¿Qué Es un Plan de Trading?
Un plan de trading es un conjunto de reglas específicas que determinan la forma en la que vas a operar durante tus sesiones. En él se detalla en qué activo y marco temporal vas a invertir, cuáles son las señales de entrada y salida, y dónde irán colocados los stop loss y los cierres por beneficios.
También recoge el contexto en el que puedes utilizar el sistema, cuánto vas a invertir en cada operación y cómo gestionarás tu capital después de obtener ganancias o sufrir pérdidas
Por último, un plan de trading exitoso incluye información estadística que te permite saber si es potencialmente rentable y si los resultados que estás obteniendo al usarlo están dentro de lo esperado.
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Por qué Es Importante Tener un Plan de Trading
Un plan de trading te da unas instrucciones claras e inequívocas de lo que tienes que hacer en cada momento. Te guía y te marca el camino a seguir, evitando que te pierdas. Evita que improvises dejándote llevar por tus emociones y te garantiza que siempre vas a ejecutar tu operativa de la misma manera.
Así, sabrás con certeza si tu estrategia es rentable o no y podrás comparar de forma objetiva los resultados de un período con los de otro. Además, saber que estás operando un sistema que tiene esperanza matemática positiva, te ayudará a no perder la confianza en lo que haces aunque estés atravesando un período con malos resultados.
¿Cuál Es la Mejor Manera de Hacer Trading?
A grandes rasgos, hay dos maneras de hacer trading: de forma sistemática o de forma discrecional:
- Trading discrecional: consiste en analizar el comportamiento del mercado y ejecutar las acciones que sean más adecuadas en cada momento. La operativa depende en gran medida de la intuición y la interpretación personal que des al mercado. Es un estilo de trading muy flexible que se puede adaptar a distintos contextos. Pero para ser exitoso, necesitas mucha experiencia y conocer a fondo el mercado en el que estás operando
- Trading sistemático: se rige por reglas predefinidas que no se alteran. No hay lugar para el subjetivismo ni la interpretación personal. A medida que se suceden determinados fenómenos en el mercado, tú tomas acciones concretas. Es un estilo de trading rígido, que deja menos margen a fallos por interpretaciones erróneas. Puedes ejecutarlo de forma exitosa aunque no tengas mucha experiencia. E es efectivo porque utiliza modelos con esperanza matemática positiva, creados a partir de un análisis histórico sobre los activos
Consideraciones Generales sobre Trading con Forex:
¿Qué Necesito Saber Antes de Hacer Trading con Forex?
Si estás pensando en diseñar un plan de trading para empezar a invertir en forex, ten presente lo que se indica a continuación:
- No esperes acertar siempre. En el trading se producen una gran cantidad de operaciones perdedoras. El porcentaje total depende del sistema que utilices y no importa en absoluto. Lo realmente importante es que la relación final entre ganancias y pérdidas sea positiva
- Las estrategias no son universales. Cada plan de trading está creado para un activo y un marco temporal concreto. En ocasiones, puedes utilizarlos en otros si los ajustas
- Vas a perderte muchas oportunidades. Una estrategia de forex no te avisa siempre que el precio va a subir o a bajar. Se centra en localizar y explotar un fenómeno específico que se repite en los gráficos y al que puedes sacar rentabilidad. Esto implica que vas a ver muchas oportunidades aparentemente favorables en las que no vas a poder entrar. No te frustres y se paciente
- Una estrategia puede dejar de funcionar. Los planes de trading se crean analizando estadísticas elaboradas con datos históricos. Si el comportamiento del mercado cambia de manera sustancial, esos datos históricos pueden dejar de ser relevantes y tu estrategia empezará a fallar
Cómo Es la Rutina de un Trader
Es posible que hayas visto algún vídeo en las redes sociales en el que te decían que para tener éxito en el trading no necesitas más que ponerte delante de los gráficos una o dos horas al día. La realidad es que se necesita más que eso, especialmente si haces scalping o trading intradiario.
