Stop Loss Dinámico y Toma de Ganancias en Forex

***Ultima Actualización: Julio 2017***

Por: Dailyforex.com

Muchos traders coincidirán conmigo en que una de las cosas más difíciles en el trading de Forex es la colocación del Stop Loss y los niveles de toma de ganancias.  Gran parte del material educativo para el aprendizaje del comercio de divisas está centrado en cómo encontrar el punto adecuado para colocar una operación.  Si bien es cierto que el punto de entrada es muy importante, la gestión de un buen trade -es decir, el buen uso del Stop Loss y los niveles de toma de ganancias, cambiando estos niveles apropiadamente a medida que progresa la operación- es igualmente importante. Es muy posible que, incluso acertando en las entradas, se pierda dinero en general.  Asumiendo que usted tiene una buena estrategia de entrada, ¿cómo puede explotarla al máximo? ¿Hay una mejor o más dinámica metodología que sólo colocar un Stop Loss y niveles de toma de ganancias y olvidarse?  La hay, aunque esto puede ser un reto ya que los métodos de "colocar y olvidarse" son psicológicamente más fáciles de implementar.

Esto es tan importante como el análisis que uno haría antes de abrir una posición. En este artículo presentamos una breve guía sobre cómo hacer la colocación del Stop Loss y los niveles de toma de ganancias

Stop Loss (SL) o paradas se define como una orden que usted dice o envía a su Broker diciéndole que limite las pérdidas en una posición abierta (o trade).

Tomar ganancia (TP) o precio objetivo es una orden que usted dice o envía a su Broker, informándole que cierren su posición o negocien cuando el precio alcanza un nivel de precio especificado en el beneficio. La Correcta colocación del Stop Loss y los niveles de  toma de ganancias, son de naturaleza estática. En otras palabras, las órdenes se activan (y su operación se cierra) cuando un valor de seguridad alcanza un nivel de precio especificado.

Stop Loss Dinámico

Es una buena idea no operar nunca sin un Stop Loss duro, por ejemplo, uno que se registra dentro de la plataforma de su bróker para su ejecución, a menos que usted esté utilizando tamaños de posición muy pequeños. Este es un punto esencial para controlar el riesgo en las operaciones de Forex.

Imagínese el Trade sin una pérdida de parada, que podría potencialmente agotar todo su capital. Del mismo modo, imagine que no se negocia sin un precio objetivo, que básicamente exponen el patrimonio de toda su cuenta a las fluctuaciones del mercado.

El Stop Loss puede ser dinámico, como una manera de asegurar ganancias en una operación que progresa de forma rentable. Sin embargo, el Stop Loss debería ser movido solo en la dirección de reducir pérdidas o bloquear en ganancias.  De esta manera, un trade con buen desempeño acabará otorgando beneficios.  Esta es también una buena manera de dejar una operación acabar con una “muerte natural", en lugar de apuntar a objetivos de beneficios que pueden ser muy difíciles de predecir.

Un ejemplo de Stop Loss dinámico es el Trailing Stop.  Este puede colocarse en un número determinado de pips o basarse en la medida promedio de volatilidad.  Esta última opción es la mejor.

Otro ejemplo sería mover el nivel de Stop Loss periódicamente para que se sitúe por delante de los principales máximos o mínimos u otras indicaciones técnicas. La ventaja de esto es que la operación se mantiene viva siempre y cuando tenga un buen desempeño. Cuando una operación larga comienza a romper a través de los niveles de soporte clave, entonces este tipo de Stop Loss es golpeado y termina la operación.   Este método es una manera de dejar correr a los ganadores y parar en seco a los perdedores.

Toma de Ganancias Dinámica (Take Profit)

En primer lugar, vale la pena preguntarnos por qué conviene utilizar las órdenes Take Profit (toma de ganancias) en Forex.  Muchos traders suelen usarlos en lugar de mover el Stop Loss y dejar que la operación termine de esa manera, por la sencilla razón de que el último método significa que siempre se renuncia a un poco de beneficio flotante. Pero ¿por qué cortar un corto ganador? Se podría pensar que el precio se dirigirá solamente a nivel de X pero, ¿qué pasa si en realidad sigue adelante?  Si usted hace una lista de sus últimas cien operaciones, prácticamente le garantizo que comprobará que el uso de algún tipo de mapeo en el Stop le habría generado más ganancias que las que le generó incluso su aplicación más sabia de órdenes Take Profit.  Por supuesto, si su estilo de negociación es a muy corto plazo, las órdenes de toma de ganancia tienen más sentido. Sin embargo, si usted deja operaciones ganadoras correr por días, semanas o incluso meses, entonces la toma de ganancias realmente no hace nada excepto exacerbar su miedo y codicia.

