¿Qué es el Indicador Estocástico?
El oscilador estocástico es un tipo de indicador de los conocidos como “de momentum” o “de inercia”. Sirve para ver la fuerza compradora o vendedora de un mercado en un momento determinado. Puede utilizarse para confirmar tendencias o para anunciar cambios en la dirección del precio. Fue desarrollado por George G. Lane en la década de 1950.
Consta de dos líneas (denominadas K y D) que avanzan hacia arriba cuando el sentimiento del mercado es comprador o hacia abajo cuando es vendedor. La altura alcanzada se mide en una escala de 0 a 100.
Cuando las líneas alcanzan un valor de entre 80 y 100, se dice que están en zona de sobre-compra. Esto indica que el interés comprador es anormalmente alto. La zona de entre 0 y 20 se denomina de sobre-venta. Cuando las líneas caen en ella es señal de que el sentimiento vendedor es mucho más alto de lo habitual.
El estocástico es más fiable en momentos en que el precio se ha lateralizado después de una fuerte subida o bajada. En esta situación, podrá utilizarse para predecir si va a producirse un giro en el mercado o si la tendencia va a continuar después de la fase lateral actual.
Cuando el precio se encuentra en una fuerte tendencia ascendente o descendente, deja de ser útil. En estas situaciones se va rápidamente hacia la zona de sobre-compra o sobre-venta respectivamente y se queda allí. En esta situación, se dice que el estocástico se ha saturado y sus señales dejan de ser representativas.
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Cálculo del Oscilador Estocástico
La línea K es la principal en este indicador. Se calcula tomando como referencia el cierre de la última vela junto al máximo y el mínimo de un grupo. El número de velas que lo componen depende del parámetro que tú indiques:
- K = x 100
- La línea D es una media móvil de K
No te dejes intimidar por todos estos cálculos. Hoy en día no necesitas hacer números ni trazar gráficos para utilizar un estocástico. Los programas de análisis como Metatrader (MT4 y MT5), TradingView o la mayoría de las plataformas de los brokers te permiten añadirlo al gráfico de cualquier activo con sólo un par de clicks.
Tipos de Estocástico: Rápido, Lento y Total
A medida que se popularizó el uso de este indicador, los traders se encontraron con pequeños problemas que dieron lugar a evoluciones del mismo.
- Estocástico Rápido: es el original, diseñado por George Lane en la década de 1950. Sus movimientos son bruscos y la línea K pasa de unas zonas del gráfico a las opuestas de forma muy rápida. Se dan muchos cruces entre K y D que no significan nada.
- Estocástico Lento: para controlar el comportamiento tan nervioso del indicador, se añade un elemento suavizador a K. En vez de mostrar su valor puro en el gráfico, se muestra el valor de su media móvil simple a 3 períodos. D se calcula teniendo en cuenta este nuevo valor suavizado y no el K original..
- Estocástico Total: es un estocástico lento en el que puedes configurar tú mismo el valor del suavizador. En vez de ser de 3 períodos, será del número que tú indiques. Es el más utilizado en la actualidad.
Parámetros del Indicador Estocástico
Cuando utilices el estocástico en tu plataforma de trading, tendrás que configurar 4 parámetros:
- Número de períodos de K: se refiere al número de velas que se utilizarán para calcular el valor de la línea K. Un valor de 5 significará que sólo se usan las 5 velas más recientes. Mientras que si indicas 14, se tomarán los valores de las 14 últimas.
- Número de períodos de D: D es una media de los últimos valores de K. El número que elijas para este parámetro indicará la cantidad de valores de K que se utilizarán en el cálculo.
- Suavizador: si utilizas un estocástico total, tienes la posibilidad de indicar el número de períodos sobre el que quieres calcular el K suavizado (media móvil simple de K).
- Tipo de media móvil: D puede ser una media móvil simple, exponencial, suavizada o ponderada. Varían en la forma en que se calculan.
Configurando el Estocástico
Como sucede con cualquier indicador para la bolsa, no se puede decir que haya una configuración más válida que otra en términos absolutos. Todo varía en función del activo que analizas y su marco temporal. Encontrar la más adecuada requiere de un poco de experimentación.
Una configuración con un valor bajo en K dará como resultado un estocástico que da más importancia a los últimos movimientos del precio. El comportamiento de la línea será más nervioso, con gran cantidad de subidas, bajadas y cruces.
Un valor bajo en D provocará muchos cruces con K. Mientras que un valor extremadamente alto en D imitará el movimiento de K, haciendo que sean casi idénticos. En ambos casos, los estocásticos con valores K y D bajos son más propensos a dar señales falsas.
Cuando se utiliza una configuración con valores más altos en K y D, el oscilador se mueve de manera más lenta. Mostrando lo que ocurre de fondo en lugar de limitarse a copiar los movimientos del precio y dando menos señales. A veces puede ocurrir que estas aparecen demasiado tarde.