La rutina diaria o semanal de un trader se divide en:
- Investigar y diseñar nuevas estrategias
- Hacer operaciones en los mercados
- Revisar la operativa ejecutada para detectar áreas de mejora
Cómo se Crea un Plan de Trading
En el diseño de un sistema de trading hay 4 fases:
- Creación del modelo:
- Activo y marco temporal
- Contexto
- Gatillo de entrada
- Salidas
- Gestión monetaria
- Backtesting y optimización
- Determinar si el modelo aporta una ventaja estadística
- Prueba en demo
- Ejecución en el mercado con dinero real
En la fase de creación del modelo es en donde defines el patrón del que crees que vas a poder aprovecharte. Analiza el gráfico de un activo y un marco temporal hacia atrás, en busca de un fenómeno que se repita con frecuencia. A la hora de definirlo, debes ser capaz de explicarlo de forma objetiva, específica y sin dejar lugar a la interpretación personal. Echa un vistazo a estos dos ejemplos:
- “Cuando detectemos una tendencia alcista y se vayan atravesando niveles relevantes, entramos comprando en un retroceso. Si el impulso pierde fuerza, cerramos la operación”
- “Para entrar comprando, queremos ver que el precio de compra actual sea superior a la media móvil exponencial de 50 períodos y que se supera el máximo de ayer. Después esperamos a que aparezcan más de dos velas bajistas retrocediendo hasta el máximo de ayer, sin perforarlo hacia abajo. Por último, debe aparecer una vela alcista cuyo máximo supera el de la vela bajista inmediatamente anterior. Si el estocástico sale de la zona de sobrecompra, cerramos”
Ambos enunciados dicen lo mismo, pero el segundo es más concreto y deja menos campo a la interpretación subjetiva. En las siguientes secciones se explica qué debes tener en cuenta para empezar a crear tu modelo.
Acción de Precio VS Indicadores Técnicos para tu Plan de Trading
A la hora de analizar tus gráficos en busca de un patrón que se repita puedes optar por dos metodologías: la acción del precio o los indicadores técnicos. La primera consiste en estudiar la forma en que se mueve la cotización de un activo y la forma de las velas del gráfico.
Los indicadores técnicos son herramientas que realizan diferentes cálculos sobre el gráfico de precios para ayudarte a leerlos de forma más clara. Cada uno de ellos tiene sus propias ventajas e inconvenientes.
Acción de precio | |
|---|---|
Ventajas | Inconvenientes |
Gráficos limpios, con pocas distracciones | Requiere de interpretación personal |
Al tener menos elementos que analizar, puedes tomar decisiones más rápidamente | Difícil de programar si quieres automatizar tus estrategias |
Aprender a interpretar la acción del precio te llevará menos tiempo | Un novato puede sentirse perdido y no saber por donde empezar su análisis |
No pierdes tiempo en configuraciones ni te arriesgas a lecturas erróneas si estas son incorrectas | Es fácil ver “lo que quieres ver” en lugar de lo que está ocurriendo en realidad |
En Daily Forex tienes a tu disposición una guía para aprender a operar con la acción de precio.
Indicadores | |
|---|---|
Ventajas | Inconvenientes |
Sirven para crear señales específicas y totalmente objetivas | Se calculan con los datos de precio ya conocidos. No adelantan información nueva |
Sus señales llegan un poco después de los movimientos en el precio. Pueden ayudarte a evitar entradas prematuras | Usar demasiados puede dificultar el análisis de los gráficos |
Variedad de indicadores que analizan aspectos del precio que no son fáciles de ver a simple vista | Necesitas configurarlos para que sus señales sean relevantes |
Es fácil para ti detectar si ejecutaste alguna entrada incorrecta cuando revises tus operaciones | Por sí solos sus señales son poco fiables. Debes ponerlos en contexto con otros indicadores |
Si vas a utilizar indicadores, debes estudiar cómo están construidos y cuál es la lógica detrás de sus movimientos. Así podrás interpretarlos y configurarlos correctamente. Puedes aprender más sobre los indicadores técnicos en las guías que hay publicadas en la web:
Cómo Diseñar un Plan de Trading: Empieza por Determinar el Contexto a Explotar
Ahora que ya tienes claros las ideas generales más importantes, es hora de ponerse manos a la obra y tratar aspectos más concretos. El primer paso para crear tu plan de trading será determinar el contexto en el que funcionará. Esto es, la situación de mercado que quieres aprovechar.