Hay un compromiso posible.  Tal vez desee utilizar tomas de ganancias dinámicas establecidas en lugares relativamente alejados del precio actual, que podrían ser alcanzados por ejemplo por un pico de noticias repentino.  Esto podría conseguirle algún beneficio agradable en el pico, y le permitirá volver a entrar a un mejor precio cuando la turbulencia pase. Este es el uso más juicioso de órdenes Take Profit duros dentro de estilos de negociación “non-scalping”.

También puede utilizar los niveles de toma de ganancias suaves, si usted logra ver al precio hacer una buena vela larga final.  Dichas velas a menudo pueden ser buenos puntos para salidas rápidas y reingresos como se describe anteriormente. Se advierte sin embargo, que esta táctica requiere habilidad y experiencia real para ser utilizada en los mercados de Forex, siendo un camino peligroso para traders más novatos.

El Trading de Darwin

La teoría de Charles Darwin sobre la evolución sugiere que los elementos más aptos dentro de una especie tienen más probabilidades de sobrevivir. Todos podemos comprobar esto cuando plantamos plantas en un jardín.  Por lo general, las plantas bebé que parecen más fuertes y más altas son las que eventualmente se convierten en los mejores ejemplares. Jardineros expertos eliminarán las plantas enfermas y débiles y dejarán las fuertes para que crezcan y cosecharán cuando estas empiezan a morir.  El trading de forex rentable conocido como "trading de Darwin” se puede lograr exactamente de la misma manera, mediante el uso de una combinación de Stop Loss suaves y dinámicos más órdenes de toma de ganancias para efectuar la poda y la cosecha, cortando perdedores y dejando que los ganadores sigan corriendo.  Un Stop Loss que resulta en ganancias puede ser llamado una orden toma de ganancias, cuando se piensa en ello.

En las operaciones darwinistas, las operaciones más fuertes sobreviven, y los artistas más débiles son sacrificados.

Caso de Estudio

Podemos demostrar cómo los resultados se pueden mejorar mediante el uso de técnicas del “trading de Darwin” utilizando los últimos tres años del par de divisas EUR/USD como caso de estudio. *

Las operaciones largas se iniciaron cuando una media móvil exponencial rápida cruzó una media móvil simple lenta en el gráfico horario, considerando que todos los marcos de tiempo más altos fueron estuvieron también alineados (hasta e incluyendo el período de tiempo semanal). Se utilizó un Stop Loss duro inicial igual al Average True Range de 20 días.

Los resultados de las pruebas fueron muy positivos: de un total de 573 operaciones, el 53,40% alcanzó un beneficio igual al Stop Loss duro y el 25,65% alcanzó un beneficio igual a cinco veces el Stop Loss duro, antes de llegar al Stop Loss duro. Estos resultados muestran claramente por qué es mucho más rentable dejar que las operaciones ganadoras corran.

Ahora, echemos un vistazo a la cantidad de operaciones que mostraron  beneficio 2 horas después de la entrada. Sólo el 48.31% de las operaciones se ajustan a esta categoría. Sin embargo, si nos fijamos en todas las operaciones que finalmente golpearon cinco veces el Stop Loss duro, vemos que el 57,44% de estas operaciones obtuvieron ganancias 2 horas después de la entrada. Cinco veces el promedio de rango verdadero está mucho más allá de la volatilidad promedio de dos horas, por lo que existe un factor de impulso.

De hecho, esto se puede demostrar aún más simplemente observando los resultados de las operaciones tomadas cuando los plazos superiores no estaban mostrando el mismo impulso:

EUR/USD

Observe cómo los resultados generalmente empeoran cuando menos marcos de tiempo largos están exhibiendo la misma alineación de impulso. Es evidente que, cuando un par de divisas se ha estado moviendo con fuerza en una dirección durante varias semanas, es más probable que no siga adelante.

 

Adam es un trader de tendencias, y cree que es importante que los operadores estén respaldados por una ventaja positiva estadísticamente probada, especialmente cuando son nuevos o inexpertos. Para ayudar a los traders novatos, Adam se centra principalmente en los pares de divisas Forex u otros instrumentos del mercado que tienen tendencias fuertes a largo plazo en sus precios. La otra especialidad de Adam es escoger líneas y zonas de soporte o probable resistencia para los traders intradía.