el precio actual del valor medio del activo
- OBV muestra información sobre la tendencia en curso y la fuerza de compradores y vendedores. Desviación estándar no
Desviación Estándar VS Nube de Ichimoku
- Ichimoku muestra la tendencia en curso y marca áreas de soporte y resistencia en un activo. Desviación estándar indica la volatilidad
- La Nube de Ichimoku se superpone sobre el gráfico de precios. Desviación estándar se sitúa debajo
- Ichimoku es un indicador adelantado y desviación estándar es retrasado
- Ichimoku ofrece señales de compra y venta a través de cruces de líneas, desviación estándar no.
En Resumen
Desviación estándar es un indicador técnico que te permite conocer si el precio de un activo es caro o barato comparándolo con su valor medio. Es muy útil para seleccionar los que tienen mayores probabilidades de revalorizarse o depreciarse de manera importante durante una tendencia.
Analizar su comportamiento general a lo largo del tiempo, también te permitirá saber si un mercado concreto es muy volátil o no. Es muy utilizado en las primeras fases del análisis de un activo y en la creación de screeners para seleccionar activos en los que invertir.
Por sí sólo no te ofrecerá ninguna señal de entrada o salida para tus operaciones y deberás combinar sus lecturas con otros indicadores o con la acción del precio. Recuerda ajustarlo mediante un backtesting para el instrumento y marco temporal en el que estás invirtiendo.
Preguntas Frecuentes
¿Qué Significa la Desviación Estándar?
La desviación estándar es un valor que muestra como de cercano o alejado está el precio de un activo respecto a su valor promedio.
¿Qué Es la Desviación Estándar y cómo se Interpreta?
La desviación estándar es un concepto matemático que se utiliza en estadística. En trading, indica la relación entre el precio actual de un activo y su valor medio. En otras palabras, te dice si dicho activo está caro o barato en un momento dado.
¿Qué Pasa cuando la Desviación Estándar es mayor a 1?
Si la desviación estándar que se utiliza para analizar una muestra es superior a 1 agrupará más del 68,2% de los valores incluidos en dicha muestra.
¿Cómo se Interpreta la Desviación Estándar?
Al analizar la desviación estándar para entender la volatilidad de un activo, se puede observar su máximo y cómo de habitual es que se creen subidas cercanas a este. Un instrumento que se revaloriza o devalúa en valores superiores al 50% de forma frecuente, es un activo muy volátil. Si se mantiene dentro del 10%, es poco volátil.
¿Qué Significa 2 Desviaciones Estándar?
2 desviaciones estándar significa que al mostrar los resultados de esta fórmula se incluyen el 95,4% de los valores utilizados para crear la muestra.