Uno de los errores más importantes que cometen los traders novatos es ejecutar señales de entrada y salida sin tener en cuenta el contexto de fondo que se da en el activo. Lanzar una operación compradora, buscando un trade alcista de largo recorrido cuando el contexto es de tendencia bajista no tiene ningún sentido.
La siguiente lista te muestra los contextos que se pueden dar en los mercados y las formas en que puedes aprovecharte de cada uno de ellos:
- Mercado en tendencia
- Alcista
- Operar comprando a favor de la tendencia
- Operar en corto a contratendencia
- Bajista
- Operar en corto a favor de la tendencia
- Operar comprando a contratendencia
- Alcista
- Mercado lateralizado
- Entradas en los extremos
- Operar vendiendo en la parte superior del rango
- Operar comprando en la parte inferior del rango
- Roturas
- Operar vendiendo cuando se rompe el soporte
- Operar comprando cuando se rompe la resistencia
- Entradas en los extremos
Como se mencionó más arriba, tu estrategia no puede operarlo todo. Elige una única situación y céntrate en ella. En cuanto termines de diseñarla, puedes crear otra que aproveche otra circunstancia diferente que se de en ese mercado. Pero es imprescindible que te centres y vayas paso a paso.
Recuerda que todas las reglas de tu sistema deben ir enunciadas de forma objetiva e inequívoca. En este punto, además de elegir el contexto de tu estrategia, tendrás que definir cómo lo vas a identificar.
Algunos ejemplos:
Tendencia Alcista | Tendencia Bajista | Mercado Lateral |
|---|---|---|
El precio de compra está por encima de la media móvil de 200 períodos | 1) Se utilizan 3 medias móviles exponenciales: 200, 100 y 50 períodos2) La EMA 100 está por debajo de la de 2003) La EMA 50 está por debajo de la de 100 | 1) Hay una resistencia clara2) Hay un soporte claro3) El precio ha estado dentro del rango marcado por ambas durante los últimos 20 períodos o más |
1) La nube de Ichimoku tiene la línea Span A sobre la Span B2) El precio está por encima de la nube de Ichimoku | El histograma de MACD muestra sus barras por debajo de la línea 0 | 1) Se utilizan 3 EMAS: 200, 100 y 50 períodos2) No se da la configuración que indica tendencia alcista (EMA200 < EMA100 < EMA50)3) No se da la configuración que indica tendencia bajista (EMA200 > EMA100 > EMA50) |
El precio se mueve hacia arriba, con mínimos y máximos cada vez más altos. Se puede trazar una directriz uniéndolos | El precio se mueve hacia abajo, con máximos y mínimos cada vez más bajos. Se puede trazar una directriz uniéndolos | No se puede trazar una directriz alcista ni una bajista |
Ten en cuenta que estos son sólo algunos ejemplos de definiciones que podrías utilizar para enunciar los contextos. No dudes en investigar otras o establecer las tuyas propias.
Eligiendo el Activo y Marco Temporal: ¿Cuál es la Gráfica que más Utilizan al Hacer Trading?
Determinar el activo en el que vas a operar y el contexto que quieres explotar son dos cosas que se pueden hacer al mismo tiempo. El motivo es que algunos activos tienen una tendencia de fondo muy marcada o atraviesan un momento con un contexto concreto que te gustaría aprovechar.
Por ejemplo, el XAU/USD (oro) muestra una tendencia alcista muy clara en su gráfico semanal y mensual. Como ya sabes, es un bien valioso que se revaloriza a lo largo del tiempo y se considera como activo refugio. Es un buen candidato para diseñar una estrategia alcista a favor de tendencia para hacer swing trading o position trading.