Por último, cuanto menor sea el valor asignado al suavizador, más brusco será el comportamiento de la línea K.
Sabiendo esto, muchos traders recomiendan ajustar el estocástico con los siguientes valores: [K = 14, D = 3, suavizador = 3] o [K = 20, D = 5, suavizador = 3]. La configuración por defecto en varias plataformas de trading suele ser: [K = 5, D = 3, suavizador = 3]. Aunque esto no son más que recomendaciones generales que pueden funcionar en algunos gráficos y en otros no.
La Mejor Configuración para el Oscilador Estocástico
Lo más recomendable es buscar tú mismo la configuración que mejor se adapte a tu gráfico haciendo backtesting. El backtesting consiste en dar al indicador unos parámetros y comprobar como habría sido su comportamiento en el pasado. Después, según los resultados, ir ajustándolo. Para ello:
- Empieza con una configuración genérica como las que se indican en el apartado anterior.
- Revisa el gráfico hacia atrás buscando señales de entrada y salida. ¿Habrían dado beneficios? ¿Aparecen muchas señales falsas? ¿Se pierden muchas oportunidades porque el estocástico no da señal?
- Si aparecen demasiadas señales falsas, aumenta el número de períodos de K, D o ambos.
- Si el indicador deja pasar muchas oportunidades rentables, reduce el número de períodos.
- Continúa ajustando hasta llegar a un punto donde las señales falsas sean mínimas, no se pierdan muchas oportunidades de entrada y el resultado global sea rentable.
Mientras ajustas tu indicador ten en cuenta lo siguiente:
- Es imposible alcanzar una configuración perfecta que avise de todas las entradas rentables y no de señales falsas.
- La configuración por backtest se hace analizando el pasado. Tiene muchas probabilidades de éxito pero nada garantiza que el futuro vaya a ser exactamente igual al pasado.
- Una vez que encuentres una configuración que funciona, será válida sólo para el activo y marco temporal en el que realizaste el backtest. Si cambias uno u otro deberías realizar otro backtest.
Sistemas y Estrategias de Trading con el Indicador Estocástico
Puedes utilizar el estocástico para generar señales de Trading que te digan cuándo entrar al mercado y cuando salir. Tanto si quieres operar largo como corto.
Es conveniente que no analices lo que te dice este indicador de forma aislada, sino que compares sus lecturas con otro o con el movimiento del precio del activo en el que vas a invertir. Cuantos más elementos tengas en cuenta, más fiables serán las señales de tu estrategia.
A continuación se detallan algunas estrategias de trading con el estocástico:
Sobre-Compra y Sobre-Venta
Cuando un activo llega a la zona de sobre-compra o de sobre-venta es señal de que los inversores han estado comprando o vendiendo de forma muy intensa. Es probable que pierdan el interés en seguir haciéndolo o que vayan a efectuar la acción contraria para cerrar sus posiciones y tomar beneficios. El precio del activo analizado podría estar a punto de cambiar de dirección.
Una estrategia sencilla con el estocástico sería la siguiente: entra largo (compra) cuando las líneas salgan de la zona de sobre-venta y cierra tu posición cuando entren en el área de sobre-compra. Para operar en corto, entra vendiendo cuando la línea baje del sector de sobre-compra y cierra cuando llegue al de sobre-venta.
Cruce de Líneas
Cómo se ha indicado más arriba, el estocástico consta de dos líneas: la K y la D. En ocasiones, podrás ver que se cruzan. Esto también puede utilizarse como señal para entrar y salir del mercado.
En primer lugar, si las líneas se cruzan al alza, es buen momento para entrar largos en el mercado (comprando). El momento de cerrar la operación será cuando veas que las líneas vuelven a cruzarse, aunque esta vez apuntando hacia abajo.
Lo mismo es válido para entrar cortos (vendiendo), sólo que debes utilizar las señales al revés. El momento de abrir la operación será cuando veas que K y D se cruzan a la baja. Debes cerrar tu posición cuando se crucen al alza.
No deberías entrar comprando si la señal se produce en zona de sobre-compra. Ni vendiendo cuando el cruce se de en el área de sobre-venta.
Divergencias
En una situación normal, el precio y las líneas del estocástico se mueven en la misma dirección. Pero en algunas ocasiones te encontrarás con que no es así. Este fenómeno se denomina divergencia en Trading y hay dos tipos:
- Divergencia Alcista: el precio se mueve hacia abajo, con máximos decrecientes. En el mismo tramo del gráfico, el estocástico va hacia arriba.
- Divergencia Bajista: el precio está subiendo y marca mínimos cada vez más altos. En ese mismo tramo, el estocástico se mueve en sentido descendente.
