Hay varios tipos diferentes de medias móviles y cada uno debe ser entendido antes de su uso. Casi todas las plataformas de gráficos ofrecen todos los tipos de medias móviles. Tenga en cuenta, en primer lugar, que las medias móviles pueden aplicarse al precio de cierre, al precio de apertura o a los precios máximos o mínimos de una serie temporal. Normalmente, se aplican a los precios de cierre, y esto es lógico ya que los precios de cierre tienen una gran importancia, y cada precio de apertura es también un precio de cierre o una vela anterior. Los precios de cierre tienen un gran peso sobre las muestras porque a menudo se trata de un nivel en el que el precio se ha asentado.
Veamos, pues, cada tipo de media móvil:
- La media móvil simple (SMA) no es más que una media de todos los periodos a los que hace referencia.
- La media móvil exponencial (EMA) se calcula dando mayor peso al valor más reciente. Esto significa que, por ejemplo, si el precio ha estado plano, pero empieza a subir, una EMA mostrará un nivel más alto que una SMA que cubra el mismo periodo retrospectivo.
- La media móvil ponderada lineal, que a veces se denomina simplemente media móvil ponderada (LWMA o WMA), se calcula como la EMA dando más peso al valor más reciente, pero la ponderación es proporcional a toda la serie de datos, mientras que la EMA sólo da más peso a la muestra más reciente.
Existen otros tipos de medias móviles. No es necesario que se preocupe por ellas. Estas tres pueden darle todo lo que necesita.
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Medias Móviles Importantes
Hay algunas medias móviles específicas que son observadas por un gran número de operadores. Las esbozaré aquí, pero sugiero no prestar mucha atención a dónde está el precio en relación con cualquiera de ellas, como si fuera algo importante en sí mismo. Estas medias móviles clave son
- 20 EMA
- 50 EMA
- 100 SMA
- 200 SMA
- 200 EMA
¿Qué es una "EMA" en Forex?
"EMA" significa Media Móvil Exponencial. Para entender lo que es en realidad, es necesario entender lo que es una media móvil simple. La media móvil es un trazado del precio medio sobre el último número definido de velas. En otras palabras, es el precio medio de las 20 velas anteriores, 50 velas, 100 velas, o lo que sea. El operador puede seleccionar el número de velas que desea mirar hacia atrás. Mientras que las medias móviles pueden utilizar el precio de apertura, máximo, mínimo o cierre de la vela, el 99,9% de las veces verá que la gente las utiliza aplicadas a los precios de cierre de estas velas.
La media móvil simple (SMA) es el cálculo directo de media móvil que usted esperaría. En otras palabras, si la 20 SMA se traza en el gráfico, le permitirá saber cuál fue el precio medio en los cierres de las 20 velas anteriores. A medida que el mercado avanza para generar otra vela, simplemente ajustará el cálculo para incluir sólo las 20 velas inmediatamente anteriores, y así sucesivamente. Tomando los precios medios de cierre, sumándolos y dividiéndolos por 20, el SMA obtiene su valor calculado. A continuación, traza el cálculo en el gráfico, dibujando una línea a través de todos los puntos para formar una línea más larga a lo ancho del gráfico.
La EMA en Forex es lo mismo, excepto que la fórmula se pondera matemáticamente para poner más énfasis en las velas más recientes. Esto hace que este tipo de media móvil sea más inmediatamente sensible a las fluctuaciones de los precios y, por lo tanto, cambiará de dirección más rápidamente. ¿Qué tipo de media móvil debe utilizar en el mercado Forex? La mayoría de los operadores utilizan la EMA, pero al fin y al cabo se utilizan prácticamente de la misma manera. Eche un vistazo al siguiente gráfico y observe la ligera diferencia entre ambas. La línea negra es una Media Móvil Simple de 20 días, mientras que la roja es una Media Móvil Exponencial de 20 días.
SMA y EMA en un gráfico de precios de Forex
Cómo se Utiliza Normalmente la EMA en el Mercado de Divisas
Hay una multitud de usos para la EMA en el comercio en línea de Forex, y francamente su imaginación es el único límite.