Otro ejemplo es el par EUR/USD. A lo largo de 2022 entró en una tendencia bajista clara en la que el euro no paraba de perder terreno contra el dólar día tras día. Era un contexto muy bueno para operar bajista a favor de tendencia con este par, haciendo day trading o swing trading a corto plazo.
Una vez que tengas claro tu activo y el contexto al que quieres sacar rentabilidad, debes decidir en que marco temporal vas a operar. Esto depende de dos cosas:
- El marco temporal del contexto
- El tipo de trading que quieres hacer
Tipo de Trading | Contexto | Marco temporal operativo |
|---|---|---|
Scalping | 15 minutos a 1 hora | 1 a 5 minutos |
Trading intradiario | 1 hora | 5 a 30 minutos |
Swing trading | 1 día o 1 semana | 1 hora a 1 día |
Position Trading | 1 semana o 1 mes | 1 día o 1 semana |
Definiendo la Señal de Entrada de tu Estrategia de Trading en Forex
El siguiente paso para crear tu plan de trading es definir la señal de entrada o gatillo que debe aparecer en el gráfico para lanzar tus operaciones. Es recomendable que no conste de un único elemento. Puedes añadir un segundo que actúe como filtro o confirmación.
Al igual que sucede con el contexto, el gatillo de entrada debe ser objetivo, claro, específico y poder identificarse sin necesidad de pensar demasiado. Si vas a utilizar indicadores, es buena idea que revises nuestras guías Forex para familiarizarte con las señales de compra y venta que puede dar cada uno.
Ejemplos de entradas a favor de tendencia:
Alcista | Bajista |
|---|---|
1) El precio toca la parte inferior del canal en las Bandas de Bollinger y se queda lateral durante 2 o 3 períodos2) El precio cruza una media móvil de 6 períodos hacia arriba | 1) Una media móvil de 10 períodos se cruza a la baja a una media móvil de 202) El indicador Momentum se sitúa por debajo de su eje central |
1) El precio efectúa un impulso alcista2) El precio se frena y retrocede en 2 velas o más (todas bajistas y de menor tamaño que las del impulso)3) El retroceso se detiene en el 23,5% del ascenso y aparece una vela alcista4) El estocástico sale de la zona de sobreventa | 1) El histograma de MACD muestra barras cada vez más amplias por debajo del nivel 02) El ATR muestra una trayectoria ascendente |
Ejemplos de entradas para mercados laterales:
Entrada en los extremos | |
|---|---|
Comprando (extremo inferior) | Vendiendo (extremo superior) |
1) El precio forma un doble suelo contra el soporte2) Se forma una vela alcista con cuerpo amplio y cierre cerca del máximo | 1) El precio se acerca a la resistencia2) Aparece un patrón del tipo estrella del atardecer3) El ATR muestra valores cada vez más bajos |
Rotura | |
Alcista | Bajista |
1) El precio avanza hacia la parte alta del rango2) OBV muestra una clara pendiente alcista3) La línea MACD cruza a la señal hacia arriba | 1) El precio ha atravesado la parte baja del rango2) Se produce un pullback, cuyo máximo no atraviesa el soporte que se acaba de romper3) Aparece una nueva vela bajista que cierra por debajo del último mínimo del pullback |
Los Cierres en tu Plan de Trading
Después de determinar la señal de entrada al mercado que utilizarás, debes definir el momento en el que cerrarás tu posición. Cada estrategia debe tener 2: una salida por beneficios y un stop loss en caso de que el precio se mueva en tu contra.
¿Dónde Colocar el Stop Loss?
Ten presentes las siguientes indicaciones a la hora de decidir dónde vas a colocar tu stop loss:
- Elige un área a la que el precio sólo llegará si se mueve al revés de cómo habías previsto
- Ubícalo detrás de un máximo o un mínimo reciente
- Evita ponerlo un número de pips fijo por detrás de tu entrada, sin tener en cuenta el movimiento reciente del precio. Consulta nuestro artículo: Realmente necesitas un Stop Loss?