Es una señal muy valiosa porque te indica que las cosas no son lo que parecen y podría haber cambios de un momento a otro. Lo más habitual es utilizarla como filtro. Si tu estrategia te da una señal de entrada y no hay divergencias en el estocástico, puedes entrar al mercado. Pero si la señal de entrada va acompañada de una divergencia, deberías esperar a una ocasión mejor.
Sistema “Total” con el Estocástico
Tomando las tres ideas anteriores es posible crear una estrategia de trading con el estocástico un poco más refinada.
Para entrar largo deben darse estas tres condiciones:
- K y D se cruzan al alza
- El estocástico está en la zona de sobre-venta
- No hay divergencias
Cerrarás la operación cuando suceda alguno de los siguientes eventos:
- El estocástico llega a la zona de sobre-compra
- K y D se cruzan a la baja
En caso de que estés buscando entrar corto, deben coincidir estas tres señales:
- K y D se cruzan a la baja
- El estocástico está en la zona de sobre-compra
- No hay divergencias
La operación se cierra si se da alguna de estas situaciones:
- El estocástico entra en sobre-venta
- K y D se cruzan al alza
Tipos de Señales que Brinda el Indicador Estocástico
En base a lo anterior y como resumen, se puede decir que el estocástico te da las siguientes señales:
- Abrir posición larga: K y D se cruzan al alza o las líneas acaban de salir de la zona de sobre-venta.
- Cerrar posición larga: K y D se cruzan a la baja o ambas líneas acaban de entrar en la zona de sobre-compra.
- Abrir posición corta: K y D se cruzan a la baja o acaban de salir del área de sobre-compra.
- Cerrar posición corta: K y D se cruzan al alza o acaban de entrar en la zona de sobre-venta.
- No abrir posiciones: si ha aparecido alguna divergencia.
Combinando el Estocástico con Otros Indicadores de Trading
Como se menciona arriba, no es recomendable utilizar ningún indicador de forma aislada cuando haces trading. Ahora que ya sabes cómo generar señales de entrada y salida con el estocástico, vas a ver algunas combinaciones que te ayudarán a conseguir resultados más sólidos.
Medias Móviles para Dar Contexto a tus Estrategias
Algunos traders prefieren operar sólo cuando hay una tendencia de fondo y evitan los mercados laterales. La forma más sencilla de hacerlo es echando un vistazo a las medias móviles:
- EMA 50 por debajo de EMA 20: tendencia alcista
- EMA 50 por encima de EMA 20: tendencia bajista
- En ambos casos, es importante que las líneas se mantengan ordenadas sin entrecruzarse
Una vez que tengas un contexto claro, podrás utilizar el estocástico para operar a favor de tendencia o a contratendencia:
- A favor de tendencia: busca señales compradoras cuando la tendencia sea alcista o vendedoras si es bajista
- A contra tendencia: busca señales compradoras en el estocástico cuando la tendencia sea bajista o vendedoras si la tendencia es alcista. Cierra tu operación cuando el precio se sitúe entre ambas medias móviles y empiece a moverse en sentido contrario
Buscando Confirmaciones en el RSI
El estocástico y el RSI son indicadores muy similares. Ambos muestran cuál es la fuerza predominante en el mercado y dan información acerca de estados de sobrecompra y sobreventa, aunque se calculan de formas diferentes (aquí puedes leer más acerca del RSI).
Por ello, algunos traders consultan ambos y sólo dan por buenas sus señales si los dos indican lo mismo.
El Oscilador Estocástico en Metatrader 4
La Plataforma de Trading Metatrader 4 incorpora el oscilador estocástico en su galería de indicadores. Para añadirlo al gráfico del activo que estás analizando, sigue estos pasos:
- Abre el menú “Insertar” en el menú principal
- Pulsa “Indicadores” > “Osciladores” > “Oscilador estocástico”
- Configura los períodos de K, D, el ralentizador/suavizador y elige qué tipo de media será D
- Pulsa aceptar y el indicador aparecerá debajo del gráfico de precio
Si quieres cambiar la configuración de un estocástico que ya ha sido añadido a un gráfico:
- Pulsa sobre el gráfico del indicador con el botón derecho
- Elige “Propiedades”
- Determina los nuevos valores para K, D y el suavizador
- Acepta
El Oscilador Estocástico en TradingView
El oscilador estocástico está disponible en la plataforma de trading TradingView. Para añadirlo a tu gráfico:
- Haz clic sobre “Indicadores”, en la parte superior de la pantalla
- En la barra de búsqueda escribe “Estocástico”
- Pulsa sobre el nombre del indicador en la lista de resultados
El estocástico aparecerá en un panel separado, debajo de tu gráfico. Si necesitas hacer algún ajuste en su configuración:
- Haz clic en el icono de la rueda dentada (Ajustes) que aparece junto al nombre. Se desplegará una ventana emergente
- En la pestaña “Entrada de datos”, puedes especificar el número de períodos para K y si quieres utilizar un suavizado para K y D
- En “Estilo”, eliges el color y tipo de línea para K, D y las marcas de sobrecompra y sobreventa
Ventajas y Desventajas del Indicador Estocástico al Hacer Trading
Ventajas | Desventajas |
|---|---|
Está disponible en todas las plataformas de trading | Las señales que da pueden ser poco fiables si no lo combinas con otro indicador |
Es gratuito | Si hay una tendencia fuerte, se satura y se queda en sobrecompra o sobreventa por largos períodos |
Sus señales son claras e inequívocas | Sus señales llegan más tarde que las basadas en acción del precio |
Sirve para cualquier activo y marco temporal | |
Permite detectar cambios de dirección en el precio en mercados laterales o tendenciales |
Conclusión
El estocástico es uno de los indicadores Forex clásicos del análisis técnico que todo trader debería conocer. Recuerda que consta de dos líneas que se mueven en una escala de 0 a 100 y te marcan cuáles son los mejores momentos para entrar y salir del mercado. Es especialmente útil en períodos en que un activo atraviesa una fase lateral.