La EMA como Medida de la Tendencia
Sin embargo, en su forma más básica, los operadores tienden a utilizar la EMA como medida de la tendencia. En otras palabras, si la media móvil aumenta con el tiempo, se supone que la tendencia también es muy positiva. Por el contrario, si una media móvil desciende con el tiempo, se considera que el mercado es bajista o negativo.
La EMA como Soporte/Resistencia Dinámico
Algunos operadores utilizan EMA específicas como soporte y resistencia dinámicos. Esto se debe a que hay algunas Medias Móviles Exponenciales muy seguidas. La mayoría de ellas se remontan a los tiempos de la negociación bursátil. Algunas de las más comunes son la EMA de 20 días, la EMA de 50 días, la EMA de 100 días y la EMA de 200 días. Esta práctica de utilizar estos números redondos en particular es psicológica y se remonta a los primeros años del análisis técnico, y por lo tanto es más o menos una convención que otra cosa. A medida que continúe su carrera en el comercio en línea, verá promedios móviles que la gente insiste en que funcionan mejor que otros, pero al final del día es una cuestión de preferencia personal. A los operadores a corto plazo les suelen gustar los números más pequeños, como la 9 EMA, porque reacciona muy rápido en comparación con algo como la 50 EMA. Sin embargo, si usted es un operador de tendencia a largo plazo, entonces usted presta mucha más atención a los números más altos, ya que se necesita mucha más información y movimiento para cambiar la dirección de esas medias móviles, lo que le mantiene en el comercio por períodos mucho más largos de tiempo. Para ver el soporte y la resistencia dinámicos en acción, eche un vistazo al siguiente gráfico:
Medias móviles como soporte o resistencia dinámicos
Múltiples EMAs como un Dragón
Como se puede ver en el gráfico de precios a continuación, hay múltiples EMAs trazadas, y se puede ver cómo cada una reacciona de manera diferente al precio en el gráfico diario. En este gráfico he trazado las EMA de 9, 20, 50, 100 y 200 días. De hecho, algunas personas utilizan exactamente este tipo de configuración para asegurarse de que están operando con una multitud de operadores en lo que respecta a la tendencia. Sólo operarán en la dirección de todas las medias móviles y sólo cuando todas se muevan de la misma manera.
Múltiples EMAs en un Gráfico de Precios Forex
Sistema de cruce EMA
Otra forma en que la gente utiliza la EMA como indicador es en un "sistema de cruce" como estrategia de negociación. Este es uno de los sistemas de trading online más básicos que existen, y por su propia naturaleza necesita una tendencia para ser rentable. Para ello se utilizan dos medias móviles, una como media móvil a corto plazo y otra como media móvil a más largo plazo. En el ejemplo del gráfico de precios del cruce de divisas CAD/JPY que se muestra a continuación, tengo la EMA de 50 días trazada en rojo y la EMA de 200 días trazada en negro. La idea es que si la media móvil más corta, en este caso la EMA de 50 días, cruza por encima de la EMA de 200 días, usted debería tomar posiciones largas. A la inversa, si la EMA de 50 días cruza por debajo de la EMA de 200 días, se deben tomar posiciones cortas. Algunos operadores utilizan esto como un sistema mecánico para simplemente generar operaciones sin filtro cada vez que se produce el cruce. El mayor problema con esto, por supuesto, es que se necesita una tendencia fuerte para que funcione, y en un mercado oscilante se obtendrá una gran cantidad de whipsaw trading, causando pequeñas pérdidas repetidas, pero con el tiempo se obtiene una tendencia fuerte y se obtienen mayores beneficios. Se necesita un cierto tipo de psicología para poder operar con este sistema a largo plazo.
Uso de Medias Móviles como Indicadores de Impulso
Una de las mejores formas de utilizar las medias móviles como lo hacen los profesionales es utilizarlas como indicadores de impulso, para determinar si existe una tendencia y su fuerza. La mejor ventaja de que disponen los operadores minoristas es operar en la dirección de una tendencia fuerte, si existe.
Una forma de hacerlo es observar el ángulo de la pendiente de una media móvil. Por ejemplo, en una tendencia alcista fuerte, muchos operadores se fijarán en el ángulo de la 20 EMA. Si el ángulo es fuerte y consistente, es indicativo de que existe una tendencia. Observe cómo en el gráfico de abajo, la 20 EMA muestra un ángulo razonablemente fuerte, y también observe que el precio se ha mantenido en su mayoría por debajo de ella todo el camino de vuelta en el gráfico. Esto es indicativo de una tendencia bajista.