Ejemplos de stop loss para distintos contextos | ||
|---|---|---|
Entrada alcista a favor de tendencia | Por debajo de la zona en la que se ha producido el último pullback | Por debajo del margen inferior de las Bandas de Bollinger |
Entrada bajista a favor de tendencia | Por encima de la EMA20 (high) en el momento de la entrada | Sobre el máximo de la vela que ha iniciado un nuevo impulso |
Entrada alcista en la parte inferior de un rango | Por debajo del soporte y por debajo del mínimo de alguna vela que lo haya traspasado | Bajo el mínimo del grupo de velas que han confirmado el rebote |
Entrada bajista en la parte superior de un rango | Sobre el máximo más alto que haya perforado la resistencia | Por encima de la resistencia |
Breakout alcista | Por debajo de la línea inferior del rango | Debajo de la resistencia que se acaba de romper |
Breakout bajista | Por encima del máximo de la vela que rompió el canal | En la zona media del canal, sobre del máximo de alguna vela |
Los ejemplos anteriores te indican puntos seguros en los que colocar tu stop loss. En mercados con mucha volatilidad, puede suceder que el precio llegue a estas zonas, haga saltar tu stop y después continúe en la dirección que habías previsto. Para evitar este problema, puedes ajustarlo dependiendo de la volatilidad que haya en el mercado en cada momento. Para ello:
- Toma el precio del punto en el que colocarías el stop de acuerdo a la estructura del gráfico
- Toma la lectura del ATR en el momento de la entrada y multiplícala por un valor entre 1,1 y 2
- Resta el múltiplo del ATR al precio del stop y tendrás una nueva zona más segura en la que colocarlo. Para las posiciones en corto, súmalo en vez de restarlo
¿Dónde Colocar el Take Profit?
Utilizar un take profit fijo te ayuda a calcular la esperanza matemática de tu plan de trading. También evita que devuelvas gran parte de lo ganado en una operación cuando el precio se gire. Aunque si has escuchado eso de que en el trading “hay que dejar correr los beneficios” puedes estar pensando que cerrar la posición cuando el precio se está moviendo a tu favor no es una buena idea.
Los traders profesionales suelen cerrar la mayor parte de su posición en su zona de salida por beneficios. Si están operando en un contexto tendencial a favor de la fuerza dominante y estiman que el precio aún podría seguir avanzando, dejan abierta una parte de la posición para “dejar correr los beneficios”.
A continuación, tienes algunas indicaciones para ubicar tus salidas por beneficios:
- Debe ser una zona realista, a la que es probable que llegue el precio
- No debe estar por encima de una resistencia en las operaciones compradoras ni por debajo de un soporte en las vendedoras
- La zona de precios en donde estaba el margen superior de las Bandas de Bollinger en el momento de la entrada es una buena salida por beneficios para las operaciones en largo. Lo opuesto también es cierto para los trades en corto
- Al operar en rangos, entrando en los extremos, el objetivo es el extremo opuesto. Una salida más conservadora puede ser la zona media del rango
- En las operativas de breakout, puedes buscar un recorrido al alza o a la baja igual a la altura del rango que se acaba de romper
Un Tercer Tipo de Cierre para tus Estrategias de Forex
Los tipos de cierres que se indican a continuación te serán útiles si decides dejar parte de tu posición abierta después de alcanzar la salida por beneficios. También te pueden ayudar a cerrar el trade antes de que el precio llegue al stop loss o al take profit si el contexto del activo ha cambiado y la lógica detrás de tu operación ha dejado de ser válida.