Está disponible en la mayoría de plataformas de trading y podrás agregarlo a tus gráficos de manera automática. Para hacer más fiables sus señales, es recomendable combinarlas con otros indicadores técnicos, como las medias móviles o el indicador MACD, o con los fundamentos de la acción del precio.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es el Estocástico en Trading?
Es un indicador técnico que te ayuda a encontrar buenos momentos de entrada y salida para tus operaciones en bolsa. Consta de dos líneas (K y D) que oscilan en una escala de 0 a 100.
¿Cómo se Calcula el Oscilador Estocástico?
- K = x 100.
- D = Media móvil de los últimos N períodos de la línea K.
¿Cómo se Interpreta el Oscilador Estocástico en Bolsa?
Observando la altura de las líneas con respecto a la escala 0 – 100 y analizando si K y D se cruzan. Así se sacan conclusiones para saber si es rentable entrar al mercado o no, y si es más adecuado comprar o vender.
¿Qué Mide el Oscilador Estocástico?
Mide quién es más fuerte en el mercado en un momento determinado: los operadores con intención vendedora o lo que quieren comprar.
¿Cómo Usar el Oscilador Estocástico?
Añádelo al gráfico que estés analizando y utilízalo para encontrar zonas de entrada y salida para tus operaciones, o para confirmar/filtrar las señales de otro indicador.
¿Cual es la Mejor Configuración para el Estocástico?
Muchos traders y plataformas recomiendan [K = 14, D = 3, suavizador = 3], [K = 20, D = 5, suavizador = 3] o [K = 5, D = 3, suavizador = 3]. Pero lo más adecuado es buscar una configuración personalizada para cada gráfico haciendo backtesting.
¿Qué Significa Estocástico 14 3 3?
Estocástico 14 3 3 hace referencia al número de períodos que se aplican para calcularlo. El 14 es el número de velas que se tienen en cuenta para formar la línea K. El 3 es el número de períodos de D y el otro 3 se refiere al suavizado.
¿Es el Estocástico un Indicador Fiable?
El estocástico es un indicador fiable, que tiene en cuenta la relación entre los máximos y mínimos de un período para determinar si hay más fuerza compradora o vendedora en un mercado. De cualquier manera, necesitas combinar sus señales con las de otro indicador para confirmar su veracidad.
¿Qué Es K y %D en el Estocástico?
K y D son las líneas que forman el estocástico. K se calcula a partir de la siguiente fórmula: x 100 y D es una media móvil de K.
¿Es Mejor el Estocástico que el RSI?
Ambos indicadores son similares. Con la misma configuración, el estocástico tiende a dar más señales que el RSI, lo que puede ser una ventaja en algunos mercados y una desventaja en otros. El estocástico consta de dos líneas, lo que le permite generar señales adicionales de compra y venta que no proporciona el RSI.
¿Es Estocástico lo Mismo que RSI?
Estocástico y RSI no son lo mismo. Ambos son indicadores técnicos de tipo oscilador que marcan cuál es la fuerza predominante en un mercado y avisan de estados de sobrecompra y sobreventa. Pero se calculan de diferente forma y su comportamiento es ligeramente distinto.
¿Es Bueno un Estocástico Rápido?
Un estocástico rápido se mueve más y da más avisos. Como norma general tiende a dar un mayor número de señales falsas. Pero es recomendable que huyas de cualquier término absolutista y elijas la configuración que mejor se adapte al mercado en el que tú haces trading.
¿Cuáles Son las Desventajas del Estocástico?
Algunas de las desventajas del estocástico son que se trata de un indicador retrasado con respecto a la acción del precio y que tiene tendencia a quedarse saturado cuando se produce una tendencia fuerte de larga duración.