Cruces de Medias Móviles como Indicadores de Impulso
Una forma más sofisticada de hacerlo es fijarse en si una media móvil más rápida está por encima de una media móvil más lenta, y aplicarlo en varios marcos temporales. Cuando los marcos temporales superiores muestran una buena tendencia pero un retroceso en los marcos temporales inferiores, esto podría darle la oportunidad de entrar en la dirección de la tendencia cuando las medias móviles se crucen en la misma dirección que el marco o marcos temporales superiores.
Una combinación de medias móviles que me gusta utilizar es la 3 EMA como media móvil rápida y la 10 SMA como media móvil lenta. No hay nada especialmente mágico en estos números - cuidado con los operadores que juran por algo como el 42 período LWMA como un indicador mágico - pero la diferencia entre ellos tiende a darle una alerta temprana de un cambio en la dirección. De hecho, cuando utilizo esta combinación, no sólo utilizo múltiples marcos temporales, también necesito ver que el indicador RSI de 10 periodos coincide con la dirección. Este tipo de estrategia de múltiples marcos temporales y múltiples medias móviles puede ser muy rentable.
En el gráfico de muestra que se muestra a continuación, estos dos promedios móviles en los marcos de tiempo más altos están mostrando la 3 EMA por debajo de la 10 SMA. En este gráfico de 5 minutos, mientras que esta condición existía dentro de los marcos de tiempo más altos, la 3 EMA retrocedió dos veces antes de cruzar de nuevo por debajo de la 10 SMA como lo indican las flechas hacia abajo. Estos dos cruces podrían haber dado lugar a operaciones rentables a corto plazo.
Sistema de Cruce de Medias Móviles
El sistema de cruce de medias móviles es, con mucho, la forma más común en que verá que se utiliza la media móvil. Es una simple mezcla de al menos dos medias móviles a intervalos diferentes. Existe una media móvil más rápida, que se utiliza para determinar la tendencia a corto plazo, y una media móvil más lenta para determinar la tendencia a más largo plazo. La idea es que cuando la media móvil de intervalo a corto plazo cruza por encima de la media móvil de intervalo a largo plazo más lenta, el impulso es alcista y los compradores se lanzarán y seguirán subiendo. Por supuesto, lo contrario también es cierto. Si la media móvil de intervalo a corto plazo cruza por debajo de la media móvil a largo plazo, es una señal para empezar a vender.
Como puede ver en el gráfico anterior, la media móvil se entrecruza tres veces diferentes. Los operadores simplemente compran y venden cada vez que se produce un cruce. Debido a esto, el comerciante está siempre en el mercado. Como nota al margen, me gustaría señalar que es necesario que ambas medias móviles, ya sea girando hacia arriba o hacia abajo para dar una mejor señal, ya que este es un sistema de seguimiento de tendencia, lo que significa que usted consigue picado en un mercado lateral como las medias móviles pueden cruzar hacia adelante y hacia atrás al azar.
Soporte o Resistencia Dinámica
Las medias móviles también se pueden utilizar para mejorar los sistemas y promover una mejor negociación. Por ejemplo, la media móvil de 200 días se utiliza a menudo como herramienta de búsqueda de tendencias, y también se reconoce como soporte o resistencia importante, especialmente en el gráfico diario. Esto se debe a que representa los 200 días hábiles a lo largo de un año. Si la media móvil de 200 se gira hacia arriba, usted está buscando para comprar el activo, y por supuesto lo contrario es cierto. También hay media móvil es que la gente va a utilizar de manera significativa, incluyendo el 50 y el 100 media móvil.
Como se puede ver en el gráfico anterior, ha habido una reacción a la media móvil de 200 en el gráfico diario más de una vez. Sin embargo, me gustaría señalar que la media móvil por sí misma no suele ser una razón para involucrarse. La mayoría de las veces se busca una acción del precio junto con esa media móvil para respaldar la decisión de operar.