Puedes cerrar tu trade cuando detectes alguno de los siguientes fenómenos:
- Señales “en contra” de tus indicadores: un indicador te muestra una señal de venta mientras tienes abierta una posición alcista o viceversa
- El precio se lateraliza: la tendencia en curso se debilita y paran de producirse máximos y mínimos cada vez más altos o más bajos
- Se rompe una directriz alcista o bajista: aparecen mínimos más bajos en una tendencia alcista, o máximos más altos en una bajista, que atraviesan la directriz marcada
- Patrones de vuelta en la estructura del precio: aparecen patrones chartistas que se asocian a cambios de tendencia:
- Doble techo/doble suelo
- Hombro cabeza hombro
- Techos o suelos redondeados (soperas, tazas y similares)
- Estrellas de la mañana y del atardecer
- Pullbacks demasiado amplios: si el precio está efectuando una corrección que supera el 38% del total recorrido en el último impulso
- Degradación del contexto: el comportamiento del precio ha cambiado en el marco temporal que usas como contexto. La señal de tendencia alcista, bajista o mercado lateral que habías identificado ahí ha desaparecido
Si vas a usar alguno de estos fenómenos como señal de salida adicional, debes incluirlo en tu plan. Si no lo haces y, cuando empieces a operar con el sistema, cierras una operación porque ha aparecido uno, estarás saltándote tu estrategia de trading.
La Gestión Monetaria es un Pilar Fundamental para Hacer un Buen Plan de Trading
El trading no sólo consiste en tener claro el momento para entrar y salir del mercado. Más importante que todo esto es la manera en que gestionas tu dinero y el riesgo al que te expones. Por ello, tu plan de trading debe incluir:
- Cuál es el porcentaje máximo de tu capital que arriesgarás en cada operación
- Con qué tamaño de posición vas a operar
- Tus límites de pérdida diarios, semanales y/o mensuales
- Si vas a aumentar y reducir el tamaño de tus posiciones a medida que aumente o se reduzca tu capital
Decide el Riesgo que Asumes Utilizando la Regla del 2
La regla del 2 dice que nunca deberías arriesgar más del 2% de tu capital en cada una de tus operaciones. Aunque los traders más conservadores sólo arriesgan un 1%. En los casos en que hacen scalping (ver brokers para Scalping) o day trading (Ver Brokers para Day Trading), suelen reducir este porcentaje hasta el 0,5%.
Recuerda que capital arriesgado no es lo mismo que capital invertido. El capital invertido es el total que pones en una operación. El capital arriesgado es lo que puedes perder si esta va mal. Entonces, el capital arriesgado de una operación es la distancia desde la entrada al stop, multiplicado por el tamaño de tu posición:
- Riesgo por operación = (Precio de entrada – Stop loss) x unidades
Si compras un minilote (0,1) de EUR/USD a 1,0861 y colocas tu stop loss en 1,0856, el riesgo asumido sería:
- (1,0861 – 1,0856) x (0,1 x 100.000) = 5 USD
Dividiendo el riesgo asumido entre tu capital y multiplicando el resultado por 100, puedes saber que porcentaje supone respecto a este:
- Si tu capital son 1.000 USD: (5 / 1.000) x 100 = 0,5%
Calculando el Tamaño de tu Posición
En este punto, debes determinar cuantos lotes o fracciones vas a utilizar en cada operación. Una forma de hacerlo es definiendo un tamaño fijo para todas las entradas y utilizar siempre el mismo.
En el momento de lanzar tu trade, analizas si el porcentaje de riesgo asumido en tu estrategia te permite tomar el trade con ese lotaje y lo ejecutas o lo descartas. Echa un vistazo a este ejemplo:
- Tu capital es de 3.000 USD, tu tamaño de posición es de 0,5 lotes y el porcentaje máximo que quieres arriesgar es del 1%
- Quieres operar largo en el GBP/USD, entrando en 1,2296 y con el stop los en 1,2284
- (1,2296 – 1,2284) x (0,5 x 100.000) = 60 USD
- (60 / 3.000) x 100 = 2%
- El porcentaje arriesgado supone un 2% de tu capital, por lo que no podrías lanzar el trade
Otra forma de hacerlo es calcular el tamaño de posición máximo que podrías tomar con tu capital y tu porcentaje de riesgo:
- Tu capital es de 3.000 USD y el porcentaje máximo que quieres arriesgar es del 0,5%. Esto equivale a 15 USD
- Quieres operar largo en el GBP/USD, entrando en 1,2296 y con el stop los en 1,2284. El riesgo de la operación con un lote es de: (1,2296 – 1,2284) x (1 x 100.000) = 120 USD
- 15 / 120 = 0,12 lotes
Otras Consideraciones acerca del Riesgo y la Gestión Monetaria en tu Sistema de Trading
Determinar un máximo de pérdida diario te ayudará a proteger tu capital en los días en que tu estrategia no se adapta al mercado o estás cometiendo errores al ejecutarla.
