(1) El "spread mariposa" en futuros es la compraventa simultánea de múltiples meses de futuros a un determinado diferencial. El comercio consiste básicamente en dos transacciones "spread" de futuros con tres o cuatro meses de futuros a un determinado diferencial. (2) El "spread mariposa" en opciones es una combinación de operaciones bajistas y alcistas en la que se comercian múltiples meses y precios de ejercicio de opciones a un determinado diferencial. El comercio consiste básicamente en dos transacciones "spread" de opciones con tres o cuatro meses y precios de ejercicio de opciones a un determinado diferencial.
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