Ventajas de utilizar una estrategia de negociación con medias móviles
Algunas de las estrategias comerciales más comunes son rentables porque mucha gente las utiliza. Al fin y al cabo, si se trata de una estrategia sencilla que genera beneficios a lo largo del tiempo, resulta atractiva para la mayoría de la gente. Además, la mayoría de los sistemas de medias móviles son extraordinariamente sencillos, lo que resulta muy atractivo, ya que permiten participar incluso a los operadores más novatos. Más allá de eso, los sistemas de medias móviles son muy atractivos para los operadores algorítmicos, que comprarán o venderán automáticamente en las medias básicas. Esto se debe a su tiempo se ha demostrado que es una estrategia rentable.
Las medias móviles y la estrategia adecuada pueden mantenerle sincronizado con la tendencia general de los mercados. Esto es crucial para ser un operador rentable a largo plazo. Las estrategias de medias móviles tienden a ser algo mecánicas, por lo que simplifican mucho la operativa para quienes tienden a sufrir "parálisis por análisis".
Algunos de los contras de utilizar una estrategia de Negociación con Medias Móviles
Como con todas las cosas, hay pros y contras. Las estrategias de medias móviles tienden a trocear los mercados al alza y a la baja, como había mencionado anteriormente, y ese es, con diferencia, uno de sus mayores puntos débiles. Debido a esto, muy a menudo la gente añadirá otros indicadores como un oscilador para determinar si el cruce es viable o no. Después de eso, la gente tiende a añadir demasiado a las estrategias de media móvil, ya que no necesariamente tienen una alta tasa de rentabilidad, pero las ganancias superan con creces las pérdidas. Ese es uno de los mayores problemas a la hora de operar con estas estrategias: el operador debe ser capaz de operar con el sistema sin que le tiemble el pulso tras un par de pérdidas. Simplemente debe confiar en la viabilidad a largo plazo del sistema, y eso suele ser difícil para la mayoría de los operadores. Se necesita mucha fortaleza psicológica para aferrarse a estos sistemas a largo plazo.
Uno de los otros grandes contras de estos sistemas es también que por lo general son descubiertos al principio de su carrera comercial. Esos nuevos comerciantes tienden a saltar de un sistema a otro, por lo que no se quedará en el mismo sistema el tiempo suficiente para darse cuenta de las ganancias. Esto típicamente los agriará a estrategias medias móviles para el plazo más largo.
Bonos y Promociones
Mi opinión sobre las Estrategias de Negociación con Medias Móviles
Creo que las estrategias de negociación con medias móviles funcionan y son muy buenas a largo plazo. Sin embargo, que el operador pueda o no mantener esas operaciones es una historia completamente diferente. Usted debe mirar dentro de sí mismo para ver si puede manejar un porcentaje de ganancias más bajo. La mayoría de los operadores no pueden, y es por eso que estos sistemas tienen un poco de mala reputación. Si tienes mucha paciencia, la rentabilidad está ahí y lo ha estado durante décadas. Es por eso que estos sistemas han sido un elemento básico para los comerciantes en el tiempo. La cuestión es si usted puede manejarlo o no.
Desviación de las Medias Móviles
No se aprecia lo suficiente que casi todos los indicadores de tendencia se basan en algún tipo de medias móviles. Por ejemplo, la Banda de Bollinger es sólo la 20 EMA en el medio con canales de desviación estadística basados en el rango de precios históricos.
Una forma muy sofisticada de utilizar una media móvil es recoger pips rápidos y de alta probabilidad mediante el siguiente método. Digamos que una media móvil a corto plazo como la 20 EMA está mostrando un ángulo fuerte y el precio generalmente se mantiene por encima de ella. Si el precio de repente cae mucho y se sitúa por debajo de la media móvil, hay una alta probabilidad de que el precio vuelva a subir rápidamente por encima de ella.
Otra variación de esto es buscar una vela que no esté tocando las medias móviles en absoluto, pero que esté indicando un movimiento de vuelta hacia la zona de las medias móviles. Por ejemplo, en la imagen de arriba, la octava vela desde la derecha es un doji interior y no está tocando las medias móviles en absoluto. Esto sugiere que el precio va a retroceder al menos unos pocos pips, como lo hizo.