Recuerda que los sistemas de trading no funcionan siempre y a veces puede haber condiciones de mercado en las que no rinden igual de bien. En esos casos, lo mejor es no operar. Lo mismo cuando tú no estás concentrado al 100%. Si no tienes forma de detectar de antemano estas situaciones, tu nivel de pérdida diario te marcará el momento de parar para no seguir operando en un entorno desfavorable. Algunos traders determinan también un límite semanal o mensual.
Por último, también debes contemplar las opciones de escalar y desescalar tu operativa a medida que tu capital varíe. Si utilizas un tamaño de posición fijo, puedes decidir aumentarlo una vez que tu capital haya crecido en una determinada cantidad. En cambio, si estás sufriendo una mala racha y has perdido dinero, puedes reducir el tamaño de posición.
Backtesting 1: Análisis de Viabilidad de tu Estrategia para Forex
En este punto, ya tienes una estrategia detallada con instrucciones claras. Muchos traders caen en la tentación de empezar a operar en el mercado inmediatamente. No seas uno de ellos. Antes de lanzarte al mercado, necesitas comprobar que tu estrategia tiene esperanza matemática positiva. Para ello, debes revisar gráficos con datos históricos del activo para el que estás creando la estrategia.
Busca los puntos en los que tu sistema te habría dado entrada en el pasado y anota en una hoja de cálculo el resultado de cada operación. Para que el backtesting sea efectivo, necesitas reunir un número alto de muestras, como mínimo unas 300. También es recomendable que sean de distintos períodos en los que la economía global atravesaba diferentes situaciones. Entre 5 y 10 años es lo adecuado para las estrategias de trading intradiario.
Encuentra una Ventaja Estadística para Conseguir un Sistema de Trading Rentable
Muchos traders novatos se obsesionan con acertar siempre y creen que lo más importante de un sistema es su porcentaje de aciertos. Nada más lejos de la realidad. La clave aquí está en conseguir que la relación entre beneficios y pérdidas sea positiva, sin importar lo a menudo que aciertas.
Hay dos elementos que intervienen en la rentabilidad de un sistema:
- El procentaje de aciertos
- El ratio riesgo/beneficio (la relación entre lo que pierdes en un trade fallido y lo que ganas en uno acertado)
Un sistema en el que aciertas un 60% de las veces, pero en el que pierdes el doble de lo que ganas, no es rentable:
- – = - 0,2
En cambio, si sólo aciertas el 40% de las veces, pero cuando lo haces ganas el doble de lo que pierdes al fallar:
- – = 0,2
Cuando tu estrategia gana más de lo que pierde en cómputo global, se dice que tiene esperanza matemática positiva o que tiene una ventaja estadística.
Para pasar a la siguiente fase, necesitas que tu sistema de trading tenga una esperanza matemática positiva. Puedes averiguarlo sumando las ganancias brutas y dividiéndolas entre las pérdidas. El resultado debe ser superior a 1. Idealmente, por encima de 1,3.
Si tu sistema no tiene esperanza matemática positiva, debes seguir trabajando en él. Busca otros gatillos de entrada que produzcan menos señales falsas, mejora la colocación de tus stops o varía la relación riesgo/beneficio entre tus stops y tus salidas por beneficios.
Backtesting 2: Optimizando tu Plan de Trading para Mejorar su Rentabilidad
Una vez que has verificado que tu estrategia es potencialmente rentable, tienes que ajustarla para que te de el mejor rendimiento posible. Si utilizas indicadores técnicos, experimenta con diferentes configuraciones, repite el backtest y anota sus resultados. Si usas acción de precio, varía ligeramente la forma en que ejecutas las entradas y las salidas. En ambos casos, puedes probar distintos ratios riesgo/beneficio.
Haz tantos backtests como alternativas se te ocurran. Cuando termines, compara los resultados de todas y elige la que sea más eficiente. No te centres sólo en el porcentaje de aciertos o en los beneficios netos. Es importante que las estrategias no tengan un drawdown demasiado pronunciado.
Cuando hayas terminado tu backtest, es importante que anotes:
- El porcentaje de acierto y fallo del sistema
- El % de drawdown máximo, el promedio y la duración de cada uno
- El profit factor
- El promedio de aciertos y fallos consecutivos
Forward Testing: Poniendo a Prueba tu Estrategia de Trading en Forex sin Arriesgar Dinero
Antes de darle el visto bueno a tu sistema de trading y empezar a trabajar con él, es recomendable que lo pruebes en demo, con datos del mercado en tiempo real. Así sabrás si, además de funcionar bien en el pasado, también puede hacerlo en el presente.
Elige un broker que ofrezca cuenta demo y confígurala con el mismo capital que utilizarás cuando empieces en real. Haz trading en demo unas semanas y compara los resultados que obtienes con los del backtesting. Deberían ser muy similares. En caso de que no lo sean, puedes volver a la fase anterior y seguir trabajando en los ajustes de tu estrategia.
Paso a Real y Monitorización Continua de tu Estrategia de Trading
Si has llegado hasta aquí ¡enhorabuena! Cuentas con una estrategia de trading potencialmente rentable y es hora de empezar a utilizarla en el mercado real. Abre una cuenta con algún broker de forex, haz un depósito y empieza a operar.
Es recomendable que anotes las reglas de tu sistema y las mantengas a tu lado mientras operas, para recordarte los pasos y evitar que te saltes alguno. Ten paciencia, las oportunidades llegarán. Al principio, es conveniente que empieces con tamaños de posición muy pequeños, para ir acostumbrándote a las sensaciones que se producen al ganar y perder dinero operando. Según vayas ganando confianza, puedes ir aumentándolos si los resultados son positivos. Recuerda no saltarte tus reglas de gestión monetaria.
Cada cuatro o cinco sesiones, deberías revisar cómo estás ejecutando tus operaciones. Esto tiene dos objetivos:
- Verificar que estás siguiendo tu plan de trading como debes, sin saltarte ninguna norma
- Revisar que la estrategia se mantiene dentro de sus resultados estadísticos esperados
Si observas que la estrategia se sale de sus parámetros estadísticos, necesitarás volver atrás y ajustarlos. Si estás perdiendo más a menudo de lo que indican los porcentajes de acierto y error, o si estás sufriendo un drawdown mayor de lo previsto, debes analizar qué está pasando.
Regresa a la fase de backtesting 2, y vuelve a ajustar tu sistema. Una vez que termines con los cambios y estés satisfecho con los resultados, recuerda volver a ejecutarla en demo antes de empezar de nuevo con dinero real.
Ajusta tu Plan de Trading para otros Activos
Al principio has leído que cada estrategia de trading es válida para un activo concreto y un marco temporal específico. Aunque algunas pueden funcionar en otros si se ajustan.
Si estás interesado en diversificar tu operativa, puedes tomar tu plan de trading actual y empezar una primera fase de backtesting en otro activo diferente. Haz los ajustes que sean necesarios y analiza si puedes pasar a la segunda fase para continuar trabajando con el nuevo activo o no.
En Resumen
Si te estabas preguntando: “¿cómo puedo hacer un buen plan de trading?”, ahora ya lo sabes. Recuerda que tu estrategia debe ser específica para un activo y marco temporal y contener instrucciones objetivas y concretas, no abiertas a la interpretación subjetiva.
Debes definir el contexto en el que se puede utilizar, la señal de entrada y salida y el tipo de gestión monetaria que vas a seguir. Una vez que lo tengas todo definido, puedes realizar un backtesting de la estrategia con datos históricos para descubrir cómo habría sido su rendimiento en el pasado.
